电力市场下供电公司的风险管理及交易风险控制软件研究与开发

论文摘要

随着电力工业市场化改革的深入,电力工业会逐步从垂直一体化模式过渡到发输配售分离模式。传统的垄断一体化运营的电力企业将最终被分割为发电公司、输电公司、和独立经营并可参与市场竞争的供电公司。由于电能尚不能有效地大量存储,发电和用电就需要实时平衡。经济发展、燃料价格波动、季节和气候条件以及自然灾害等都会影响电力负荷需求和市场电价。供电公司成为了市场参与者,但也面临前所未有的巨大风险。作为较早开始放松电力管制的国家,美国自96年建设电力市场以来,发生了从2000年的加州电力市场危机、安然公司破产到2003年的美加大停电等一系列重大事件。美国的经验与教训表明:在变化的市场环境下,要保持电力系统安全稳定运行、电力企业要生存与发展,就必须在市场中建设完善的风险管理制度和科学的风险管理理念。电力市场中目前常用的风险规避与管理方法主要可以分为三类:竞价策略、资产组合思想以及运用远期合约等各类电力金融衍生产品。由于目前电力市场中需求侧竞争尚未开放,因此竞价策略问题多集中在发电侧。因此,本文对供电公司的风险管理的研究主要集中在供电公司的购售电组合策略上。本文首先对以往有关电力市场风险管理的文献进行研究,指出当前对供电公司购售电组合策略的研究存在着风险计量指标存在缺陷、电价正态分布假设条件在实际电力市场中难以得到满足和较少关注到购电决策的多阶段性等缺点,继而为电力市场下的供电公司提出了基于半绝对离差的动态购电组合模型和基于偏度风险价值的动态购电组合模型,并分别通过算例分析,表明了所提出模型相对于传统模型的优越性,从而为供电公司提供了风险评估和风险控制的新思路和新方法。最后,针对我国省级供电公司电力交易的现状,本文选取了适合的风险评估指标,为福建省电力有限公司开发了―交易风险控制软件‖,以此作为电力市场风险管理理论实用化的一次初探。

论文目录

• 摘要
• ABSTRACT
• 第一章 绪论
• 1.1 引言
• 1.1.1 风险及风险管理概述
• 1.1.2 电力市场中的风险
• 1.1.3 电力市场风险管理方法
• 1.2 国内外研究现状
• 1.2.1 一般性风险评估及风险综述
• 1.2.2 电价预测及波动风险分析
• 1.2.3 资产组合优化方法
• 1.2.4 电力金融衍生产品
• 1.3 研究意义及章节安排
• 第二章 电力市场中供电公司风险识别与分析
• 2.1 引言
• 2.2 价格风险识别与分析
• 2.2.1 价格风险识别
• 2.2.2 价格风险分析
• 2.3 负荷预测误差风险识别与分析
• 2.3.1 负荷预测误差风险识别
• 2.3.2 负荷预测误差风险分析
• 2.4 自备电厂风险识别与分析
• 2.4.1 自备电厂风险识别
• 2.4.2 自备电厂风险分析
• 2.5 大用户直购电风险识别与分析
• 2.5.1 大用户直购电风险识别
• 2.5.2 大用户直购电风险分析
• 2.6 电网可靠性风险识别与分析
• 2.6.1 电网可靠性风险识别
• 2.6.2 电网可靠性风险分析
• 2.7 结算风险识别与分析
• 2.7.1 结算风险识别
• 2.7.2 结算风险分析
• 2.8 小结
• 第三章 电力市场中供电公司风险评估和防范
• 3.1 引言
• 3.2 电力市场风险评估指标
• 3.2.1 市场供需指标
• 3.2.2 市场结构指标
• 3.2.3 市场交易指标
• 3.2.4 市场行为分析评价指标
• 3.2.5 市场安全指标
• 3.2.6 对一次能源影响的分析评估指标
• 3.2.7 综合指标
• 3.3 电力市场中供电公司风险防范
• 3.3.1 加强中长期合约交易
• 3.3.2 优化购电结构——组合优化方法
• 3.3.3 提高负荷预测精度
• 3.3.4 抑制发电公司行使市场力
• 3.3.5 电价政策风险防范
• 3.3.6 大用户直购电风险控制策略
• 3.3.7 自备电厂风险控制策略
• 3.4 小结
• 第四章 基于风险的资产组合理论研究
• 4.1 现代投资组合理论
• 4.2 均值-方差购电模型
• 4.3 均值-半方差购电模型
• 4.4 均值-绝对离差模型
• 4.5 均值-半绝对离差模型
• 4.6 均值-风险价值模型
• 4.7 均值-条件风险价值模型
• 4.8 小结
• 第五章 基于半绝对离差的供电公司动态购电组合
• 5.1 引言
• 5.2 半绝对离差概述
• 5.3 供电公司动态购电组合优化模型
• 5.4 模型求解
• 5.5 算例分析
• 5.5.1 动态购电组合与单阶段整体购电对比分析
• 5.5.2 与传统的方差模型比较
• 5.6 小结
• 第六章 偏度风险价值下供电公司动态购电组合策略
• 6.1 引言
• 6.2 偏度概述
• 6.3 供电公司动态购电组合目标
• 6.3.1 供电公司动态购电组合VaR 约束
• 6.3.2 供电公司在各市场动态购电比例约束
• 6.3.3 供电公司动态购电组合期望收益约束
• 6.3.4 偏度VaR 下供电公司动态购电组合模型
• 6.4 算例
• 6.5 小结
• 第七章 供电公司交易风险控制软件设计与开发
• 7.1 引言
• 7.2 福建省电力市场概况
• 7.2.1 福建省级电力市场概况
• 7.2.2 福建省级电力市场中的发电权交易
• 7.2.3 福建省级电力市场中的跨省跨区交易
• 7.3 系统建设目标及开发环境
• 7.3.1 系统建设目标
• 7.3.2 硬件环境
• 7.3.3 软件环境
• 7.4 软件总体结构
• 7.5 软件结构及功能模块设计
• 7.5.1 软件的结构特点
• 7.5.2 软件的结构及功能模块设计
• 第八章 总结与展望
• 8.1 全文总结
• 8.2 有待研究的问题
• 参考文献
• 攻读硕士学位期间取得的研究成果
• 致谢
• 附件