我国商品期货市场风险预警机制研究

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本文的主要目的是为我国商品期货交易所建立风险预警系统。文章首先回顾了国际上风险预警的常用方法,之后介绍了国内期货预警系统的研究现状,发现国内现有的研究有两个缺陷:第一就是指标选取仅仅局限在国内,在金融一体化的今天,仅考虑用国内指标建立的我国期货预警系统将显得不足;第二,许多研究没有给出期货市场整体风险值,即使给出了市场风险值也不能通过预警过程给出监管层风险监管建议。本文结合我国期货市场运行特点,从信息联结市场的角度试图建立新的风险预警系统。本文的一个特点是加入了国外相关市场对国内市期货场的风险的影响,即在信息联结市场下建立了期货预警系统;另一个特点就是采用系统工程的思想,将所选取的风险因素看成一个有机的系统,利用解析结构模型法(ISM)对指标进行结构分析,理清各指标之间的相互关系,在此基础上,利用层次分析法(AHP)对指标在系统中的权重进行科学的识别,最后建立了一个某一期货品种整体风险值的预警系统。

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摘要

ABSTRACT

第一章引论

1.1 选题背景及意义

1.2 研究内容与研究方法

1.3 论文架构

第二章文献综述

2.1 风险预警国际文献

2.1.1 FR 概率模型

2.1.2 STV 横截面模型

2.1.3 KLR 信号模型

2.1.4 风险价值法

2.2 国内期货风险预警研究现状

第三章国内外期货交易所风险管理现状

3.1 保证金制度

3.1.1 SPAN 系统

3.1.2 TIMS 系统

3.1.3 Clearing21 系统

3.1.4 OMSⅡ系统

3.1.5 DCASS 系统

3.1.6 我国期货交易所保证金制度

3.2 涨跌停板制度

3.3 强行平仓制度

3.4 强制减仓制度

3.5 结算担保金制度

3.6 风险准备金制度

第四章信息联结市场下的我国商品期货市场波动特性的实证分析

4.1 信息联结市场下商品期货市场之间的关联性

4.1.1 国内与国际期货价格之间的协整关系

4.1.2 国内与国际期货价格之间的向量误差修正模型

4.2 信息联结市场下商品期货市场之间的波动溢出效应

4.2.1 模型介绍

4.2.2 实证结果与分析

第五章我国商品期货市场风险预警系统的建立

5.1 指标体系建立的原则

5.2 指标体系基本架构

5.3 单个指标预警临界值计算

5.4 商品期货预警系统的ISM-AHP 分析

5.4.1 商品期货预警系统的解析结构分析

5.4.2 商品期货预警系统的层次分析

5.5 期货市场整体风险值计算及检验

第六章政策建议

附注

致谢

参考文献

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