一、B值渐近鞅的估值性质（论文文献综述）
周旭颖[1]（2021）在《无线网络内容分发中基于经济学的资源协作及定价》文中研究说明随着无线通信技术的蓬勃发展和智能终端设备的大规模普及,无线网络的用户数量在近年急剧增加,导致网络流量呈爆炸式增长。与此同时,用户对无线网络提供的内容分发服务提出了越来越高的要求,如更低的服务时延和更新鲜的内容。以通信资源和缓存资源为例,无线通信系统中支持上述内容分发服务的网络资源是极为稀缺的。用户日益增长的内容需求导致的爆发式流量与受限的网络资源,己经成为阻碍当前无线通信发展的首要矛盾。一味采取硬件升级实现网络资源的扩容不仅给运营商带来巨大的开销并且难以追赶迅猛增长的无线服务需求。另一方面,内容分发业务已成为无线网络中主流业务,决定其用户体验的关键因素是服务质量。如何合理有效地利用当前网络中有限的资源为用户提供优质的内容服务,同时确保资源提供者的收益,是目前无线网络中最重要的研究方向之一。在网络运营侧,多元化的内容业务迅猛发展,促使新的运营模式产生。不断涌现的网络运营新角色会参与或影响网络资源的分配,从而影响用户的服务体验。首先,由于网络中个体往往属于不同的利益方,带有自私性并形成竞争关系;其次,资源分配过程中可能无法获取完整的网络状态或参与者信息,都会造成资源分配的不合理及低利用率。鉴于经济理论中拥有成熟理论研究背景的博弈论、拍卖理论和合同理论是解决具有竞争性现象的数学理论和方法,可以有效解决复杂的资源分配问题。本文基于相关经济学理论和方法,考虑用户请求驱动的内容分发,对无线网络中不同场景的资源协作和定价问题进行了研究。具体研究工作包括:1、通过设备到设备通信（Device-to-Device,D2D）技术支持节点间的资源协作完成内容分发。首先,设计适度的激励机制促进节点D2D中继完成内容分发,通过动态调节提供给中继节点的激励,实现系统效用最大化。基于委托-代理框架对中继节点激励问题进行建模,提出一种基于贪婪思想的激励设计算法,系统仅根据已知信息做出激励决策,并证明了该算法的最优性。仿真结果表明提出的动态激励机制可以实现更好的系统效用。其次,本文考虑节点间的内容合作缓存问题,合作节点通过D2D通信实现内容分发。采用博弈论中的联盟博弈进行建模,根据是否允许节点间的效用转让,是否可以忽略节点形成联盟的成本。分类讨论四种场景下节点形成联盟的结构及其稳定性,通过分析得出形成稳定大联盟的条件,并提出不存在稳定大联盟情况下的一种融合-分裂算法得到稳定的小联盟结构。仿真结果给出了不同场景下,节点参与联盟后的效用并分析不同场景对节点效用的影响。2、通过异质资源联合分配支持视频内容在用户端的平滑播放。针对视频流网络建立部分边缘缓存下的两跳视频传输模型,网络服务提供商（Network Service Provider,NSP）向视频流服务供应商（Video Streaming Service Provider,VSSP）提供包括缓存空间和传输带宽两种异质资源,提升视频播放的用户体验质量（Quality of Experience,QoE）。视频流队列具有随机的数据包到达和离开,均被建模成G/G/1队列,采用近似扩散的方法获得用户QoE的数值解。本文将异质资源联合优化问题建模为升价拍卖以获得异质资源的最优分配,基于VSSP估值的结构特征,提出的升价拍卖针对活跃用户做有限步升价最大化有限异质资源的社会效益,并确保VSSP在拍卖过程中反映出真实需求。仿真结果分析了资源总量和资源单位大小等系统参数对拍卖算法性能的影响,并表明本文提出的异质升价拍卖优于传统的同质拍卖。3、通过周期性更新边缘缓存内容支持用户对内容新鲜度的需求。考虑一种新的内容分发商业模式,NSP向内容供应商（Content Provider,CP）购买定期更新的内容并存于边缘缓存服务器,再将内容转售给用户。用户订阅费用由内容的新鲜度决定,即信息年龄（Age of Information,AoI）。NSP为了最大化有限缓存空间实现的效用并且保障用户对内容新鲜度的需求,根据CP提供的AoI和报价来确定合适的CP作为内容源。本文将NSP效用最大化问题分解为价格订阅子问题和内容购买子问题,使用斯坦伯格（Stackelberg）博弈和拍卖模型分别对两个子问题进行建模。在价格订阅子问题中,通过反向归纳推导出斯坦伯格博弈的均衡策略。在内容购买子问题中,本文根据两对关系之间（CP-NSP和CP-CP）是否存在信息不对称,提出四种场景下的内容购买问题并建模成相应的拍卖模型。为了确保拍卖的执行,根据AoI的特性设计了披露部分NSP信息的机制,并证明其不会带来NSP效用的损失。最后,通过仿真对比分析四种场景下NSP的效用,并研究参数对NSP及赢家CP效用的影响,结果表明CP间的自由竞争在一定条件下会提升NSP的效用。4、通过面向内容的边缘缓存更新支持用户对内容新鲜度和服务时延的需求。针对运营商拥有的内容分发平台,定期更新边缘缓存以满足用户对内容新鲜度的需求,同时考虑内容更新带来的服务时延对用户QoE的影响。本文设计一种基于合同理论的内容订阅定价机制,针对不同类型内容设计最优更新周期和订阅价格,实现内容平台效用最大化。本文首先推导出确保合同可行性的必要和充分条件,并给出包括更新周期和订阅费用在内的最佳合同结构。理论分析表明,重视内容AoI的用户可以获得更新鲜的内容,但需要承担大部分的更新成本。从运营商的角度,提供更新鲜的内容可以实现更大的效用,体现了考虑AoI进行定价的必要性。
陈洋[2]（2018）在《灰色理论的总体最小二乘估计及路基沉降预测应用》文中认为随着我国经济、社会以及科学技术的迅猛发展,国家对交通运输事业的发展提出了更高的要求。路基沉降观测是交通工程变形观测中重要组成部分,随着当前无砟轨道技术的推广,国家对路基轨道沉降预测精度要求越来越高。受观测条件、工程现状以及工程突发因素等影响,路基沉降变形观测数据通常为小样本、非等间距的时间序列。灰色理论因其可以揭示少数据、少信息背景下事物的演化规律,对路基小样本数据处理具有独特的优势。路基沉降变形遵循前期下沉速率快,之后逐渐减慢,最后趋于稳定的变化规律,而灰色系统白化微分方程线形变化服从此沉降变化规律,因此,灰色系统理论广泛应用于路基沉降变形预测和控制。灰色理论白化微分方程是在最小二乘（LS:Least Squares）估计条件下对经典的Gauss-Markov模型AxL（28）进行未知参数求解,但当观测数据L包含误差时,由观测数据一次累加而形成的系数矩阵A同样包含误差,如果再使用LS求解,求解的未知参数有偏。