证券投资基金的风险管理

论文摘要

本文从理论与实际两个方面讨论如何控制证券投资基金风险的问题。对于投资基金风险的控制和管理，从理论角度进行系统全面的分析和论述，针对我国证券投资基金的现状和发展趋势，提出相应的结论和建议。同时，运用实证的分析方法，对证券投资基金风险控制及本文的论点进行验证和肯定。其次，在探讨我国证券投资基金风险控制管理的问题时，结合世界投资基金发展的实际情况进行对比分析。通过对国外发展的历史经验进行总结和归纳，得出符合证券投资基金发展和运作的基本规律，以此来对比分析我国证券投资基金的现状，并借鉴国外的经验以及本人在港澳地区的实际工作经验来讨论我国证券投资基金的发展方向。本文主要包括七章内容。第一章导论，探讨了论题的理论意义和现实意义，介绍证券投资基金风险管理研究的概况，以及本文的基本的研究方法和思路。第二章主要介绍证券投资基金概念和发展历程，分析资本市场的发展深化对风险管理产生的影响。在进入具体而深入地分析各种风险之前，对证券投资基金风险及其管理自身的性质和构成以及风险管理发展的基本脉络有一个较为全面的认识，为随后的研究确立起基本的框架。第三章具体分析证券投资基金的管理风险形成机理及其治理结构。运用规范分析和逻辑分析的方法，依据委托代理理论来具体分析证券投资基金管理风险的形成机理，并从内部和外部两个方面提出制衡管理风险的制度安排，重点是构建防范管理风险的公司治理结构。第四章具体分析市场风险的理论与实证分析。运用历史分析和实证分析的方法研究证券投资基金市场风险形成的机理，资产组合理论在我国运用的条件，并运用资产组合理论具体分析和衡量我国证券投资的市场风险，针对我国证券投资基金市场风险的状况提出防范措施。第五章是分析开放式基金的流动性风险的理论与实证分析。分析和研究开放式基金流动性风险的形成机理，对我国现存条件下的流动性风险进行衡量和识别，并在此基础上对证券投资基金的流动性风险的防范提出建议。第六章研究证券投资基金产品的创新发展。通过证券投资基会产品的创新，完善证券市场机制，增加市场的流动性，提高避险的工具。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 目录
• 图表
• 第一章 导论
• 第一节 选题思路与研究意义
• 第二节 研究目的和内容
• 第三节 风险管理研究概况
• 第四节 研究基本方法与思路
• 第五节 研究的重点、难点与创新点
• 第二章 证券投资基金的基本概念与风险管理理论评述
• 第一节 证券投资基金的基本概念
• 第二节 证券投资基金的发展历程
• 第三节 证券投资基金风险的分类与成因
• 第四节 证券投资基金风险的管理
• 第三章 证券投资基金管理风险形成机理及其治理结构
• 第一节 证券投资基金管理风险的现状与成因
• 第二节 完善证券投资基金的治理结构
• 第三节 建立基金管理者最优激励相容机制
• 第四节 建立声誉机制
• 第五节 基金信息披露
• 第六节 健全证券投资基金监管体系
• 第七节 通过基金评级达到外部治理
• 第四章 证券投资基金市场风险的管理
• 第一节 证券投资基金市场风险管理的回顾
• 第二节 投资组合理论
• 第三节 证券投资基金市场风险测量
• 第四节 证券投资基金市场风险测量实证分析
• 第五节 证券投资基金市场风险管理
• 第五章 证券投资基金流动性风险管理
• 第一节 开放式基金流动性风险及其成因
• 第二节 开放式基金赎回情况分析
• 第三节 开放式基金流动性风险测量指标
• 第四节 开放式基金流动性风险测量实证研究
• 第五节 开放式基金流动性风险管理
• 第六章 证券投资基金的产品创新发展
• 第一节 交易所交易基金
• 第二节 对冲基金
• 第七章 总结与展望
• 第一节 总结
• 第二节 展望
• 参考文献
• 一 中文部分
• 二 英文部分
• 致谢
• 攻读博士学位期间发表的相关论文