论文题目: 指数混合转移分布（EMTD）模型的研究
论文类型: 硕士论文
论文专业: 概率论与数理统计
作者: 来鹏
导师: 陈平
关键词: 混合模型,时间序列,遗传算法,信息阵,优化距离,预测区间
文献来源: 东南大学
发表年度: 2005
论文摘要: 在实际生活中，对时间序列数据进行分析是我们常常需要面对的问题，所以所用模型的好坏直接影响到对未来情况的预测和对现有数据的描述。根据时间序列数据所表现的性质，我们需要不同的模型去拟合它，本文对一类重要的时间序列数据进行了探讨，仿照1996年LE等人的GMTD模型提出EMTD模型，利用混合型的指数分布函数对时间序列建模，给出了EMTD模型的一阶矩、二阶矩平稳性条件。相异于通常用于混合模型参数估计所采用的EM算法，本文利用遗传算法对模型的参数进行估计，并推导了参数估计的标准误差，及时间序列值的(1-α)％预测区间。混合模型成分个数的选择一直以来也是一个重要的研究课题，对于所涉及到的这方面的问题，本文采用一种基于优化的距离来确定成分的个数，并给出了相关的推导。为了说明本文所提出的模型以及算法，在文章中我们还对不同的方法之间进行了比较，做为比较的依据是一步预测区间和一步预测值，对于这些方面本文也给出了推导，并且利用SAS软件得到所有的结果。本文还对LE等人的模型进行了推广，从一维推广为多维的情形，并且利用遗传算法对其进行了参数估计。
论文目录:
摘要
Abstract
第一章 引言
§1.1 GMTD模型的引入及混合模型的一些发展
§1.2 本文的研究内容
第二章 GMTD模型的矩阵推广
第三章 指数混合转移分布(EMTD)模型
§3.1 EMTD模型的引入
§3.2 EMTD模型的平稳性条件
§3.3 自相关函数
§3.4 结果的证明
第四章 模型参数的估计
§4.1 最优方法——遗传算法
§4.1.1 编码方案和初始化
§4.1.2 适合度估计
§4.1.3 选择
§4.1.4 交叉和突变
§4.1.5 遗传算法的特点
§4.2 EMTD模型参数的估计
§4.3 模型参数估计的标准误差
§4.4 模型的一步预测区间
§4.5 MGMTD模型的参数估计
§4.6 本节公式的推导
第五章 EMTD模型的模型选择问题
§5.1 模型间的距离
§5.2 对一元混合正态的判断
§5.3 对EMTD模型的判断
第六章 模型的模拟实验
§6.1 MGMTD模型的参数估计
§6.2 EMTD模型的参数估计
§6.3 其他方法的模拟比较
第七章 结论和进一步的问题
§7.1 结论
§7.2 进一步的工作
致谢
参考文献
发布时间: 2007-06-11
参考文献
- [1].权益资本成本估计模型的最优选择[D]. 何煦.西南财经大学2008
- [2].地理加权随机前沿模型的研究与应用[D]. 于倩倩.中央民族大学2011
- [3].多重延迟更新风险模型中的破产概率及局部破产概率[D]. 程东亚.苏州大学2005
- [4].三类风险模型破产概率的研究[D]. 刘博.哈尔滨工业大学2015
- [5].复合二项风险模型和双险种风险模型的进一步研究[D]. 刘清.山东科技大学2010
- [6].几类混合保费收入的二项风险模型的研究[D]. 郭立娟.中南大学2007
- [7].相关负风险和模型的破产概率[D]. 董迎辉.苏州大学2004
- [8].零膨胀模型的若干问题研究[D]. 闫鸣宇.苏州大学2011
- [9].GARCH模型簇在我国金融领域应用的探讨[D]. 孙凯.兰州大学2010
- [10].连续时间复合二项模型中受限制的最优分红问题[D]. 宋微微.石家庄铁道大学2016
相关论文
- [1].用Gibbs方法挖掘ARIMAX模型中的异常点[D]. 吴吟吟.东南大学2006
- [2].用遗传算法对时间序列进行异常点挖掘[D]. 陈莺.东南大学2006
- [3].混合效应模型的Bayes局部影响分析[D]. 朱连华.东南大学2006
- [4].多变量状态空间预报法在气候序列中的应用[D]. 吕红.东南大学2005
- [5].时间序列数据挖掘[D]. 言方荣.东南大学2005
- [6].混合时间序列模型的谱分析[D]. 朱文刚.东南大学2005
- [7].混合系数线性模型与约束线性模型的参数估计[D]. 陈静.东南大学2005
- [8].基于SOA的远程心电监测服务系统的设计与实现[D]. 徐向红.浙江大学2007
- [9].动态心电图QRS检测与统计分析的研究与实现[D]. 陆俊峰.浙江大学2007
- [10].基于WF的预警处理自动化的设计与实现[D]. 樊斌.浙江大学2007