总体最小二乘算法（Total Least Squares,TLS）同时兼顾观测矩阵和系数矩阵随机误差,考虑误差全面,TLS解被证明具有渐进无偏性,广泛运用于实际生产。本文主要对灰色理论的LS解算方法、TLS解算方法及其扩展算法进行研究,并将相关的研究成果应用到路基沉降预测中。通过路基常用预测模型的精度对比,系统的分析了各算法之间的优劣,主要内容如下:1)介绍了GM（1,1）和灰色Verhulst模型最小二乘求解方法,依据观测数据可能包含粗差的情况,将灰色理论同抗差理论结合而形成灰色稳健估计,并对多点灰色模型的最小二乘估计和总体最小二乘估计方法进行推导。2)详细推导了灰色GM（1,1）的总体最小二乘解法,主要包括奇异值分解法SVD（SingularValue Decomposition）和拉格朗日逼近解法。针对灰色白化微分方程系数矩阵中包含常数列以及观测权值可能不相等的情况,提出了GM（1,1）模型的混合总体最小二乘解法。针对方程求解可能存在病态问题,本文对病态GM（1,1）白化微分方程解法进行了研究。3)对灰色理论和总体最小二乘理论进行相应扩展,将灰色理论同抗差理论进行组合,并采用总体最小二乘估计方法,提出了一种灰色稳健总体最小二乘预测方法。鉴于高铁路基在沉降中具有饱和发展趋势,提出了灰色Verhulst模型的总体最小二乘估计。鉴于总体最小二乘会成倍增加模型参数的个数,提出了一种顾及灰色Verhulst模型系数矩阵特殊结构的总体最小二乘解法,并对其计算效率和预测精度进行研究。4)针对路基沉降监测实测观测数据常为小样本、非等间距的情况,提出了一种顾及沉降变化规律的GM（1,1）移动最小二乘估计（MLS）非等间距等距化处理方法。并将灰色稳健总体最小二乘估计和顾及系数矩阵结构的灰色Verhualst模型总体最小二乘估计运用到路基沉降预测中,通过高铁路基沉降变形实例分析,对比验证了本文算法在路基沉降预测中的有效性和可行性。
李森[3]（2017）在《股权众筹模式社会大众投资动机、影响机理及决策研究》文中进行了进一步梳理股权众筹是一种直接的投融资方式,即融资方借助互联网,以股权出让方式向社会大众进行融资,而社会大众以小额资本入股,最终以股权变现或利润共享的方式获取投资收益。股权众筹的实质是投融资双方以股份购买合同或收入共享计划书的形式签订的一种投资合同。股权众筹的快速发展为中小微企业提供了发展资金,为创业创新活动注入了活力,适应了社会大众多层次的投资需求及风险偏好多样化的需要。值得注意的是,股权众筹中的大众投资者多为小额投资者,具有“缺乏相关专业知识和投资经验,开展尽职调查成本相对其投资收益的经济效率较低”等特点。另外,初创企业成功的概率本身较低,加之在互联网匿名效应下,股权众筹所面对的信息不对称被放大,股权众筹投资的不确定性更大。因此,本文在我国股权众筹监管细则尚未落地的背景下,从大众投资者视角出发,分析股权众筹的投资模式,研究股权众筹模式下社会大众的投资动机、项目不确定性和领投对社会大众投资的影响机理,以及社会大众投资决策问题。本文的主要研究工作如下:第一,研究了股权众筹的投资模式。根据国内外股权众筹平台的运行现状,从投资者持股方式、收益方式和退出方式三个层面对股权众筹投资模式进行研究,并以股权众筹平台Wefunder、Crowdcube、AngleList为例,系统而全面地分析了美国和英国境内不同股权众筹投资模式在投资流程、持股方式、收益方式和退出方式等方面的差异,丰富了股权众筹投资模式方面的研究。第二,构建了股权众筹模式社会大众投资动机模型,识别了中国情境下驱动社会大众参与股权众筹投资的内外在动机类型及其作用方向,检验了外在动机对内在动机与投资意愿之间关系的调节作用。结果表明:内在动机中基于信任的助人动机、社交动机对社会大众的投资意愿具有显着的正向影响,而支持动机的作用不显着;外在动机中获取奖励动机对社会大众的投资意愿具有显着的负向影响,而经济收益动机的作用不显着;经济收益动机、获取奖励动机均对基于信任的助人动机与投资意愿之间,以及社交动机与投资意愿之间的关系具有显着的正向调节作用。第三,分析了股权众筹项目的不确定性造成的信息不对称和领投对社会大众投资的影响机理,构建了股权众筹项目的不确定性和领投对社会大众投资规模的影响作用模型,检验了领投在股权众筹投资过程的中介作用。研究结果表明:出让股份对社会大众投资规模具有显着的负向影响;项目估值对社会大众投资规模具有显着的正向影响;领投金额部分中介了出让股份对社会大众投资规模的负向作用,也部分中介了项目估值对社会大众投资规模的正向作用。第四,基于股权众筹融资项目和融资企业两个维度构建了社会大众投资决策指标体系;借助二分类变量因子分析、非参数检验对关键指标进行了筛选;运用二元Logistic判别模型和神经网络判别模型构建了股权众筹社会大众投资决策模型。研究结果表明:融资项目维度的融资期限、项目评级、视频、专利技术、项目动态,以及融资企业维度的员工人数、已经营期限为大众投资者股权众筹投资决策的有效指标;融资企业所披露的行政性权证资料、经营性权证资料并未被单独视为社会大众投资决策的关键指标,但视频与经营性权证资料之间存在交互效应。
李晓桐[4]（2014）在《两类特殊鞅的研究及其应用》文中研究说明本文主要介绍了集值鞅、严格局部鞅的一些理论,并讨论了它们的某些应用。首先介绍了集值鞅和严格局部鞅理论的国内外发展状况及研究这一课题的重要意义；接着在连续时间参数集值鞅的研究及其应用这部分内容中，介绍了连续时间参数集值鞅、集值平方可积鞅、局部集值鞅和集值半鞅的基本理论，简单分析了已有结论之间的关系；研究了关于集值平方可积鞅的随机积分，说明了研究这个随机积分的原因，重新给出了这个积分的定义和表示定理，并证明出这个积分是一个集值下鞅；还讨论了这个随机积分的一些性质。最后在严格局部鞅的研究及其应用这部分内容中，我们介绍了严格局部鞅的定义，讨论了鞅、局部鞅及严格局部鞅之间的区别与联系，还介绍了对判断局部鞅是否为严格局部鞅起着重要作用的默认函数；讨论了严格局部鞅在BSDE中的应用，我们研究了一类特殊的BSDE，其终值条件是关于局部鞅可积的一个函数，而生成元关于z的增长是有界的，当局部鞅是严格局部鞅时，这个BSDE至少存在两个不同的解，并把这个结果应用到相关的拟线性PDE上，得到拟线性PDE存在不同的粘性解；在最后一部分内容中，我们用一些例子说明严格局部鞅在金融模型中的经济合理性。
