导读:本文包含了浮动利率抵押贷款论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:住房抵押贷款,提前还款,期权
浮动利率抵押贷款论文文献综述
唐恩林,周毅,向伟[1]（2018）在《浮动利率住房抵押贷款提前还款期权的识别和定价》一文中研究指出我国存贷款利率调整频繁且幅度大,对浮动利率住房抵押贷款提前还款行为造成了很大的影响。鉴于此,在识别浮动利率住房抵押贷款业务和提前还款期权的基础上,选择CIR模型刻画市场短期利率变动过程,选择纯跳模型刻画我国贷款基准利率变动过程,采用美式期权定价方法,在理论上给出了浮动利率住房抵押贷款提前还款期权的定价。(本文来源于《安庆师范大学学报(自然科学版)》期刊2018年01期）
张金清,李旭东[2]（2015）在《我国商业银行浮动利率住房抵押贷款提前偿付率的影响因素分析》一文中研究指出文章基于5C理论,提出了浮动利率住房抵押贷款提前偿付率1(prepayment rat e of house mortgage wi t h f l oat i ng i nt er est r at e)影响因素的理论框架。基于该理论框架,文章选择相应的指标测度了提前偿付率与其影响因素。在比较已有实证方法优劣的基础上,文章选择了偏最小二乘方法来检验各个因素对提前偿付率的影响方向和影响程度,并运用多元回归分析进行了稳健性检验。(本文来源于《生产力研究》期刊2015年07期）
付尔泰,龙海明[3]（2012）在《引入摩擦因素的浮动利率住房抵押贷款期权定价数值分析》一文中研究指出本文在结构化模型框架下,通过构建引入摩擦因素的浮动利率住房抵押贷款定价模型,对贷款的价值做了相关研究分析。模型对贷款中的各种隐含期权和借款人的异质性做了充分考虑,并采用蒙特卡罗模拟方法对其进行了数值分析。结果表明,贷款期初价值小于其账面价值,且摩擦因素条件的不同和借款人资质的差异对贷款价值有一定影响。对此银行可以通过合同签订时从贷款中扣除一定比例的费用来缓释风险,而不是在借款人执行期权时收取违约金。(本文来源于《现代财经(天津财经大学学报)》期刊2012年04期）
吴华[4]（2011）在《浮动利率住房抵押贷款隐含期权定价》一文中研究指出我国金融市场尚处于发育和形成之中,全国统一的金融市场还没有完全建立起来,没有形成利率市场化,利率是受央行管制的。统计数据显示,我国的贷款利率一年平均至少调整一次,当利率上升时,就会提高借款人的每月还款额,作为理性的还款人会根据自己的利益最大化,选择履约还是提前还款或违约,如果选择提前还款或违约就会给商业银行带来损失。近年来,一些商业银行为了规避损失的发生,相继制定了提前还款违约金制度。所以,无论是站在贷款人还是借款人角度,合理的抵押贷款定价显得非常重要。本文以期权定价理论为基础,探讨了我国住房抵押贷款隐含期权定价及参数的估计。文章共分为6章,大致可以分为叁个部分。第一部分包含第一章,简述我国个人住房抵押贷款的发展现状及商业银行错误定价对社会造成的影响,并对近期关于个人住房抵押贷款隐含期权的相关研究文献进行了回顾与简要评价。第二部分包括第二章到第四章,是对住房抵押贷款隐含期权的定价,其主要特点是在浮动利率及美式期权条件下进行探讨的,得出了隐含期权的表达式。第叁部分是第五章,主要是对期权的模型进行求解,并估计了模型中的各个参数。第六章是本文的结论、建议及进一步研究的方向。现有研究文献,要么着眼于固定利率贷款,要么限于在支付日进行提前还款或违约,而且现金流的贴现率被假定为在整个时间段是不变的。有鉴于此,本文在浮动贷款利率的基础上,对住房抵押贷款隐含的期权进行研究,且假设贷款利率服从跳跃过程；假设住房抵押贷款隐含的期权是美式期权；市场利率(贴现率)是随机变化的,且服从CIR模型；由于期权的表达式中含有随机项贷款利率,所以利用数学期望的方法得出隐含期权的价值。不可否认,本文的研究是探索性的,所得到的住房抵押贷款隐含期权的定价表达式及其中的参数估计是否更为合理都有待于今后进一步的检验和研究。(本文来源于《西南财经大学》期刊2011-03-01）
