我国上市银行贷款结构优化研究

论文摘要

贷款作为我国商业银行重要的传统业务，利息收入是其最主要的收入来源，依靠高质量的贷款资产提高经营效益，是商业银行无法回避的现实选择。贷款结构的表面形态是贷款资产总量的分布构成，是贷款总量变动的结构基础和支撑，其内在形态是贷款资产总量中各行业、地区、期限、信用保证等多层次的有序组合。商业银行贷款业务经营的好坏直接影响到银行自身经营的成败，其贷款结构的失衡，不仅不利于银行自身的发展，而且也会影响到国家产业结构和经济结构的发展。本文在借鉴国内外理论研究成果的基础上，首先对上市银行贷款结构的基本理论进行阐述。然后运用实证分析与规范分析相结合的方法，确立了贷款结构合理与否的识别标准——银行对某行业（地区）的贷款投放量应与该行业（地区）对GDP的贡献率相当，中长期贷款比例应与长期存款比例相当，信用贷款应保持适当比例。在此基础上分析我国上市银行贷款结构的现状，发现其存在贷款投放量增长过快；房地产、交通运输、电力燃气及水供应等行业及华北、华东地区集中度偏高；贷款的期限结构呈现长期化趋势；信用贷款比例偏高等问题。接着建立了以条件风险价值CVAR最小为目标函数，以风险价值VAR为约束条件的贷款组合优化模型。通过实例验证了模型的科学性，运用Matlab软件计算出各家企业的贷款分配比例，得出银行的贷款应多投放于期望收益率较高、风险较低的企业。最后分别从政府和银行角度提出贷款结构的优化措施。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 第一章 绪论
• 1.1 选题背景及研究意义
• 1.1.1 选题背景
• 1.1.2 研究意义
• 1.2 国内外研究综述
• 1.2.1 关于银行贷款结构问题的研究综述
• 1.2.2 关于银行贷款结构优化问题的研究综述
• 1.2.3 国内外研究现状评述
• 1.3 论文的拟创新点
• 1.4 研究方法和思路
• 1.4.1 研究方法
• 1.4.2 研究思路
• 1.4.3 数据分析与样本的选取
• 第二章 商业银行贷款结构的基本理论
• 2.1 商业银行贷款结构概述
• 2.1.1 商业银行贷款结构的基本内涵
• 2.1.2 商业银行贷款结构优化的过程
• 2.1.3 商业银行贷款结构优化的基本原则
• 2.2 商业银行贷款结构的理论基础
• 2.2.1 贷款市场中的信息不对称理论
• 2.2.2 银行与借款人之间的贷款博弈
• 2.3 商业银行贷款结构与经济的发展
• 2.3.1 贷款增长对经济增长的影响
• 2.3.2 贷款增长与经济增长不同步现象
• 2.3.3 贷款结构优化和我国商业银行的经济效益
• 第三章 我国上市银行贷款结构现状及存在的问题
• 3.1 我国上市银行贷款结构现状
• 3.1.1 贷款投放总量的变化
• 3.1.2 贷款的行业结构
• 3.1.3 贷款的地区结构
• 3.1.4 贷款的期限结构
• 3.1.5 贷款的信用保证结构
• 3.2 我国上市银行贷款结构中存在的问题及其原因
• 3.2.1 我国上市银行贷款结构中存在的问题
• 3.2.2 我国上市银行贷款结构中存在问题的原因
• 3.3 我国上市银行贷款结构优化的必要性及目标
• 3.3.1 我国上市银行贷款结构优化的必要性
• 3.3.2 我国上市银行贷款结构优化的目标
• 第四章 贷款组合优化模型的建立
• 4.1 贷款组合优化的基本原则
• 4.2 贷款组合优化原理
• 4.2.1 全部贷款的组合收益和风险
• 4.2.2 VAR 和条件风险价值 CVAR 的风险度量原理
• 4.3 基于 VAR 和 CVAR 的贷款组合优化模型
• 4.3.1 CVAR 风险度量的确定
• 4.3.2 风险价值 VAR 约束条件的确定
• 4.3.3 模型的建立
• 4.4 应用实例
• 4.4.1 贷款决策优化模型的建立
• 4.4.2 模型的求解
• 第五章 贷款结构的优化措施
• 5.1 充分发挥政府在贷款结构优化中的作用
• 5.2 银行自身在贷款结构优化中的思路
• 5.2.1 加强市场研究做好基础工作
• 5.2.2 行业结构优化措施
• 5.2.3 地区结构优化措施
• 5.2.4 期限结构优化措施
• 结论
• 参考文献
• 致谢
• 个人简历
• 攻读硕士期间发表的论文
• 附录A MATLAB 程序