Copula理论及其在经济保险中的应用

论文摘要

本文探讨了Copula函数理论以及Copula函数在实例中的应用问题。其一是系统的介绍了Copula函数基本理论;其二是运用Copula函数理论分析了武汉市1990 2008年期间经济增长和外资利用之间的相关关系;其三是引入了一种新的Copula函数构造方法,并且在原有的基础上进行深入探讨;其四是运用Copula函数理论初步探讨了保险精算中生命表的构造问题。(1)本文首先介绍了Copula函数的基本理论,其中包括Copula函数的定义及其性质、Copula函数的分类、Copula函数的参数估计和Copula函数的选优检验。重点讨论了在本文中将用运用到的阿基米德Copula函数、秩相关系数、非参数估计、两阶段极大似然估计和Kolmogorov Smirnov检验。(2)本文运用Copula函数中的相依性理论来分析武汉市经济增长和外资利用之间的相关结构。本文选用了武汉市1990 2008年GDP和外资利用情况的数据,选择阿基米德Copula函数来进行分析,在Copula函数参数估计中本文使用了两种方法,分别是Genest and Rivest估计和核密度估计,并且对这两种方法所估计出的Copula函数参数进行了比较。通过图形法和解析法来对Copula函数进行选优。本文通过分析得到武汉市经济增长和外资利用之间存在尾部相关性,并且给出了具体的量化数据。本文引入了一种新的Copula函数构造方法,Copula序列和函数。在原有的理论基础之上,本文详细讨论了Copula序列和函数的性质,得到了一系列的结论,并且在此基础之上讨论了序列和函数的各种统计量,得到了秩相关系数的一般形式。构造了一个Copula序列和函数,将其运用到了第三章中的实例当中。(3)本文运用Copula函数构造联合分布函数理论讨论了保险精算学中生命表的有关问题。通过选用Copula函数构造了多区域的联合生命表和多类型的联合生命表。并且对构造出来的联合生命表进行了死亡率的横向比较。在个体联合状态下的死亡率要大于假设个体独立时的死亡率,也为团体寿险定价和联合生命表的编制提供了一种构建联合分布的思路。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 1 绪论
• 1.1 背景介绍与研究现状
• 1.2 本文研究内容及意义
• 2 Copula函数基础与介绍
• 2.1 Copula理论的基本概念与性质
• 2.2 Copula函数的分类
• 2.3 Copula函数的参数估计
• 2.4 Copula函数的检验
• 3 Copula函数在经济发展中的实证分析
• 3.1 基于Copula函数的宏观经济研究
• 3.2 武汉市经济增长与外资利用的实证分析
• 4 Copula序列和函数的构造和性质
• 4.1 Copula函数的构造
• 4.2 Copula序列和函数的构造和性质
• 4.3 实证分析
• 5 基于Copula函数的保险精算研究
• 5.1 保险精算的基本概念
• 5.2 生命表
• 5.3 联合生命表的构造
• 6 总结与展望
• 6.1 本文总结
• 6.2 研究展望
• 致谢
• 参考文献
• 附录