范希文[5]（2013）在《鞅在保险精算中的应用》文中指出在保险精算中，破产论是保险精算的重要组成部分，破产论研究的核心问题是通过破产概率这一量化的指标来衡量保险公司的运营情况。破产概率是指保险公司盈余资金为负值的概率，破产概率可以作为保险公司风险评估的依据，因此对保险公司和保险监督部门有极为重要的指导作用。近几年来，鞅作为一种有力的研究理论工具逐渐向各个学科领域渗透。借助鞅这个理论工具来研究保险精算中的风险模型，具有很高的实用价值。文章的研究内容主要分为两个部分：第一，一般的破产理论中，处理盈余过程时常常未考虑利率的因素，或者是在常利率的条件下考虑破产概率问题。但事实上，受外部经济因素的影响，随机利率会更符合实际情况。本文讨论的保险公司破产概率，是指在随机利率的条件下，对离散的风险模型，利用鞅论的方法得到最终破产概率的指数型上界。第二，通过鞅论得到破产概率上界，保险人以破产概率为准则，通过再保险策略使自身风险达到最小值，通过更新过程来描述聚合风险，破产概率的上界由调节系数给定，而这里的调节系数可视为超额损失再保险自留额的函数，通过对该函数的分析，得出针对保险人最优的自留额，使得破产概率上界达到最小。
王茜[6]（2012）在《两种广义Poisson风险模型的鞅分析及破产概率》文中指出投保人投资策略的选择是决定投资风险程度的重要因素，着名的Cramar-Lundberg模型的提出给出了投资策略与破产概率的计算模型．破产概率的计算也是风险模型中主要研究和考虑的问题之一．鞅是随机过程的一个前沿理论，在风险模型的推广中具有结果深刻、简洁有力的优点，利用鞅论来研究各种风险模型问题对金融市场的完善、投保人投资环境的拓展具有重要现实意义．本文通过对前人研究的总结又将破产下限函数引入广义Poisson风险模型中，探讨了下限函数不为零时风险模型的破产概率等问题．另外，创造保费收入恒大于理赔支出的投资环境，为再保业务提供最优越的方案，也是本文研究的主要内容．1.本文首先阐述了鞅方法与投资风险模型的国内外研究现状，给出了其相关概念和理论，并对经典的Cramar-Lundberg模型进行探讨，阐述了多种风险模型的研究方法和所得到的破产概率．2.介绍了与风险模型相关的鞅分析的基本理论，运用鞅的方法研究风险模型有很大的优越性．本文查阅了很多资料，对前人的风险模型进行总结，但在变化多端的市场运行中，讨论影响投保人投资的各种实际因素，如经营规模和新险种的开发对投保人投保的影响情况，银行利率的波动等因素．开发新模型是至关重要的，本文又从两个方面对经典的Poisson风险模型进行拓展，使它更加符合市场需求．3.结合市场的实际情况，保险公司不会等到真正破产时才调整政策或宣布破产，当盈余低于某一限度时就会调整政策防止破产的发生，本文假定破产下限为时间t的函数，记为f （t）．其次，随着保险公司业务规模的不断扩大，讨论多险种风险过程的破产问题显得越来越重要．以下建立将这两点都考虑进来的双险种广义复合双poisson风险模型．运用鞅停时定理定推导出考虑下限函数不为零的双险种广义复合双poisson风险模型．这种模型更加适应市场环境，为投保人提供了更加宽泛的投资环境．而后，本文还考虑了另一种推广了的泊松风险模型，定义了安全上界ρ和破产时间T （u），建立了新的风险模型，使保费收入恒大于理赔支出，为再保险业务提供了最优的方案，计算出了破产概率上界和破产概率满足的不等式，具有很强的实际应用意义．
孔祥冰[7]（2011）在《受随机因素影响的期权定价的鞅分析》文中研究表明期权是金融市场中一种重要的金融衍生产品,着名的Black-Scholes模型的提出推动了期权交易的发展,期权交易很快成为世界金融市场的主要内容,期权定价理论也就成为现代金融统计学最为重要的内容之一。鞅是随机过程的一个前沿理论,在期权定价的研究中具有结果深刻、简洁有力的优点,利用鞅论来研究期权定价问题对金融市场的完善、期权交易的发展具有重要现实意义。本文将随机因素引入期权定价模型中,探讨了受随机因素影响的期权定价问题。首先,本文阐述了期权定价和鞅分析的国内外研究现状,给出了其相关概念和理论,并对经典的Black-Scholes欧式期权定价模型进行探讨,比较了几种期权定价方法及存在问题。其次,将鞅分析的有关理论引入到本文所关注的受随机因素影响的期权定价的研究中,讨论影响期权定价的各种随机因素,如随机环境对股票价格的期望收益率、随机利率等的影响情况,红利的支付等。并结合市场的实际情况,假设股票支付红利,且利率、股票的预期收益率和红利率都是随时间变化的随机函数,标的资产价格服从分数布朗运动,建立了Ito?型分数Black-Scholes市场模型。运用等价鞅测度的方法推导出受随机因素影响的具有红利支付的欧式期权定价公式、看涨看跌平价关系及欧式双向期权定价公式。最后,研究了金融实际中更常见的具有形如Vt =|K-STn|+的支付函数的n次幂型欧式期权,将上述模型推广到n次幂型欧式期权定价中,得到了在上述随机因素影响下的n次幂型欧式看涨、看跌期权定价公式及n次幂型欧式双向期权定价公式。这些结果推广了经典Black-Scholes模型,更接近于金融市场的实际,这对于研究金融经济更具有现实意义。
丘国强[8]（2011）在《外国直接投资（FDI）对中美宏观经济的影响》文中研究表明1997年亚洲金融风暴和2007年全球的金融海啸席卷全球的金融体系,打击各国的经济增长。踏入二十一世纪后,大部分国家的GDP增长都远较过去二十年低,年均增长只有大约一点多百份比,为全球经济持续发展蒙上阴影。中国和美国作为全球最大的发展国家和最大的发达国家更应坦诚合作,为全球人民缔造福祉。胡锦涛于2011年1月在美国进行的国事访问,正是反映了中美间政治经济的矛盾,同时展示了中美双方在投资、货币政策和能源方面的合作空间。中美在这三方面的政策应如何合作才可以达至双赢?本研究以中美FDI作为中心,辅以本地投资存量,劳动人口数量,产出,石油价格,美元M2存量和美元兑人民币汇率等变量的向量误差修正模型,进行中美宏观经济的理论和实证分析,为制定中美双赢政策作出指引。根据FDI的理论和本研究实证分析所示,中国要鼓励外来制造业投资和保持人民币相对稳定；而美国则鼓励外来服务业投资,稳定油价在较低水平,可行使宽松货币政策。美国在金融海啸后,本地投资存量的大幅反弹并不能改善就业市场,美国国会连番对人民币升值施压。但本研究证明人民币升值对美国就业市场没有帮助,反而有轻微的负向效应。研究发现美国需要鼓励服务业FDI的流入和稳定石油价格,才可稳定经济。中美应加强合作,优化自身产业结构,进行交叉投资,才可保持经济的可持续发展。中美的坦诚合作,是全球人民福祉之所在。