资本充足监管有效性研究

论文摘要

本文研究目点是为了理论指导实践。总的逻辑思路是,通过金融监管有效性理论的研究,提炼出对资本充足监管有效性的分析基础、框架和方法。在此基础上借助资本结构理论、风险理论等理论,构建银行的微观行为模型,进而研究资本充足监管对银行业安全性、效率以及宏观经济的影响,从而分析资本充足监管的有效性。然后通过这些研究方法和结论扩展到对影响资本充足监管有效性的制约因素的分析。最后把以上的研究结果作为指导我国实施资本充足监管的政策建议。 在以上逻辑思路指导下,全文共分为7章。 第一章导论。主要包括研究的背景即提出论文的理论和现实意义、理论依据和文献综述、研究方法和结构安排以及论文的创新点和有待改进之处等内容。 第二章金融监管有效性理论和分析基础。主要介绍和评点了当前关于金融监管有效性的主要理论。并以此研究了金融监管有效性的分析基础,构架了金融监管有效性的成本收益分析方法。 第三章资本充足监管一般性分析。介绍了资本、资本功能、资本充足性和资本充足性衡量标准等概念的内涵;提出了资本充足监管的监管目标,以及考察其有效性需要研究的内容和各项指标。 第四章资本充足监管对银行破产概率的影响。首先通过论述银行破产的危害,明确提高银行安全性的重要性,然后通过资本结构理论以及MERTON模型,用数理方法推导和建立了银行资本与银行风险行为的二阶段模型(此模型是本文的分析基础),并以此为基础分别推导和建立了有无资本充足监管两种状态下银行的资本和风险状态方程。并用数理方法比较了这种状态下,银行破产概率的大小,得出了在资本充足监管下,银行的破产概率要小于无资本充足监管时的结论,因此资本充足监管对提高银行业的安全性是有效果的。因为我国目前正处于实施资本充足监管的过渡期,因此在本章还建立了过渡期的银行资本和风险状态方程,并得出此时银行的破产概率反而增加的结论。本章的最后,通过美国银行在80年代到90年末的银行破产数据,实证了用数理方法推导的结论。

论文目录

• 1 导论
• 1.1 论文选题的理论与现实意义
• 1.1.1 论文的理论意义
• 1.1.2 论文的现实意义
• 1.2 理论依据和文献综述
• 1.2.1 研究对象说明和研究的理论依据
• 1.2.2 目前研究现状
• 1.3 论文的研究方法和结构安排
• 1.3.1 论文的研究方法
• 1.3.2 逻辑结构与篇章安排
• 1.4 论文的创新点与待改进之处
• 1.4.1 论文的创新点
• 1.4.2 有待改进之处
• 2 金融监管有效性理论及分析基础
• 2.1 金融监管有效性理论
• 2.1.1 监管有效论
• 2.1.2 管制失灵说
• 2.1.3 监管新论
• 2.2 金融监管有效性的分析基础
• 2.2.1 金融监管的目标
• 2.2.2 金融监管的成本和收益概念
• 2.2.3 金融监管有效性的成本效益分析模型
• 3 资本充足监管一般性分析
• 3.1 银行资本监管理论
• 3.1.1 资本结构理论
• 3.1.2 存款保险制度下的银行道德风险
• 3.1.3 Merton存款保险定价模型
• 3.1.4 资本监管与存款代理人
• 3.1.5 资本监管与监管者的能力
• 3.2 资本和银行资本
• 3.2.1 资本与银行资本
• 3.2.2 银行资本的功能
• 3.2.3 银行资本的构成
• 3.3 资本充足性内涵及衡量标准
• 3.3.1 资本充足性
• 3.3.2 资本充足性衡量标准
• 3.4 资本充足监管有效性的评判方法
• 4 资本充足监管对银行破产概率的影响
• 4.1 银行破产的成本
• 4.1.1 单个银行破产具有外部性
• 4.1.2 银行体系破产的潜在成本
• 4.1.3 系统性银行重组的财政成本
• 4.2 银行资本与风险行为两阶段模型和银行资本监管必要性分析
• 4.3 资本充足要求监管与银行破产概率的比较静态分析
• 4.3.1 无资本充足要求下的银行的风险行为分析
• 4.3.2 资本充足要求下的银行风险行为分析
• 4.3.3 两种均衡状态下的银行风险的静态比较分析
• 4.4 资本充足监管对银行风险行为的动态分析
• 4.5 资本充足监管对银行破产概率影响的实证分析和结论
• 5 银行资本充足监管对宏观经济的影响
• 5.1 资本充足监管对银行效率的影响
• 5.1.1 银行效率指标的经济学分析
• 5.1.2 资本充足监管对银行效率影响的理论分析
• 5.1.3 资本充足监管对银行效率影响的实证分析
• 5.2 资本充足监管对银行存贷政策的影响
• 5.2.1 资本充足监管对银行存贷款紧缩效应的数理分析
• 5.2.2 资本充足监管对银行存贷款紧缩效应的实证分析
• 5.3 资本充足监管对GDP增长率的影响
• 5.3.1 资本充足监管对GDP增长率影响的理论分析
• 5.3.2 资本充足监管对GDP增长率影响的实证分析
• 5.4 资本充足监管有效性的评价
• 6 影响资本充足监管有效性的因素分析
• 6.1 监管误差对资本充足监管有效性的影响
• 6.1.1 监管误差定义和产生
• 6.1.2 监管误差的危害理论分析
• 6.1.3 监管误差对资本充足监管有效性影响
• 6.1.4 如何降低监管误差
• 6.2 监管宽容对资本充足监管有效性的影响
• 6.2.1 经济学中的监管宽容
• 6.2.2 监管宽容的危害
• 6.2.3 监管宽容对资本充足监管有效性影响的模型分析
• 6.2.4 如何防止监管宽容?
• 6.3 国有商业银行资本充足监管有效性问题
• 6.3.1 国家信用与国有商业银行资本充足
• 6.3.2 “大而不能倒闭”与国有商业银行资本充足
• 6.3.3 国有商业银行多种功能和身份下的监管宽容的必然
• 7 我国金融监管如何实现向资本充足监管的转变
• 7.1 我国为何需要实施资本充足性监管
• 7.2 通过银行产权改革进一步完善银行业微观基础
• 7.2.1 我国商业银行经营能力的国际比较
• 7.2.2 改革国有银行产权制度
• 7.2.3 完善公司治理结构
• 7.2.4 加强内控机制的建设
• 7.3 改善监管条件提高监管效率
• 7.3.1 我国目前存在的监管问题
• 7.3.2 多方面提高我国金融监管水平
• 7.4 稳步、有效的提高我国商业银行资本充足比例
• 7.4.1 我国商业银行资本金的现状分析
• 7.4.2 多渠道提高我国商业银行资本充足率
• 参考文献
• 致谢