论文题目: 商业银行利率风险管理研究
论文类型: 硕士论文
论文专业: 金融学
作者: 张宏燕
导师: 范立夫
关键词: 利率市场化,利率风险,利率敏感性缺口,持续期缺口
文献来源: 东北财经大学
发表年度: 2005
论文摘要: 我国利率市场化改革开始于二十世纪九十年代初，1996年开始，利率作为中央银行调节宏观经济杠杆，变动愈加频繁。利率水平的多变性和不确定性，已经严重影响了我国商业银行的经营效益。更为严重的是，由于历史的原因，我国商业银行一贯不重视对利率风险的管理，致使我国大多数商业银行对利率风险缺乏足够的认识。因此，研究分析利率风险、完善利率风险管理体系成为我国商业银行目前所面临的主要任务之一。正是出于这种考虑，本文不仅对当前西方商业银行最常用的利率风险管理方法和策略进行了综合性论述，而且也结合当前我国商业银行所处的特殊环境，对我国商业银行面临的利率风险做了总体预测，并以上海浦东发展银行为例进行了实证分析，研究所使用的方法是利率敏感性缺口分析方法。最后对如何提高我国商业银行的利率风险管理水平进行了有针对性地探讨，具有极其重要的现实意义。 本文共有五个部分。第一部分介绍了利率市场化的定义以及我国利率市场化的进程，并且分析了我国利率市场化的走向以及利率市场化对商业银行的影响。第二部分分析了利率风险的定义和种类，介绍了利率风险管理的产生与发展，系统地分析了目前西方商业银行所使用的利率风险衡量方法——利率敏感性缺口分析方法和持续期缺口分析方法。利率敏感性缺口分析是用来衡量银行净利息收入对市场利率的敏感程度，持续期缺口分析方法衡量的是银行净值对市场利率的敏感性。并且结合西方先进的利率风险度量方法，对我国商业银行面临的利率风险做了总体预测并以上海浦东发展银行为例进行了实证分析。第三部分分析了利率风险管理的两类策略：表内管理策略和表外管理策略。表内管理策略是通过改变资产负债表的构成达到控制利率风险的目的；表外管理策略是利用金融衍生工具——远期利率协议、利率期货、利率期权和利率互换对银行利率风险进行控制。第四部分给出我国商业银行利率风险管理的政策建议，包括构建我国商业银行利率风险管理系统，加强对市场利率的预测，构建高效的利率风险管理系统，加强利率风险内控机制的建设，实行细致完善的资产负债管理，建立科学的资金定价机制并且创新
论文目录:
摘要
ABSTRACT
第一章 利率市场化及其对商业银行的影响
一、利率市场化的界定
(一) 金融交易主体有利率决定权
(二) 利率的数量结构、期限结构和风险结构应由市场自发选择
(三) 拆借利率和短期国债利率将成为市场利率的基本指针
(四) 中央银行享有间接影响金融资产利率的权力
二、我国利率市场化的实践及政策走向
(一) 我国利率市场化的实践
(二) 现阶段我国利率市场化的政策走向
三、利率市场化对商业银行的影响
(一) 利率市场化后商业银行竞争加剧，存贷利差缩小
(二) 利率市场化将对商业银行传统业务形成巨大的冲击
(三) 银行的非利差型业务将有新的发展
(四) 银行资产风险增大
第二章 商业银行利率风险的衡量
一、商业银行利率风险管理概述
(一) 利率风险与利率风险管理的含义
(二) 商业银行利率风险管理的产生与发展
二、利率风险的种类
(一) 重新定价风险
(二) 内含选择权风险
(三) 基本点风险
(四) 收益曲线风险
三、利率风险衡量方法介绍
(一) 利率敏感性缺口分析法
(二) 持续期缺口分析
四、我国商业银行利率风险的总体预测与实证分析
(一) 我国银行业的利率风险
(二) 上海浦东发展银行的利率敏感性缺口的实证分析
第三章 商业银行利率风险管理策略
一、资产负债表内管理策略
二、资产负债表外管理策略
(一) 远期利率协议
(二) 利率期货
(三) 利率期权
(四) 利率互换
第四章 我国商业银行加强利率风险管理的政策建议
一、构建我国商业银行利率风险管理系统
(一) 利率风险度量系统
(二) 加强利率风险内控机制的建设
(三) 利率风险监管系统
二、加强对市场利率的预测
三、实行细致完善的资产负债管理
四、建立科学的资金定价机制
五、创新多样表内外业务
参考文献
后记
东北财经大学研究生学位论文原创性声明
东北财经大学研究生学位论文使用授权书
发布时间: 2006-12-26
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