投资项目风险源分析方法研究

论文题目: 投资项目风险源分析方法研究

论文类型: 硕士论文

论文专业: 技术经济及管理

作者: 严仕锋

导师: 周敏倩

关键词: 风险源,风险状态,风险程度,敏感性分析,危险程度

文献来源: 东南大学

发表年度: 2005

论文摘要: 本文是方法论的研究,尝试建立一种以项目风险的基本来源为研究基础的投资项目风险分析框架。项目风险的本质是收益的不确定性,因此本文所提出的风险源分析也属于投资项目不确定性分析方法的范畴。在进行投资项目的相关决策和分析时,为了提高决策的科学性和更有效地控制风险,需要对项目所面临的不确定性和风险进行研究,因此人们提出了各种不确定性分析方法如盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析、风险决策等等,它们研究的主要是直接影响投资项目经济效益的因素,如产品销售量、销售价格、经营成本、项目生命期、建设投资额等,本文称之为“中间变量”。以中间变量作为风险研究的基点,虽然直观、简洁、易于理解,却难以触及引起风险的更深层次原因,也难以对实际的风险管理和控制提供更加有的放矢的措施建议。中间变量是投资项目本身的一部分,但不是项目风险的最终来源,因为它们也要受到更基本的风险原因的影响。本文就是从这一背景出发,试图提出一种新的风险分析方法,这种分析方法将研究的基点从价格、销量、投资额等中间变量转到它们背后更深层次的风险原因上。这样我们可以更深入地认识投资项目风险的基本来源及其对于项目的风险程度,改进原有的不确定性分析方法,并能够从风险源着手对风险管理提出更有针对性的措施。本文提出的风险源分析方法主要包括以下几个主要的分析内容:(1)对项目中间变量的风险源敏感性分析;(2)对项目最终效益的风险源敏感性分析;(3)项目各类风险源的危险程度估计

论文目录:

摘要

ABSTRACT

第一章绪论

1.1 研究背景

1.2 研究目的和所要解决的主要问题

1.3 本研究的意义

1.4 基本概念简述

第二章投资项目风险源分析方法引论

2.1 投资项目常用不确定性分析方法评述

2.2 投资项目风险源的内涵和性质

2.3 投资项目风险源分析方法框架

第三章对项目中间变量的风险源敏感性分析

3.1 项目中间变量的风险源敏感性分析框架

3.2 风险标度的划定

3.3 风险源对中间变量的作用分析

3.4 对中间变量的风险源敏感性分析

3.5 常用不确定性分析与风险源分析的结合

第四章对项目最终效益的风险源敏感性分析

4.1 项目效益的风险源敏感性分析框架

4.2 项目效益的风险源敏感性分析前提

4.3 风险源对项目效益的作用分析

4.4 项目效益的风险源敏感性分析工具

第五章项目各类风险源的危险程度估计

5.1 项目风险源的危险程度估计概述

5.2 常用主观概率估计方法

5.3 风险变化幅度的主观概率估计方法

5.4 各风险源对投资项目的危险程度计算

第六章项目风险源分析方法的实例运用

6.1 基础数据

6.2 项目传统不确定性分析

6.3 项目风险源分析

第七章投资项目风险源分析方法的进一步探讨

7.1 项目风险源风险程度的时间序列分析探讨

7.2 项目风险源分析方法尚存在的缺陷

结论

致谢

参考文献

作者在校期间发表论文和学术研究情况

发布时间: 2007-06-11

参考文献

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投资项目风险源分析方法研究

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