本研究的第9章以更大的篇幅探讨中美合作的空间,除了对实证分析的结论有丰富收获外,本研究发明了SVEC模型内生变量的最佳排序法,为日后SVECM的实证分析奠定基础。期待中美摒除己见的同时,还希望后继研究者更进一步作出努力,利用不同行业FDI和非线性模型,如STAR （Smooth Transition Auto Regression）平滑过渡自回归,对中美宏观经济进行更深入的分析。各章节摘要：第1章,提出问题,清楚阐述选题的原因,以及研究的意义,然后透过定立研究目标和方法,为全文研究提供一个完善的框架。第2章,分析过去学者所做的研究,希望透过综述过去的生产理论、FDI理论以及FDI对经济影响的分析以巩固已有知识,以及找出过往研究的不足之处,为本文研究提供更清晰的研究方向。第3章,研究FDI过去的发展进程,以及巾美近代运用FDI的情况,期望找出FDI发展的趋势,对研究FDI对经济的影响奠下基础。第4章,研究FDI以及FDI所带来的技术进步对就业之影响及FDI对东道国各方而的宏观经济影响,例如产出、生产力、产业结构升级等等,并总结FDI对发达国家和发展巾国家的各种积极和负而影响。第5章,介绍各种计量经济统计工具,由各种统计方法的条件和限制,并按照本研究选取的经济变量的特性来挑选出最适合的统计方法为本文作出可靠的实证研究。第6章,利用第五章所选取的各种合适的计量经济模型于第六至第八章作出实证研究,分析FDI,以及货币供应、石油价格和美中汇率等重要经济变量对中美经济的影响。第六章首先分析中国单位劳动力产出的成长路径,并由此可比较与发造国家如美国和德国之区别。再者,利用模型可获取全要素生产率,从而为我国经济持续发展提供指引。同时研究我国就业、制造业FDI、服务业FDI和本地投资的资本存量之问的动态关系。第7章,研究美国制造业FDI、服务业FDI和本地投资的资本强度对单位劳动力产出的影响。另外,因为美元M2对世界经济的重要性,所以于计量模型加入美元M2,借此了解美元M2与上述变量的动态关系。第8章,研究美国制造业FDI、服务业FDI和本地投资的资本存量与GDP、就业和石油价格间的动态关系。最后加入了美中汇率,借此了解美中汇率与上述变量的动态关系。第9章,由理论分析和实证分析的结果出发,提出中美,甚至全世界对于FDI应有的态度,并构建适当的政策将FDI的积极影响最大化,并将负面影响减到最低。同时,提出中美合作对于全球稳定的可持续发展的重要性,提出双方合作的机会。第10章,为本研究作出总结,并提出本文的不足之处,为往后的研究作出建议和展望,期望可以作出更深入的探讨。本文的创新之处主要体验于以下几点：第一,本文改进了MRW（1992）的收敛模型,只利用单一国家相关的时间序列作回归分析,并得到技术进步函数的值.最大的好处是可由数据中发掘不同国家的最大异质性（Maximum heterogeneity）6,并可删除MRW的大部分不必要的假设,提高模型对不同经济变量的灵活度。第二,本文虽然以FDI对东道国宏观经济的影响作为主线,但于实证研究时加入不同重要性的经济变量一并考虑,以免模型遗漏重要变量以致对FDI的研究并不真确,附带好处是识别了一些重要宏观变量的动态关系。第三,本文放弃使用普通最小二乘法回归以及向量自回归模型等传统对经济变量限制较多的计量经济模型,于是因为变量的内生性,以及协整关系,本研究决定使用向量误差修正模型及结构向量误差修正模型等等较切合经济变量特性的计量模型以提高实证研究的可靠度；并使用自举法成功得到结构向量误差修正模型中变量最佳的排序,此排序可以令即期和长期影响矩阵的t统计量最大化,使参数估值的可信度提高。第四,丰富的实证分析为中美政策制定提供证据。
张亚欢[9]（2009）在《鞅分析及其在迭代学习控制中的应用》文中认为目前鞅理论已发展成为随机过程理论中最活跃和最丰富的分支之一。鞅过程的内容属于随机过程的现代部分,其理论越来越广泛地应用于马氏过程、点过程、估计理论、随机控制等理论分支。许多鞅型序列如:极限鞅、拟终鞅、渐近鞅、一致渐近鞅、集值鞅、B值鞅等鞅型序列的提出丰富了鞅理论的研究内容,而且这些鞅型序列得到了广泛的应用。近年来,鞅理论被广泛应用于物理、生物、气象、经济、金融投资等其他学科。本文则将鞅理论应用于迭代学习控制中。本文综述了鞅的相关概念及其部分性质,其性质包括运算性质、分解性质、包含关系。重点研究了鞅、上鞅、下鞅、极限鞅、亚极限鞅、p拟鞅、拟终鞅、集值鞅、集值拟鞅、集值一致渐近鞅、B值一致渐近鞅、B值L1极限鞅、渐近鞅、一致渐近鞅之间的关系。设定被控系统是具有随机干扰的迭代学习控制系统。将传统的稳定性定义推广为依条件期望稳定,并将传统的P型迭代学习控制律做了推广,将改进的控制律应用于具有随机干扰的迭代学习控制系统中,进而建立该系统的稳定性理论。一些仿真结果表明给出的依条件期望稳定的合理性,改进的迭代学习控制律和稳定性定理的有效性。通过仿真试验检验了改进的迭代学习控制律能够使得具有随机干扰的被控系统达到稳定,而传统的控制律则不能。
张怡[10]（2009）在《鞅分析在生存分析模型中的应用》文中研究说明生存分析是数理统计学研究的一个重要分支,自二十世纪70年代中期以来得到迅速发展,生存分析最初起源于现代医学,工程等科学研究中的大量实际问题,着重对删失数据进行统计分析研究,因此具有很强的应用性,对医学、工程产品的可靠性的统计具有重要作用。生存分析理论结合一些新的概率统计的前沿理论,能妥善地处理现实生活中常见的删失数据问题,而且在解决实际问题的同时,揭示了一些更为复杂的理论问题,促进了数理统计的发展。本文在综述生存分析的基本理论与鞅理论的基础上,用偏极大似然估计的方法确定带有删失数据的具有Cox强度过程的时间相依协变量分层比例风险模型的参数估计形式,并采用鞅分析方法得出该模型的参数估计是相合的且是渐近正态的。由此得出,在临床试验中该模型的参数采用偏极大似然法来估计是可行的。其次应用参数检验与非参数检验两种方法对模型各层的基本风险函数进行假设检验,结合鞅的中心极限定理构造出相应的检验统计量。本文又将鞅分析方法引入到带有删失数据的具有Cox强度过程的时间变系数比例风险模型中,用局部线性偏极大似然估计的方法确定模型的参数估计形式,并应用鞅分析方法得出时间变系数的局部线性偏极大似然估计及基本累积风险函数的非参数估计的自过程是相合的。由此得出对该模型实施自助法是可行的,为生存分析模型在实际中的应用提供可靠的理论依据。
二、B值渐近鞅的估值性质（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、B值渐近鞅的估值性质（论文提纲范文）
