导读:本文包含了波动反馈效应论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:融资交易,沪深300指数,波动,GARCH模型
波动反馈效应论文文献综述
余亦秋,丁竹英[1]（2018）在《融资交易对中国股市波动的反馈效应研究》一文中研究指出近年来,融资交易在我国两融业务的发展中占绝对优势,交易规模持续放大。本文采用理论与实证相结合的研究方法,在探究融资交易对股市波动的双向反馈机制的基础上,进而以沪深300指数日收益率、沪深融资余额日变动率为考察对象,以2010年3月31日至2016年12月26日为时间跨度,运用GARCH模型研究在不同股市行情中,融资交易对我国股市波动的反馈效应。研究结果表明:从完整时段来看,融资交易对我国股市波动具有正反馈效应,但整体上影响力度有限,效果微弱。从股市的上涨与下跌时段来看,融资交易对我国股市波动的正反馈效应非常显着,表现出明显的"助长助跌"。(本文来源于《特区经济》期刊2018年09期）
刘洋,祝金琴[2]（2010）在《基于波动反馈效应下的棉花期货市场非对称性研究》一文中研究指出在构造郑州棉花期货合约数据的同时运用EGARCH模型和TARCH模型在非正态分布下拟合了该合约数据,进而得出郑棉期货市场价格存在对信息反应的非对称效应的结论,即"利空消息"对价格的冲击大于"利多消息"对价格的冲击,而产生该现象的合理解释就是价格波动的反馈机制的存在。(本文来源于《福建金融管理干部学院学报》期刊2010年02期）
曾姝,周珺[3]（2008）在《违约风险、利率波动与债务期限结构——公司债务融资的利率反馈效应》一文中研究指出不合理的债务期限结构在应对利率波动时会增加企业违约风险。基于Geske复合期权定价模型,再加入随机利率因素得到的企业违约风险估测模型计算结果表明,为最小化违约风险,市场利率波动加剧时,企业应减小短期债务比例。过高的短期债务比例给企业带来的违约风险约束有限,由此造成的成本与风险的不匹配可能是解释我国特殊债务期限结构的一种新思路。随着利率市场化进程加快,利率波动幅度加大可以引导企业向最优债务期限结构靠拢。(本文来源于《江西财经大学学报》期刊2008年03期）
波动反馈效应论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
在构造郑州棉花期货合约数据的同时运用EGARCH模型和TARCH模型在非正态分布下拟合了该合约数据,进而得出郑棉期货市场价格存在对信息反应的非对称效应的结论,即"利空消息"对价格的冲击大于"利多消息"对价格的冲击,而产生该现象的合理解释就是价格波动的反馈机制的存在。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
波动反馈效应论文参考文献
[1].余亦秋,丁竹英.融资交易对中国股市波动的反馈效应研究[J].特区经济.2018
[2].刘洋,祝金琴.基于波动反馈效应下的棉花期货市场非对称性研究[J].福建金融管理干部学院学报.2010
[3].曾姝,周珺.违约风险、利率波动与债务期限结构——公司债务融资的利率反馈效应[J].江西财经大学学报.2008