我国商业银行外币贷款定价机制分析

论文摘要

2000年9月,中国人民银行已全面放开外币贷款利率,同时随着中国经济发展,企业外币贷款需求迅猛增加,但银行外币定价理论与操作实践存在一定的矛盾。形成合理、有效的外币贷款定价机制有助于商业银行适应利率市场化的发展,有助于提高商业银行的盈利水平,有助于商业银行为人民币贷款定价积累经验。目前,国内外学者分别从银行与客户存款关系、外币贷款定价的方法、银行资本监管改革的影响、中国商业银行外币贷款定价策略、外币贷款违约概率、具体的贷款品种定价等角度对外币贷款定价进行了研究。本论文主要通过研究外币贷款定价原理、方法、实践情况,在吸收国外先进的理论和实践经验基础上,回顾国内外币贷款定价机制的发展历程,结合银行实际工作中遇到的问题,发现国内现行外币贷款定价机制的不足,进而深入分析造成国内外币贷款定价机制现状的原因,寻找适合我国银行发展现状的外币贷款定价机制。

论文目录

• 内容提要
• 中文摘要
• Abstract
• 引言
• 第1章 商业银行外币贷款定价机制概述
• 1.1 外币贷款定价机制的含义和特点
• 1.1.1 相关概念的界定
• 1.1.2 贷款定价的基本原理
• 1.1.3 外币贷款定价机制的特殊性
• 1.2 外币贷款定价机制的基本原则
• 1.2.1 效益最大化原则
• 1.2.2 市场化原则
• 1.2.3 风险与收益相结合原则
• 1.2.4 差别化原则
• 1.2.5 可操作性原则
• 1.3 影响外币贷款定价机制的基本因素
• 1.3.1 市场参照价格
• 1.3.2 资金成本
• 1.3.3 贷款费用
• 1.3.4 目标利润
• 1.3.5 信用风险
• 1.3.6 同业竞争情况
• 1.3.7 外部监管要求
• 1.4 国外贷款定价机制的变化趋势
• 1.4.1 贷款定价手段日趋科学化与技术化
• 1.4.2 贷款定价过程中更多考虑风险及综合收益因素
• 1.4.3 贷款定价过程中越来越重视与借款人的全而合作关系
• 第2章 商业银行贷款定价机制中的定价模型分析
• 2.1 西方传统贷款定价模型
• 2.1.1 目标收益率定价模型
• 2.1.2 成本加成定价模型
• 2.1.3 基准利率加点模型
• 2.1.4 客户整体盈利模型
• 2.1.5 四种定价模型的比较分析
• 2.2 基于RAROC的贷款风险定价模型
• 2.2.1 RAROC的来源及其意义
• 2.2.2 RAROC模型的计算方法
• 2.2.3 RAROC模型在商业银行外币贷款定价中的优势
• 2.2.4 RAROC模型的不足
• 第3章 我国商业银行外币贷款定价机制的产生、运行方式及特点
• 3.1 我国商业银行外币贷款定价机制的产生
• 3.1.1 商业银行外币资产规模的扩大是外币贷款定价机制产生的基础
• 3.1.2 利率市场化是外币贷款定价机制产生的前提
• 3.2 我国商业银行外币贷款定价机制的运行方式
• 3.2.1 外币贷款的定价方式
• 3.2.2 外币贷款定价的管理模式
• 3.3 我国商业银行外币贷款定价机制的特点
• 3.3.1 不同类型的商业银行间存在差异
• 3.3.2 与国际市场接轨
• 3.3.3 公司贷款和银团贷款占比例较高
• 3.3.4 受外币资金来源的限制
• 3.3.5 外币贷款的科学定价仍处在探索阶段
• 3.3.6 外币贷款定价紧密结合市场供求状况
• 第4章 商业银行外币贷款定价机制的案例分析—以某国有商业银行为例
• 4.1 A银行外币贷款规模的变化
• 4.2 外币贷款的定价策略和管理方式
• 4.2.1 A银行的外币贷款定价策略
• 4.2.2 外币公司贷款定价的职责分工
• 4.2.3 对授权权限及时进行调整
• 4.3 将外币贷款定价纳入授信审批范围
• 4.3.1 审批总体原则
• 4.3.2 审批流程
• 4.3.3 利率审批材料要求
• 4.4 外币贷款合同要素对贷款定价的影响分析
• 4.4.1 贷款期限的影响
• 4.4.2 企业性质的影响
• 4.4.3 企业信用评级的影响
• 4.4.4 担保方式的影响
• 第5章 我国商业银行外币贷款定价机制产生的经济效应与存在的问题
• 5.1 我国商业银行外币贷款定价机制产生的经济效应
• 5.1.1 推动国内企业走出去
• 5.1.2 满足外向型企业外汇需求
• 5.1.3 为国内外资企业生产服务
• 5.1.4 提高商业银行竞争力
• 5.1.5 为将来人民币利率市场化后的本币贷款定价积累经验
• 5.2 我国商业银行外币贷款定价机制存在的问题
• 5.2.1 商业银行外币贷款科学定价的意识仍需增强
• 5.2.2 外币贷款信息与定价决策权不匹配
• 5.2.3 外币贷款定价与风险水平不匹配
• 5.2.4 外币贷款资金来源与资金运用成本不匹配
• 5.2.5 外币贷款议价能力不强
• 5.2.6 外币贷款定价技术手段落后
• 第6章 改进我国商业银行外币贷款定价机制的建议
• 6.1 明确外币贷款发展战略
• 6.1.1 适当调整风险补偿水平
• 6.1.2 确定与发展战略相适应的目标利润水平
• 6.1.3 考虑外币贷款定价中的市场竞争因素
• 6.2 明确外币贷款定价激励措施
• 6.2.1 外币贷款定价激励措施的重要性
• 6.2.2 建立外币贷款定价的激励机制
• 6.3 统一外币贷款信息与定价决策权
• 6.4 加强贷款重新定价周期管理
• 6.5 完善信息系统建设
• 第7章 结论
• 参考文献
• 致谢