我国商业银行房地产信贷风险管理研究

论文摘要

近几年,由于国内经济持续迅速的增长和我国住房制度的不断改革,我国房地产业得到了快速的发展,并成为国民经济新的增长点。房地产业属于资金密集型行业,虽然我国房地产融资渠道也出现多元化的发展,但商业银行房地产信贷仍是其运营资金的主要部分。并且商业银行的贷款也是开发商和居民住房信贷的首要选择,这些都对房地产业的发展起到了推动作用。美国次贷危机对其金融机构和其他经济领域带来巨大的冲击,并演变成为全球的金融危机,美国房地产泡沫的破灭是这场危机的直接导火索。虽然现已进入后危机时代,但商业银行房地产行业贷款风险隐患不断上升,如：泡沫经济与房地产信贷风险并存,个人住房贷款的高增长与信贷的高不良率并存,房贷利率和房价的风险并存等。因此建立一套科学、完善的房地产信贷风险管理体制,不仅对对商业银行的稳定运行和健康发展非常重要,而且对房地产业的良性发展和我国经济社会的稳定都有深远的意义。文章主要以商业银行信贷管理相关方面的理论为基础,包括房地产经济周期波动理论、信息不对称理论等。通过具体数据分析了我国房地产信贷发展的现状,指出我国商业银行房地产信贷管理中观念认识错位、商业银行制度不完善等主要问题。运用主因子分析方法,根据我国的情况从宏观和微观方面选取了12个具有代表性的指标,以1998-2009年的数据为样本数据,对我国房地产业的信贷风险进行定量分析,找出了影响房地产信贷风险的主要因素,即商品房平均销售价格和人民币三年到五年贷款利率。同时联系美国和日本关于房地产信贷风险管理的经验和启示,有针对性的提出我国商业银行房地产信贷风险管理的对策和建议。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 目录
• 1 导论
• 1.1 选题背景及研究意义
• 1.1.1 选题背景
• 1.1.2 研究的意义
• 1.2 相关研究综述
• 1.2.1 国外研究现状
• 1.2.2 国内研究现状
• 1.3 本文的研究思路
• 1.4 本文的研究方法和创新点
• 1.4.1 研究方法
• 1.4.2 创新点
• 2 房地产信贷风险的理论基础
• 2.1 房地产信贷风险的概念
• 2.2 房地产信贷风险产生的原因
• 2.2.1 金融资产价格的内在波动性
• 2.2.2 房地产经济周期的波动
• 2.2.3 信息不对称
• 2.3 房地产信贷风险的传导过程及影响
• 2.3.1 利率的调整对房地产信贷风险的传导影响
• 2.3.2 信贷规模对房地产信贷风险的传导影响
• 2.3.3 房地产价格对房地产信贷风险的传导影响
• 2.3.4 经济增长对房地产信贷风险的传导影响
• 3 我国商业银行房地产信贷的发展现状
• 3.1 我国房地产的发展现状
• 3.2 我国商业银行房地产信贷的发展现状及特征
• 3.2.1 房地产企业开发贷款现状
• 3.2.2 我国商业银行住房信贷业务发展现状
• 3.3 中国房地产信贷风险管理存在的问题
• 3.3.1 观念认识上的错位
• 3.3.2 商业银行制度不完善
• 3.3.3 房地产融资渠道相对单一
• 3.3.4 房地产信贷风险度量粗放
• 4 国外房地产信贷风险管理的经验
• 4.1 美国房地产信贷风险管理的经验
• 4.2 日本房地产信贷风险管理的经验
• 5 商业银行房地产信贷风险的实证分析
• 5.1 因子分析法的概念
• 5.2 因子分析法的分析原理
• 5.3 基于因子分析法的指标选取
• 5.3.1 KMO测定
• 5.3.2 因子个数的确定
• 5.4 分析结论
• 6 我国商业银行房地产信贷风险管理的对策建议
• 6.1 政府部门要积极发挥其职能作用
• 6.1.1 对房地产市场的宏观调控力度加大
• 6.1.2 对中低收入家庭的住房问题要重点解决
• 6.1.3 加强政府对金融机构监管的力度
• 6.2 加强房地产价格和房地产信贷利率的控制
• 6.2.1 控制房地产价格在合理的范围内
• 6.2.2 科学的调控房地产信贷利率
• 6.3 建立规范的个人和企业信用体系
• 6.4 加强商业银行内部监管
• 6.5 加快实施住房抵押贷款证券化
• 6.5.1 培育和发展住房抵押贷款的一级市场
• 6.5.2 设立专门的住房抵押证券公司
• 6.5.3 丰富住房抵押贷款证券的品种
• 6.5.4 积极创造良好的外部环境
• 总结
• 参考文献
• 附录
• 致谢
• 在学期间发表的学术论文