基于BaselⅢ新框架的我国银行资本监管研究

论文摘要

2007年爆发的次贷危机,肆虐着全球金融系统、冲击着实体经济之余,也暴露了原有监管体系存在着诸多漏洞与不足,特别是与新资本协议(Basel Ⅱ)开始全面实施时间上戏剧性的耦合,引发了部分人对巴塞尔资本监管体系产生疑问甚至怀疑。在全球经济金融体系陷入危机惊魂未定时,金融监管体系的修订和改革在争议中快速开展起来。巴塞尔委员会深入研究此次危机中暴露的监管框架缺陷和监管漏洞,着力在资本监管上进行全方位的严格修订,不仅加强微观层面的审慎监管,谋求监管资本在“质”上的重构和“量”上的提升,同时探究宏观审慎监管的布局和实施,提出了大胆的、富有创造性的改革措施。由于各国情况与利益诉求不一,监管框架经历了较长时间的磨合才逐渐成形。2010年11月12日举行的G20首尔峰会上,新监管框架(Basel Ⅲ)得到了与会各国首脑的明确肯定,标志着未来全球银行业的新监管标准浮出水面,预示着更严格资本监管时代的到来。而我国银行业资本监管尚处于Basel Ⅱ试点阶段,与BaselⅢ新标准相比,还存在资本扣除项目不全、风险覆盖不完整等方面的问题,直接推进BaselⅢ将面临着一系列困难,其中巨大的资本缺口将是萦绕在监管当局与银行高管心头的一大难题。但身为巴塞尔委员会的成员国的我国,践行BaselⅢ已经不仅是我国身为国际监管组织的重要成员所必须履行的义务,更是我国银行业在国际舞台上提升竞争力、争夺国际话语权的必然选择。因此,如何正确把握BaselⅢ所带来的机遇与挑战,将是我们不得不研究的课题。文章的内容主要分为六个章节：第一章介绍本文的研究背景与意义、国内外的相关文献研究状况、本文的研究思路、研究方法和创新与不足之处；第二章分析资本监管的相关概念与原理,并介绍巴塞尔资本监管体系中的BaselⅠ与BaselⅡ监管框架；第三章阐述BaselⅢ产生的动因,详细分析BaselⅢ在资本监管领域出台的新举措,包括微观审慎和宏观审慎监管两个层次,并通过与BaselⅡ对比,更鲜明地揭示新框架的监管思路；第四章介绍我国银行资本监管的发展历程,并重点分析目前我国银行资本监管制度及商业银行的资本充足情况；第五章论述BaselⅢ与我国现行的资本监管制度之间存在的差距,并从上市银行披露的数据出发,计算Basel Ⅲ新框架下未来三年我国银行业存在的资本缺口情况,分析落实Basel Ⅲ新框架存在的困难与挑战；第六章对我国银行业推行Basel Ⅲ提出了一些应对的措施。希望本文的研究能对我国银行资本监管和Basel Ⅲ在我国落地有一定的指导意义。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 第一章 绪论
• 一、研究的背景和意义
• 二、文献综述
• 三、本文的研究思路、研究方法、研究特点与不足之处
• 第二章 巴塞尔监管体系下的资本监管发展历程
• 一、资本和资本监管
• 二、Basel Ⅰ、Basel Ⅱ的资本监管框架
• 第三章 Basel Ⅲ推出动因和资本监管新规
• 一、Basel Ⅲ推出的动因分析
• 二、Basel Ⅲ资本监管的新举措
• 三、Basel Ⅲ资本监管新规评价
• 四、巴塞尔资本监管体系监管思路与发展方向
• 第四章 我国银行业资本监管现状研究
• 一、我国资本监管的沿革
• 二、我国银行体系日益国际化形势下的资本监管现状
• 第五章 Basel Ⅲ对我国现行银行资本监管的影响
• 一、我国现行资本监管制度与Basel Ⅲ的比较
• 二、Basel Ⅲ对我国银行业资本充足率测算的影响
• 三、Basel Ⅲ新规下未来三年我国银行业资本充足率预测分析
• 四、我国银行业推进Basel Ⅲ资本监管新规面临的机遇和挑战
• 第六章 我国银行资本监管应对Basel Ⅲ的基本措施
• 一、银监会基于Basel Ⅲ,提出监管新标准
• 二、区别对待,动态管理
• 三、发展多层次资本市场,建立合理的资本补充机制
• 四、转变传统业务模式,提升银行的竞争力
• 参考文献
• 致谢
• 攻读学位期间发表的学术论文目录