论文摘要
本论文的研究内容主要包括两个部分:第一部分从机会成本损失最小化的角度出发,确定发电商的理性出力范围,将次序统计量与无标底拍卖理论相结合,得出发电厂商的最优报价策略模型;基于合同市场、投标市场的电量和电价,利用古诺博弈模型得出发电厂商在旋转备用市场的报价函数。第二部分在考虑风险的条件下,基于双边合同市场和日前市场(包括日前能量市场和旋转备用市场)的交易结构,用条件风险价值(CVaR)作为风险计量指标及目标函数,研究在一定置信水平和约束条件下的发电商多时段CVaR组合市场投标策略优化模型。
论文目录
中文摘要英文摘要第一章 引言1.1 论文的研究背景1.2 国内外研究动态1.3 论文研究的主要思路第二章 发电厂商多市场竞价策略研究2.1 无标底投标拍卖机制2.1.1 无标底投标机制的假设条件2.1.2 无标底投标机制的博弈结构2.1.3 无标底投标机制的报价分布估计2.1.4 无标底投标机制的中标概率计算2.1.5 无标底投标机制的最优报价策略2.2 基于无标底拍卖的发电厂商静态博弈模型2.2.1 模型的基本假设2.2.2 发电商理性上报电量的确定2.2.3 不完全信息下发电厂商竞价成功的概率计算2.2.4 发电厂商竞价博弈模型2.3 发电厂商旋转备用市场的竞价模型2.4 本章小结第三章 基于加权CVaR 的发电厂商多时段投标组合优化模型3.1 CVaR模型与投资组合优化3.1.1 CVaR的概念与基本思想3.1.2 CVaR模型及投资组合优化3.2 基于加权CVaR 的发电商多时段投标组合优化模型3.2.1 多时段CVaR模型3.2.2 多市场交易中发电商成本收益模型3.2.3 发电商多时段β? CVaR 损失值3.2.4 基于加权CVaR的发电商多时段投标组合优化模型3.3 算例分析3.4 本章小结第四章 结论与展望4.1 结论4.1.1 发电厂商多市场竞价策略研究4.1.2 基于加权CVaR 的发电厂商多时段投标组合优化模型研究4.2 展望参考文献致谢在学期间发表的学术论文和参加科研情况
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标签:电力市场论文; 投标组合论文; 条件风险价值论文; 优化模型论文;