论文摘要
自从上世纪60年代以来,重尾分布已经在分支过程,排队论,风险理论包括金融保险等领域中有了广泛的应用。在早期的金融保险等研究中,总将对象视作独立同分布的随机变量。而在实际情况中,它们之间往往存在某种相依的关系,并不一定独立。本文仍然以重尾分布为主要对象,讨论了负相协随机变量和的精致大偏差及其尾概率的渐近性。在第二章,本文讨论了带有控制变化尾的,负相协随机变量的非随机和和随机和的精致大偏差。同时发现,在一定的条件下,带有不同中心化常数的三个精致大偏差概率是彼此等价的。在此基础上,本文又考虑带有某种负相关发生时的负相协随机变量的和的精致大偏差,所得结果推广和改善了Ng等(2004)的相应结果。在第三章,本文得到了同分布负相协随机变量和的最大值的尾概率的渐近性质,所得结果该善了Wang和Tang(2004)的相应结果。
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