（1）无线网络内容分发中基于经济学的资源协作及定价（论文提纲范文）
| 致谢 |
| 摘要 |
| Abstract |
| 缩写、符号清单、术语表 |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.1.1 未来无线网络发展趋势 |
| 1.1.2 无线网络中的内容分发 |
| 1.1.3 无线网络运营模式的发展趋势 |
| 1.2 研究意义 |
| 1.3 经济学理论基础 |
| 1.3.1 博弈理论 |
| 1.3.2 拍卖理论 |
| 1.3.3 合同理论 |
| 1.4 内容分发中资源协作及定价相关研究现状 |
| 1.5 主要研究内容 |
| 1.6 论文主要贡献与创新点 |
| 1.7 论文组织结构 |
| 2 无线网络中针对节点资源协作的激励机制设计 |
| 2.1 D2D中继节点协作传输机制 |
| 2.1.1 系统模型 |
| 2.1.2 面向D2D中继的委托-代理MDP框架 |
| 2.1.3 委托-代理MDP模型的最优贪婪解 |
| 2.1.4 仿真结果 |
| 2.2 异构节点的协作缓存机制 |
| 2.2.1 系统模型 |
| 2.2.2 基于联盟博弈的问题建模 |
| 2.2.3 效用可转移的缓存合作问题 |
| 2.2.4 效用不可转移的缓存合作问题 |
| 2.2.5 仿真结果 |
| 2.3 本章小结 |
| 3 视频流中的异质资源联合分配与定价 |
| 3.1 系统模型 |
| 3.2 部分缓存视频流的QoE推导 |
| 3.3 异质资源联合分配及定价求解 |
| 3.4 仿真结果 |
| 3.5 本章小结 |
| 4 基于新鲜度的内容转售定价机制 |
| 4.1 系统模型 |
| 4.1.1 效用模型 |
| 4.1.2 构建问题 |
| 4.2 基于Stackelberg博弈的订阅价格问题 |
| 4.3 基于拍卖的内容购买问题 |
| 4.3.1 AoI拍卖中NSP的收益披露 |
| 4.3.2 相关概念 |
| 4.3.3 场景1:完整信息下的第一/第二价拍卖 |
| 4.3.4 场景2:不完整信息下的第一/第二价拍卖 |
| 4.3.5 场景3/4:完整/不完整信息下的反向Myerson拍卖 |
| 4.3.6 扩展到多CP的场景 |
| 4.4 仿真结果 |
| 4.5 本章小结 |
| 5 基于新鲜度和时延的内容定价机制 |
| 5.1 系统模型 |
| 5.1.1 视频用户QoE |
| 5.1.2 平台与用户效用 |
| 5.2 可行合同设计 |
| 5.2.1 合同约束 |
| 5.2.2 合同可行性的必要条件 |
| 5.2.3 合同可行性的充分条件 |
| 5.3 合同的最优结构 |
| 5.4 仿真结果 |
| 5.5 本章小结 |
| 6 总结与展望 |
| 6.1 本文总结 |
| 6.2 下一步工作展望 |
| 参考文献 |
| 攻读学位期间的学术论文及研究成果 |
（2）灰色理论的总体最小二乘估计及路基沉降预测应用（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 引言 |
| 1.2 灰色理论的研究与进展 |
| 1.3 总体最小二乘算法研究现状 |
| 1.4 论文的主要工作及研究内容 |
| 第2章 灰色理论应用研究 |
| 2.1 基本概念 |
| 2.2 GM(1,1)求解方法 |
| 2.3 灰色Verhulst模型求解 |
| 2.4 多点GM(1,1)平差模型 |
| 2.5 路基沉降灰色稳健估计方法 |
| 2.5.1 GM(1,1)-IGGIII模型 |
| 2.5.2 模型实际检验 |
| 2.6 GM(1,1)常用优化方法 |
| 2.6.1 初值的优化 |
| 2.6.2 背景值优化 |
| 2.7 灰色系统检验相关理论 |
| 2.7.1 级比检验 |
| 2.7.2 后验比检验 |
| 2.8 本章小结 |
| 第3章 灰色总体最小二乘平差理论 |
| 3.1 GM(1,1)总体最小二乘估计 |
| 3.1.1 奇异值分解法 |
| 3.1.2 Euler-Lagrange逼近法 |
| 3.2 GM(1,1)混合总体最小二乘估计解法 |
| 3.3 病态条件下GM(1,1)总体最小二乘估计解法 |
| 3.3.1 病态情况说明 |
| 3.3.2 岭估计方法 |
| 3.4 本章小结 |
| 第4章 路基沉降评定和等距化处理 |
| 4.1 路基沉降精度评定方法 |
| 4.2 非等间距等距化处理方法 |
| 4.2.1 顾及沉降变形规律的GM(1,1)-MLS等距化处理及预测 |
| 4.3 本章小结 |
| 第5章 灰色TLS扩展算法及路基沉降应用 |
| 5.1 路基沉降数据介绍 |
| 5.2 灰色稳健总体最小二乘估计 |
| 5.2.1 PEIV-TLS-IGGIII稳健估计介绍 |
| 5.2.2 工程实例对比分析 |
| 5.3 多点灰色总体最小二乘 |
| 5.4 灰色Verhulst模型总体最小二乘估计 |
| 5.5 顾及系数矩阵结构灰色Verhulst总体最小二乘 |
| 5.5.1 方法介绍 |
| 5.5.2 工程实例 |
| 5.6 本章小结 |
| 第6章 总结与展望 |
| 6.1 本文研究工作总结 |
| 6.2 工作展望与设想 |
| 参考文献 |
| 个人简历、申请学位期间的研究成果及发表的学术论文 |
| 攻读硕士期间参与的科研项目 |
| 攻读硕士期间发表的学术论文 |
| 致谢 |
（3）股权众筹模式社会大众投资动机、影响机理及决策研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.1.1 理论背景 |
| 1.1.2 现实背景 |
| 1.2 研究意义 |
| 1.2.1 理论意义 |
| 1.2.2 现实意义 |
| 1.3 相关概念界定 |
| 1.3.1 股权众筹 |
| 1.3.2 合格投资者 |
| 1.3.3 跟投人 |
| 1.3.4 领投人 |
| 1.4 研究方案 |
| 1.4.1 研究内容 |
| 1.4.2 技术路线 |
| 1.4.3 研究方法 |
| 1.5 主要创新点 |
| 1.6 本章小结 |
| 第2章 文献综述 |
| 2.1 众筹模式相关研究 |
| 2.1.1 众筹的概念与内涵 |
| 2.1.2 众筹的模式分类 |
| 2.1.3 众筹模式的适用性 |
| 2.2 众筹投资动机与行为相关研究 |
