机动车辆保险奖惩系统研究

论文摘要

汽车保险已经成为我国以及世界各国财险公司的第一大险种,每年车险的保费收入都占到财险公司总收入的50%,在我国个别省份甚至达到60%以上。车险经营状况的好坏直接关系到财险公司的商业利润。在我国加入WTO以后,越来越多的外国保险公司进入中国,车险市场的竞争更加激烈。如何适应新的竞争是各财险公司所共同关心的问题。作为价格竞争重要组成部分的奖惩系统BMS越来越多地受到社会各界的关注。奖惩系统也被称作无赔款优待系统(No Claims DiscountSystems简称NCD)。奖惩系统是机动车辆保险中普遍采用的一种考绩估费法,即对发生了一次或多次事故的投保人增收保险费或给予惩罚,而对没有任何索赔发生的投保人给予保险费的折扣或奖励。本文主要用马尔可夫链,数理统计理论和最优化方法等来研究汽车保险奖惩系统及其定价,重点是奖惩系统的设计与改进,主要研究内容和成果如下:1.在保险实践中,将保单分为同质性保单组合和非同质性保单组合,根据这个特点,文中分别用不同的模型来拟合保单的索赔次数,具体的讨论了两类组合中两种特殊分布,对分布中的参数进行了估计,给出了数值算例,并分析了拟合结果。2.归纳了基于索赔次数BMS的理论模型和应用模型。3.研究考虑索赔大小的BMS。首先介绍了索赔大小模型:指数分布、伽玛分布、对数正态分布、帕累托分布。接着研究考虑索赔大小的BMS的三个理论模型:独立假设下的BMS、考虑先验信息的BMS和异方差模型下的BMS。最后尝试建立了考虑索赔大小的BMS的两个应用模型。

论文目录

• 摘要
• ABSTRACT
• 第一章 引言
• 1.1 选题背景及意义
• 1.1.1 必要性
• 1.1.2 重大意义
• 1.2 奖惩系统的简介
• 1.2.1 奖惩系统的定义
• 1.2.2 奖惩系统的评价指标
• 1.2.3 奖惩系统在实践应用中被证明具有的作用:
• 1.2.4 BMS研究中存在的问题
• 1.3 国内外研究现状
• 1.3.1 国外研究现状
• 1.3.2 国内研究现状
• 1.4 研究的思路与创新
• 1.4.1 基本方法
• 1.4.2 创新之处
• 1.4.3 研究的主要内容
• 第二章 索赔次数模型
• 2.1 同质性保单组合
• 2.1.1 Poisson模型
• 2.1.2 双参数Poisson分布
• 2.2 非同质性保单组合
• 2.3 实证分析
• 2.3.1 同质保单组合实证分析
• 2.3.2 非同质保单组合实证分析
• 第三章 基于索赔次数的 BMS
• 3.1 理论模型
• 3.1.1 期望值原理下的BMS
• 3.1.2 零效用原理下的BMS
• 3.1.3 考虑先验信息的BMS
• 3.2 应用模型
• 3.2.1 基本的BMS
• 3.2.2 构建路径依赖的BMS
• 3.2.3 考虑费率因子的BMS
• 第四章 基于索赔额的 BMS设计
• 4.1 常见的索赔大小分布模型
• 4.2 考虑索赔大小的BMS理论模型
• 4.2.1 独立假设下的BMS
• 4.2.2 考虑先验信息的BMS
• 4.2.3 异方差模型下的BMS
• 4.3 考虑索赔大小的BMS应用模型
• 4.3.1 基于索赔额与应负责任的奖惩系统
• 4.3.2 考虑索保险欺诈与索赔额的奖惩系统
• 第五章 结束语
• 参考文献
• 致谢
• 攻读学位期间主要的研究成果