我国宏观经济变量周期性波动的动态模型与计量分析

论文摘要

本文在对国内外经济周期性波动理论和经验研究方法的历史经验和最新研究成果进行总结和吸收的基础上,结合我国的实际经济运行状况和特定的历史时期特征,从经济结构、货币政策等不同的角度,采用定性研究和定量研究相结合的方式,深入地研究并系统地阐述了我国经济变量周期性波动在各个侧面的特点,进而以实证分析为依据深刻地剖析了我国经济周期波动的机制,同时对我国的经济政策进行了检验,提出了促进我国经济持续、稳定、健康发展的政策性建议。本文的研究主要沿着六个方向展开:一、总结了经济周期的发展历史和现状,对主要的现代经济周期理论进行了系统的梳理并进行了某些模型的求解推导。在此基础上建立了我国经济周期性波动的动态模型,提出了求解方法。二、详尽地介绍了度量经济周期的时间序列方法,包括ARIMA模型和HP滤波等的形成及其特点,并讨论了它们的不足及其修正方向。三、对基本的经济周期性波动的阶段划分方法进行了归纳,以此方法为基础采用各个变量相对于GDP趋势的数值序列,研究了我国经济波动的扩张和收缩模式,并以政策回归的方法检验了经济政策的效应。四、对经济周期波动的热点问题非对称性特征的描述进行了汇总,应用条件异方差和广义冲击反应模型对我国通货膨胀与经济增长的关联性进行了计量分析。五、鉴于我国改革开放以来经济结构的变化对经济发展的重要作用,检验了产业结构和所有制结构与经济波动之间的相互影响。六、考虑到在一些周期理论中名义经济作为经济波动的来源,利用方差分解等方法分时期检验了货币供给与经济增长的关系,讨论了其有效性。

论文目录

• 前言
• 第1章 经济周期理论综述
• 1.1 经济周期理论中的两种对立观点
• 1.2 经济变量的周期性波动
• 1.3 现代经济周期理论的发展
• 1.4 经济周期理论的研究现状
• 1.5 论文的结构与主要内容
• 第2章 现代经济周期理论与我国经济周期性波动的动态模型
• 2.1 实际经济周期理论
• 2.2 货币经济周期理论
• 2.3 政治经济周期理论
• 2.4 我国经济周期性波动的动态模型
• 第3章 经济周期性波动的时间序列度量
• 3.1 应用时间序列的基本概念
• 3.2 ARIMA 模型及模型的建立
• 3.3 HP 滤波和趋势波动成分分解
• 3.4 HP 滤波的批评，局限性及修正
• 3.5 HP 滤波的改进
• 第4章 我国经济周期性波动的阶段性特征
• 4.1 经济周期阶段性
• 4.2 我国经济周期波动当中扩张和收缩模式的对比分析
• 4.3 政策回归分析
• 4.4 本章的主要结论和总结
• 第5章 通货膨胀和经济增长在我国经济波动中的非对称性关联分析
• 5.1 经济周期的非对称性计量模型
• 5.2 通货膨胀与GDP 在我国经济波动中的ARCH 效应分析
• 5.3 通货膨胀与GDP 的广义冲击反应分析
• 5.4 通货膨胀与我国经济增长相关性的基本结论
• 第6章 我国经济周期性波动中经济结构因素的计量分析
• 6.1 产业结构与我国经济周期性波动的关联性计量分析
• 6.2 工业所有制结构与我国经济周期性波动的关联性计量分析
• 6.3 工业发展与我国经济增长和经济波动的相关性分析
• 6.4 本章的主要结论和总结
• 第7章 货币理论分析及我国货币政策有效性的统计检验
• 7.1 货币需求、货币流速和利率在经济波动中的性质
• 7.2 货币供给与GDP 关系检验中的数据说明和模型描述
• 7.3 基于年度数据货币需求与GDP 关系的实证研究
• 7.4 基于季度数据货币需求与GDP 关系的实证研究
• 7.5 本章的主要结论和总结
• 结论
• 附录
• 参考文献
• 攻读博士学位期间发表的主要论文及其它成果
• 后记
• 论文摘要（中文）
• 论文摘要（英文）