分数O-U过程参数估计的大偏差

分数O-U过程参数估计的大偏差

论文摘要

本文我们研究了分数O-U过程参数估计的大偏差问题,通过Laplace渐近积分方法和Girsanov变换,我们得到了分数O-U过程参数估计的大偏差。 全文共分三章。第一章给出了本文的研究背景及研究对象和目的,第二章给出了一些预备知识,包括分数布朗运动的随机积分,分数O-U过程中的参数估计以及大偏差原理。第三章是本文的主要部分,给出了分数O-U过程中参数估计的大偏差,并且给出了证明。

论文目录

  • 中文摘要
  • 英文摘要
  • 第一章 绪论
  • 第二章 预备知识
  • §2.1 分数布朗运动的随机积分
  • §2.2 分数O-U过程中的参数估计
  • §2.3 大偏差原理
  • 第三章 分数O-U过程参数估计的大偏差
  • §3.1 两个关键的引理
  • §3.2 似然比函数的大偏差
  • §3.3 参数估计的大偏差
  • 参考文献
  • 致谢
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