| 2.2.1 众筹投资动机 |
| 2.2.2 众筹投资行为 |
| 2.3 众筹的影响因素相关研究 |
| 2.4 众筹的影响效应相关研究 |
| 2.4.1 社会层面 |
| 2.4.2 企业层面 |
| 2.5 研究评述 |
| 2.6 本章小结 |
| 第3章 股权众筹社会大众投资模式分析 |
| 3.1 持股方式 |
| 3.1.1 平台代理持股模式 |
| 3.1.2 个人直接持股模式 |
| 3.1.3 合投双方持股模式 |
| 3.2 收益方式 |
| 3.2.1 股权式 |
| 3.2.2 收益权式 |
| 3.2.3 组合式 |
| 3.3 退出方式 |
| 3.4 案例 |
| 3.4.1 平台代理持股模式——Wefunder |
| 3.4.2 个人直接持股模式——Crowdcube |
| 3.4.3 合投双方持股模式——AngleList |
| 3.5 本章小结 |
| 第4章 股权众筹社会大众投资动机分析 |
| 4.1 自我决定理论 |
| 4.1.1 认知评价理论 |
| 4.1.2 基本需要理论 |
| 4.1.3 有机整合理论 |
| 4.2 研究假设与模型构建 |
| 4.2.1 内在动机与投资意愿 |
| 4.2.2 外在动机与投资意愿 |
| 4.2.3 外在动机的调节作用 |
| 4.2.4 研究的概念模型 |
| 4.3 问卷设计与发放控制 |
| 4.3.1 问卷设计 |
| 4.3.2 变量度量 |
| 4.3.3 问卷发放 |
| 4.4 数据分析与检验 |
| 4.4.1 相关性分析 |
| 4.4.2 探索性因子分析 |
| 4.4.3 信度和效度检验 |
| 4.5 实证分析与检验 |
| 4.5.1 内在动机和外在动机的主效应分析 |
| 4.5.2 外在动机对内在动机的调节效应分析 |
| 4.6 本章小结 |
| 第5章 股权众筹社会大众投资影响机理分析 |
| 5.1 非对称信息经济理论 |
| 5.1.1 逆向选择模型 |
| 5.1.2 信号传递模型 |
| 5.2 影响因素的作用机理 |
| 5.2.1 信息不对称 |
| 5.2.2 领投信号 |
| 5.3 研究假设与模型构建 |
| 5.3.1 项目的不确定性 |
| 5.3.2 领投的中介作用 |
| 5.3.3 研究的概念模型 |
| 5.4 样本选取与变量测量 |
| 5.4.1 样本选取 |
| 5.4.2 变量测量 |
| 5.5 实证分析与检验 |
| 5.5.1 描述性统计与相关分析 |
| 5.5.2 多重共线性检验 |
| 5.5.3 领投的中介效应分析 |
| 5.6 本章小结 |
| 第6章 股权众筹社会大众投资决策分析 |
| 6.1 投资决策概述 |
| 6.2 决策指标分析 |
| 6.2.1 融资项目维度 |
| 6.2.2 融资企业维度 |
| 6.3 研究设计 |
| 6.3.1 概念模型 |
| 6.3.2 样本选取 |
| 6.3.3 指标度量 |
| 6.4 数据分析与检验 |
| 6.4.1 权证资料的二分类变量因子分析 |
| 6.4.2 决策指标的非参数检验 |
| 6.5 实证分析与检验 |
| 6.5.1 二元Logistic判别分析 |
| 6.5.2 神经网络智能判别分析 |
| 6.5.3 模型判别结果比较分析 |
| 6.6 本章小结 |
| 第7章 结论、建议与展望 |
| 7.1 研究结论 |
| 7.2 对策建议 |
| 7.2.1 政府相关部门 |
| 7.2.2 行业协会 |
| 7.2.3 股权众筹平台 |
| 7.3 局限及展望 |
| 参考文献 |
| 附录1 |
| 附录2 |
| 附录3 |
| 攻读学位期间发表的论文与研究成果 |
| 参与的科研项目 |
| 致谢 |
| 作者简介 |
（4）两类特殊鞅的研究及其应用（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 目录 |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 课题背景及研究的目的和意义 |
| 1.2 国内及国外在该方向的研究现状 |
| 1.3 本文主要研究内容 |
| 第2章 集值鞅 |
| 2.1 引言 |
| 2.2 集值随机过程 |
| 2.3 连续时间参数集值鞅 |
| 2.4 集值平方可积鞅 |
| 2.5 局部集值鞅与集值半鞅 |
| 2.6 本章小结 |
| 第3章 关于集值平方可积鞅的随机积分 |
| 3.1 引言 |
| 3.2 关于集值平方可积鞅的随机积分 |
| 3.3 本章小结 |
| 第4章 严格局部鞅 |
| 4.1 严格局部鞅 |
| 4.2 默认函数 |
| 4.3 严格局部鞅和默认函数的关系 |
| 4.4 一般过程的默认函数 |
| 4.5 本章小结 |
| 第5章 BSDE 和严格局部鞅 |
| 5.1 引言 |
| 5.2 （BSDE）解的存在性 |
| 5.3 拟线性 PDE 粘性解的存在性、唯一性 |
| 5.4 本章小结 |
| 第6章 在金融模型中严格局部鞅的经济合理性 |
| 6.1 引言 |
| 6.2 模型回顾 |
| 6.3 股票价格泡沫 |
| 6.4 本章小结 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（5）鞅在保险精算中的应用（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 背景 |
| 1.2 研究现状及其进展 |
| 1.2.1 经典风险模型 |
| 1.2.2 模型的推广 |
| 1.3 主要研究工作和章节安排 |
| 2 鞅的基本知识 |
| 2.1 基本概念 |
| 2.2 鞅的停时定理 |
| 2.3 一致可积性与连续鞅 |
| 3 破产概率的指数型上界 |
| 3.1 引言 |
| 3.2 风险模型 |
| 3.3 主要结论 |
| 3.4 模拟研究 |
| 小结 |
| 4 鞅与最优再保险 |
| 4.1 引言 |
| 4.2 建立模型 |
| 4.3 主要结论 |
| 5 总结与展望 |
| 致谢 |
| 参考文献 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文及取得的研究成果 |
