论文摘要
内蒙古地区是重要的资源大省,能源化工企业众多,在国际经济大融合的背景下,如何能让本土企业抵挡外来企业的竞争、规避系统性风险、平稳较快成长已经成为各个企业面临的头等问题,期货工具的引入恰好可以满足企业的这种需求。本文是以焦炭企业为例,详细阐述套期保值方案设计过程中所涉及的各个环节,最终形成一套详细、实用的套期保值方案。文章从套期保值的概念入手,介绍套期保值的基本理论知识。结合焦炭企业,简述焦炭的基本情况,详细说明我国焦炭行业概况,重点阐述焦炭企业利用套期保值的积极意义。通过结合具体企业生产经营状况,分析企业的风险产口以及国际国内经济形式,编制出一套可行的套期保值方案。本文的写作意义不仅在于能为企业提供一套详细、可行的套期保值方案,更重要在于使广大企业能够有利用现代金融衍生工具规避企业风险的意识,为企业主动出击规避风险提供新思路。
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摘要Abstract第一章 绪论1.1 论文研究背景、目的和意义1.1.1 研究背景1.1.2 研究目的1.1.3 研究意义1.2 论文研究思路和内容第二章 套期保值2.1 套期保值概述2.1.1 套期保值定义2.1.2 套期保值的实现条件2.1.3 套期保值者2.1.4 套期保值的种类2.2 套期保值的应用2.2.1 套期保值的作用2.2.2 套期保值的风险2.2.3 企业在套期保值中常见的问题2.2.4 套期保值的方式第三章 焦炭企业利用套期保值的积极意义3.1 焦炭行业概述3.1.1 焦炭简介3.1.2 我国焦炭的生产、消费3.1.3 焦炭价格影响因素3.1.4 焦炭企业盈利情况3.2 焦炭企业参与套期保值的积极意义3.2.1 焦炭企业面临的风险3.2.2 焦炭企业参与套期保值的积极意义第四章 甲焦炭企业套期保值方案设计4.1 甲企业简介4.1.1 企业基本情况4.1.2 企业产销及财务状况4.2 企业套保组织结构设计4.3 宏观经济形势及焦炭价格趋势分析4.4 企业自身风险分析4.4.1 焦炭销售敞口风险分析4.4.2 焦煤采购敞口风险分析4.4.3 上下游时差风险分析4.4.4 价差风险分析4.5 资金占用成本分析4.5.1 国标二级冶金焦与可交割冶金焦标准换算4.5.2 企业套期保值交易保证金资金占用核算4.5.3 套期保值成本核算4.6 套期保值无风险价格区间的核算4.6.1 无风险卖出套保价格下限确定4.6.2 焦炭期货价格置信区间4.7 卖出套期保值实施具体方案4.7.1 套保规模4.7.2 资金预算4.7.3 保值价位选择与建仓方式4.7.4 盘中风险管理与监控4.7.5 套期保值头寸离场条件及止损范围4.7.6 套期保值效果评估第五章 结论参考文献致谢
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标签:套期保值论文; 焦炭论文; 方案设计论文;