论文摘要
本文主要研究了连续时间复合二项模型的包含破产时间在内的多维精算量的联合分布。 连续时间复合二项模型是由Liu Gx,Wang Y,zhang B首先提出的。作为离散时间复合二项模型的连续化版本,连续时间复合二项模型的极限形式即为经典风险模型。为了得到该模型多维精算量的联合分布,本文引入了一列上穿零点,推导出该列上穿零点所构成的缺陷（defective）更新序列的更新质量函数。利用此更新质量函数及强马氏性可以得到破产概率和包含破产时间,破产前余额,破产严重程度,破产前最大盈余,破产到恢复的最大赤字,最终末离赤字前的最大盈余、最大赤字等多维精算量的联合分布。 本文共分四章。第一章是绪论;第二章是预备知识,介绍了连续时间复合二项模型及相关结论;第三章是本文的主体,首先定义了上穿零点及其更新质量函数,再利用更新质量函数及强马氏性推导出本文所讨论模型的多维精算量的联合分布,接下来利用已得出的联合分布得到其1-维骨架链——离散时间复合二项模型的对应的联合分布,章末给出一个特例;最后一章是结论。
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