（6）两种广义Poisson风险模型的鞅分析及破产概率（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 课题背景 |
| 1.1.1 课题来源 |
| 1.1.2 研究的目的及意义 |
| 1.2 国内外研究概况 |
| 1.3 本文研究的内容和结构 |
| 第2章 预备知识 |
| 2.1 鞅分析的基本理论 |
| 2.2 风险模型的基本理论 |
| 2.2.1 相关的风险模型 |
| 2.2.2 本文主要依据的风险模型 |
| 2.2.3 本文主要研究的风险模型 |
| 2.3 广义齐次 Poisson 风险模型 |
| 2.4 本章小结 |
| 第3章 两类推广了的 Poisson 风险模型的鞅分析 |
| 3.1 下限函数不为零的双险种广义复合双 Poisson 风险模型 |
| 3.1.1 引言 |
| 3.1.2 数学模型 |
| 3.1.3 主要结果 |
| 3.2 保费收入恒大于理赔支出的广义 Poisson 风险模型 |
| 3.2.1 引言 |
| 3.2.2 数学模型 |
| 3.2.3 主要结果 |
| 3.3 本章小结 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 |
| 致谢 |
（7）受随机因素影响的期权定价的鞅分析（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 课题研究的背景及意义 |
| 1.2 国内外研究现状 |
| 1.3 课题来源 |
| 1.4 本文主要研究内容 |
| 第2章 鞅分析与期权定价的一般理论 |
| 2.1 鞅分析的基本理论 |
| 2.2 期权定价的相关理论 |
| 2.3 经典Black-Scholes 期权定价模型 |
| 2.4 本章小结 |
| 第3章 受随机因素影响的期权定价的鞅分析 |
| 3.1 几种期权定价方法及存在问题 |
| 3.2 受随机因素影响的欧式期权定价 |
| 3.2.1 数学模型 |
| 3.2.2 主要结果 |
| 3.3 受随机因素影响的欧式双向期权定价 |
| 3.4 受随机因素影响的n 次幂型欧式期权定价 |
| 3.4.1 数学模型 |
| 3.4.2 主要结果 |
| 3.5 受随机因素影响的n 次幂型欧式双向期权定价 |
| 3.6 本章小结 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 |
| 致谢 |
（8）外国直接投资（FDI）对中美宏观经济的影响（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 目录 |
| 表目录 |
| 图目录 |
| 1. 导论 |
| 1.1 选题依据和意义 |
| 1.1.1 选题依据 |
| 1.1.2 研究内容及意义 |
| 1.2 概念界定 |
| 1.2.1 海外直接投资 |
| 1.2.2 货币供应 |
| 1.2.3 石油价格 |
| 1.2.4 美元兑人民币汇率 |
| 1.3 研究目标与方法 |
| 1.3.1 研究目标 |
| 1.3.2 理论基础 |
| 1.3.3 研究方法 |
| 1.4 研究范围及内容 |
| 1.4.1 研究范围 |
| 1.4.2 研究主线 |
| 1.4.3 研究架构与研究内容 |
| 1.5 主要研究成果与创新 |
| 1.5.1 主要研究成果 |
| 1.5.2 主要创新之处 |
| 1.6 本章小结 |
| 2. 文献综述 |
| 2.1 FDI的动因和决定因素 |
| 2.1.1 马克思主义经典输出理论 |
| 2.1.2 近代外国直接投资理论 |
| 2.2 FDI对东道国的经济影响 |
| 2.2.1 FDI与经济增长 |
| 2.2.2 FDI与就业 |
| 2.3 FDI对中国的经济影响 |
| 2.3.1 FDI与中国经济增长 |
| 2.3.2 FDI与中国的就业 |
| 2.4 FDI对美国的经济影响 |
| 2.4.1 FDI与美国经济增长 |
| 2.4.2 FDI与美国的就业 |
| 2.5 本章小结 |
| 3. 外国直接投资(FDI) |
| 3.1 FDI与世界经济的发展 |
| 3.1.1 FDI的兴起 |
| 3.1.2 FDI的发展 |
| 3.2 中国利用外资 |
| 3.2.1 审慎开放阶段 |
| 3.2.2 积极引进阶段 |
| 3.2.3 调整阶段 |
| 3.2.4 全面开放阶段 |
| 3.3 美国利用外资 |
| 3.3.1 19世纪中旬至1914年阶段 |
| 3.3.2 大战阶段 |
| 3.3.3 1945年至1960年代后期 |
| 3.3.4 1960年代后期至1980年代中期 |
| 3.3.5 1980年代中期至现今 |
| 3.4 本章小结 |
| 4. FDI与宏观经济 |
| 4.1 FDI的途径 |
| 4.2 FDI的外溢效应 |
| 4.2.1 技术追赶模型与外溢 |
| 4.2.2 对东道国的影响 |
| 4.2.3 对母国的影响 |
| 4.3 FDI对就业影响 |
| 4.3.1 对东道国影响 |
| 4.3.2 对母国影响 |
| 4.4 FDI对国际收支平衡及贸易影响 |
| 4.4.1 对东道国影响 |
| 4.4.2 对母国影响 |
| 4.4.3 跨国公司内部贸易 |
| 4.5 FDI对产业结构影响 |
| 4.5.1 对产业集中度影响 |
| 4.5.2 对产品差异化影响 |
| 4.5.3 对进出市场限制影响 |
| 4.6 本章小结 |
| 5. 统计手段和方法 |
| 5.1 普通最小二乘法回归 |
| 5.2 单根检验 |
| 5.3 向量自回归模型 |
| 5.4 协整回归 |
| 5.5 向量误差修正模型 |
| 5.6 结构向量误差修正模型 |
| 5.7 即期矩阵、长期影响矩阵t统计量和自举次数之最佳选择 |
| 5.8 本章小结 |
| 6. 中国的实证研究——FDI、货币供应、油价、汇率与宏观经济 |
| 6.1 有效劳动力产出收敛模型 |
| 6.1.1 研究背景 |
| 6.1.2 研究文献 |
| 6.1.3 模型构建 |
| 6.1.4 数据选择与实证分析 |
| 6.1.5 结论 |
| 6.2 中国FDI舆宏观经济效应 |
| 6.2.1 研究背景 |
| 6.2.2 研究文献 |
| 6.2.3 模型构建 |
| 6.2.4 数据选择与实证分析 |
| 6.2.5 结论 |
