本文主要研究内容
作者薛广明,邓国和（2019）在《带跳随机利率与波动率模型的远期生效期权定价》一文中研究指出：本文研究了市场利率,基础资产价格及其波动率过程满足一类多元仿射跳扩散模型的远期生效期权定价问题,其中市场利率和波动率过程与基础资产相关且具有共同跳跃风险成分.利用Fourier反变换和远期测度技术,获得了欧式远期生效看涨期权价格的解析显示解.应用数值计算比较了利率,波动率过程对期权价格的不同表现,并分析了模型中主要参数对期权价格和对冲策略的影响.数值结果表明,利率和波动率因素,以及跳跃风险参数对期权价格有显著作用,这表明了多元仿射跳扩散模型具有较好拟合实际的能力.
Abstract
ben wen yan jiu le shi chang li lv ,ji chu zi chan jia ge ji ji bo dong lv guo cheng man zu yi lei duo yuan fang she tiao kuo san mo xing de yuan ji sheng xiao ji quan ding jia wen ti ,ji zhong shi chang li lv he bo dong lv guo cheng yu ji chu zi chan xiang guan ju ju you gong tong tiao yue feng xian cheng fen .li yong Fourierfan bian huan he yuan ji ce du ji shu ,huo de le ou shi yuan ji sheng xiao kan zhang ji quan jia ge de jie xi xian shi jie .ying yong shu zhi ji suan bi jiao le li lv ,bo dong lv guo cheng dui ji quan jia ge de bu tong biao xian ,bing fen xi le mo xing zhong zhu yao can shu dui ji quan jia ge he dui chong ce lve de ying xiang .shu zhi jie guo biao ming ,li lv he bo dong lv yin su ,yi ji tiao yue feng xian can shu dui ji quan jia ge you xian zhe zuo yong ,zhe biao ming le duo yuan fang she tiao kuo san mo xing ju you jiao hao ni ge shi ji de neng li .
论文参考文献
论文详细介绍
论文作者分别是来自数学杂志的薛广明,邓国和，发表于刊物数学杂志2019年03期论文，是一篇关于多元仿射跳扩散模型论文,随机波动率论文,随机利率论文,远期生效期权论文,反变换论文,数学杂志2019年03期论文的文章。本文可供学术参考使用，各位学者可以免费参考阅读下载，文章观点不代表本站观点，资料来自数学杂志2019年03期论文网站，若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权，请联系我们删除。
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