王明好,陈忠,李丽[5]（2007）在《基于跳跃-扩散利率模型的浮动利率抵押贷款支持证券定价研究》一文中研究指出已有文献在研究抵押贷款支持证券的定价时,所假设的利率随机过程大多是连续的,没有考虑到利率受人为或突发事件的干扰而产生跳跃不连续的情形。本文利用跳跃-扩散模型模拟利率随机过程,结合我国借款人行为特点建立提前偿还比例危险模型,运用Monte Carlo模拟方法,研究了浮动利率抵押贷款支持证券的定价,讨论了利率模型各参数的变化对定价的影响。经模拟发现:利率跳跃的频率、跳跃幅度的波动越大,证券价格越大,而利率跳跃幅度的均值越大,证券价格却越小。(本文来源于《管理工程学报》期刊2007年01期）
郭鸣[6]（2005）在《CMO模式在我国浮动利率抵押贷款证券化中的应用研究》一文中研究指出随着我国加入世界贸易组织(WTO),金融自由化的呼声也日益高涨,如何强化国内金融机构的竞争能力,增强金融市场的体质,增加资金的流动性与运用的灵活性,是政府与民间面临的重要议题,而在目前所研究的各项振兴金融产业的方案中,金融资产证券化的实施受到学术界的广泛关注,其原因一方面是通过证券化的机制,可以释放金融机构大量的抵押贷款资产,增强金融机构的流动性,提高其资本充足率,健全金融机构的发展;另一方面,证券化也为资本市场提供了新型的投资工具,扩大了住宅基金的资金来源,推动我国的住房融资市场的良性发展。要实施住房抵押贷款证券化就必须考虑其基础资产——住房抵押贷款的特性。现阶段我国住房抵押贷款利率实行的是有管理的浮动利率制度,利率调整周期为一年,并且调整幅度上不封顶,较受风险规避者青睐的固定利率住房抵押贷款方式还尚未采用。而当前理论界在讨论证券化时,多以固定利率抵押贷款作为证券化的基础资产进行研究,这与我国目前实际情况不符。本文拟建立适应我国现阶段浮动利率抵押贷款的现金流测度模型(以我国目前最普遍使用的等额还本付息抵押贷款为例)。通过整合提前还款模型与利率模型,可以运用现金流贴现法评价贷款价值。同时,本文就我国实行住房抵押贷款证券化的实施提出了解决方案(抵押贷款库建立、SPV结构设计、信用增强方式选择、CMO证券结构设计等,并以顺序偿还型CMO为例介绍CMO评价方法)以及相关政策建议,希望本论文能够为我国住房金融的良好发展尽一些微薄之力。(本文来源于《天津大学》期刊2005-05-01）
浮动利率抵押贷款论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
文章基于5C理论,提出了浮动利率住房抵押贷款提前偿付率1(prepayment rat e of house mortgage wi t h f l oat i ng i nt er est r at e)影响因素的理论框架。基于该理论框架,文章选择相应的指标测度了提前偿付率与其影响因素。在比较已有实证方法优劣的基础上,文章选择了偏最小二乘方法来检验各个因素对提前偿付率的影响方向和影响程度,并运用多元回归分析进行了稳健性检验。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
浮动利率抵押贷款论文参考文献
[1].唐恩林,周毅,向伟.浮动利率住房抵押贷款提前还款期权的识别和定价[J].安庆师范大学学报(自然科学版).2018
[2].张金清,李旭东.我国商业银行浮动利率住房抵押贷款提前偿付率的影响因素分析[J].生产力研究.2015
[3].付尔泰,龙海明.引入摩擦因素的浮动利率住房抵押贷款期权定价数值分析[J].现代财经(天津财经大学学报).2012
[4].吴华.浮动利率住房抵押贷款隐含期权定价[D].西南财经大学.2011
[5].王明好,陈忠,李丽.基于跳跃-扩散利率模型的浮动利率抵押贷款支持证券定价研究[J].管理工程学报.2007
[6].郭鸣.CMO模式在我国浮动利率抵押贷款证券化中的应用研究[D].天津大学.2005