| 6.3 本章小结 |
| 7. 美国实证研究——FDI、货币供应与宏观经济 |
| 7.1 FDI与美国宏观经济 |
| 7.1.1 研究背景 |
| 7.1.2 研究文献 |
| 7.1.3 模型构建 |
| 7.1.4 数据选择与实证分析 |
| 7.1.5 结论 |
| 7.2 FDI、货币供应舆美国宏观经济影响 |
| 7.2.1 研究背景 |
| 7.2.2 研究文献 |
| 7.2.3 模型构建 |
| 7.2.4 数据选择与实证分析 |
| 7.2.5 结论 |
| 7.3 本章小结 |
| 8. 美国实证研究——FDI、货币供应、油价、汇率与宏观经济 |
| 8.1 FDI、石油价格与美国宏观经济 |
| 8.1.1 研究背景 |
| 8.1.2 研究文献 |
| 8.1.3 模型构建 |
| 8.1.4 数据选择与实证分析 |
| 8.1.5 结论 |
| 8.2 FDI、美元兑人民币汇率与美国宏观经济 |
| 8.2.1 研究背景 |
| 8.2.2 研究文献 |
| 8.2.3 模型构建 |
| 8.2.4 数据选择与实证分析 |
| 8.2.5 结论 |
| 8.3 本章小结 |
| 9. 政策建议 |
| 9.1 中美近年FDI政策 |
| 9.1.1 中国利用外资政策 |
| 9.1.2 美国利用外资政策 |
| 9.1.3 近年政策趋势 |
| 9.2 中美间的FDI |
| 9.2.1 美国对中国投资现况和特点 |
| 9.2.2 中国对美国投资现况和特点 |
| 9.3 中美间FDI发展的障碍 |
| 9.3.1 影响美国对华FID的政策因素 |
| 9.3.2 影响中国对美国FDI的政策因素 |
| 9.4 中美间FDI以及相关宏观经济政策建议 |
| 9.4.1 FDI |
| 9.4.2 美元M2 |
| 9.4.3 石油价格 |
| 9.4.4 中美汇率 |
| 9.5 本章小结 |
| 10. 总结及展望 |
| 10.1 本文主要研究结论 |
| 10.2 主要创新点和贡献 |
| 10.3 研究的局限性 |
| 10.3.1 数据 |
| 10.3.2 计量经济学方法和研究目标国家限制 |
| 10.4 后继研究方向 |
| 附录 |
| 参考文献 |
| 后记 |
（9）鞅分析及其在迭代学习控制中的应用（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 课题背景及研究意义 |
| 1.2 研究现状及其进展 |
| 1.2.1 鞅论发展现状及其进展 |
| 1.2.2 迭代学习理论发展现状及问题综述 |
| 1.3 课题来源 |
| 1.4 本文主要研究内容 |
| 第2章 鞅分析与迭代学习控制基本理论 |
| 2.1 鞅分析的一般理论 |
| 2.1.1 预备知识 |
| 2.1.2 鞅的基本概念及其分类 |
| 2.1.3 停时与鞅 |
| 2.1.4 鞅型序列的性质 |
| 2.2 迭代学习控制基本理论 |
| 2.2.1 迭代学习控制的基本原理 |
| 2.2.2 迭代学习控制的学习算法 |
| 2.2.3 迭代学习控制的分析方法 |
| 2.3 本章小结 |
| 第3章 鞅型序列在闭环迭代学习中的应用 |
| 3.1 一类闭环控制系统及其稳定性分析 |
| 3.2 具有随机干扰的被控系统及其稳定性分析 |
| 3.3 仿真试验 |
| 3.4 本章小结 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 |
| 致谢 |
（10）鞅分析在生存分析模型中的应用（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 课题背景及研究意义 |
| 1.2 研究状况及其进展 |
| 1.3 课题来源 |
| 1.4 本文主要内容 |
| 第2章 鞅分析与生存分析的相关理论 |
| 2.1 鞅分析的一般理论 |
| 2.1.1 鞅的相关定义 |
| 2.1.2 鞅的相关定理 |
| 2.2 生存分析及相关理论 |
| 2.2.1 生存分析中的有关理论 |
| 2.2.2 完全样本下最大似然估计及其理论 |
| 2.2.3 随机右截尾下最大似然估计 |
| 2.2.4 生存分析中乘积限估计的弱收敛定理 |
| 2.3 生存分析中的鞅表示法 |
| 2.4 本章小结 |
| 第3章 鞅分析在生存分析模型中的应用 |
| 3.1 鞅在模型的参数估计及其性质中的应用 |
| 3.1.1 分层比例风险模型 |
| 3.1.2 参数估计 |
| 3.1.3 参数估计的性质 |
| 3.2 鞅在模型检验中的应用 |
| 3.2.1 参数检验 |
| 3.2.2 非参数检验 |
| 3.3 鞅在模型自助法中的应用 |
| 3.3.1 时间变系数模型及参数估计 |
| 3.3.2 符号、条件及Bootstrap 样本 |
| 3.3.3 基本引理 |
| 3.3.4 (β| |
| )~*(t)和(α| |
| ) ~* (t) 的 Bootstrap 大样本性质 |
| 3.4 本章小结 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 |
| 致谢 |
四、B值渐近鞅的估值性质（论文参考文献）
- [1]无线网络内容分发中基于经济学的资源协作及定价[D]. 周旭颖. 浙江大学, 2021(01)
- [2]灰色理论的总体最小二乘估计及路基沉降预测应用[D]. 陈洋. 桂林理工大学, 2018(05)
- [3]股权众筹模式社会大众投资动机、影响机理及决策研究[D]. 李森. 北京理工大学, 2017(09)
- [4]两类特殊鞅的研究及其应用[D]. 李晓桐. 哈尔滨工业大学, 2014(02)
- [5]鞅在保险精算中的应用[D]. 范希文. 重庆理工大学, 2013(03)
- [6]两种广义Poisson风险模型的鞅分析及破产概率[D]. 王茜. 哈尔滨理工大学, 2012(07)
- [7]受随机因素影响的期权定价的鞅分析[D]. 孔祥冰. 哈尔滨理工大学, 2011(05)
- [8]外国直接投资（FDI）对中美宏观经济的影响[D]. 丘国强. 华东师范大学, 2011(10)
- [9]鞅分析及其在迭代学习控制中的应用[D]. 张亚欢. 哈尔滨理工大学, 2009(03)
- [10]鞅分析在生存分析模型中的应用[D]. 张怡. 哈尔滨理工大学, 2009(03)