我国政策性银行效率及其影响因素的实证研究

论文摘要

政策性银行的效率研究主要涉及三个角度:规模效率、范围效率和X效率,而X效率是目前国内外研究的重点。本文通过对效率前沿分析方法的比较研究,选取了非参数方法中的DEA方法,运用BCC模型对我国三家政策性银行的X效率进行了实证研究。结果表明:我国政策性银行的整体效率水平较低,国家开发银行是所选择样本中的效率前沿银行,中国进出口银行的效率次之,而中国农业发展银行的效率较差。然后对计算所得的效率值和影响我国政策性银行X效率的一些内部因素进行了相关性分析。结果表明:银行规模与银行效率显著正相关;反映人力资源质量的本科及以上学历员工占全体员工的比例与银行效率显著正相关;虚拟变量政府补贴与银行效率正相关。营业支出率与银行效率存在显著的负相关关系;中间业务收入与银行效率之间呈显著的负相关关系。而权益资本比率、不良贷款率、资产收益率、贷款资产比率都没有通过显著性检验。在实证分析的基础上,充分结合我国政策性银行的实际情况,提出了提高我国政策性银行效率的路径构想,即完善政策性银行的制度建设是必要条件;以转变政策性银行的盈利模式为核心;对政策性银行治理结构的优化作为主线必须贯彻始终。

论文目录

• 中文摘要
• 英文摘要
• 目录
• 1 前言
• 1.1 研究背景及意义
• 1.2 国内外研究综述
• 1.2.1 国外研究综述
• 1.2.2 国内研究综述
• 1.3 研究内容
• 1.4 研究方法
• 1.5 本文创新
• 2 效率评价的理论与方法综述
• 2.1 效率的内涵
• 2.2 效率理论综述
• 2.2.1 Farrel的效率理论
• 2.2.2 芝加哥学派的效率理论
• 2.2.3 规模效率与范围效率理论
• 2.2.4 X效率
• 2.2.5 利润效率
• 2.3 效率评价方法综述
• 2.3.1 财务指标法
• 2.3.2 效率评价的参数方法
• 2.3.3 效率评价的非参数方法
• 2.3.4 参数方法与非参数方法中投入、产出指标的界定
• 2.3.5 参数方法与非参数方法的比较
• 3 我国政策性银行的经营现状及对其效率评价的必要性
• 3.1 我国政策性银行的发展历程
• 3.2 我国政策性银行经营中存在的问题及改革的方向
• 3.2.1 我国政策性银行经营中存在的问题
• 3.2.2 我国政策性银行改革的必要性与改革的方向
• 3.3 评价政策性银行效率的必要性
• 4 我国政策性银行效率的实证研究
• 4.1 实证研究假设
• 4.2 评价政策性银行效率的方法选择
• 4.2.1 选择DEA方法的依据
• 4.2.2 DEA模型中导向方法的选择
• 4.2.3 投入、产出指标的选择
• 4.3 样本的选择与数据来源
• 4.4 实证结果及分析
• 4.4.1 对政策性银行整体效率的实证结果及分析
• 4.4.2 Malmquist指数对效率变化的测度及分析
• 5 我国政策性银行效率影响因素的实证分析
• 5.1 影响政策性银行效率的内部因素的选择及研究假设
• 5.2 实证结果及分析
• 5.2.1 实证结果
• 5.2.2 政策性银行效率影响因素的一般性分析
• 5.3 小结
• 6 提高我国政策性银行效率的政策建议
• 6.1 必要条件:完善政策性银行的制度建设
• 6.1.1 构建相应的法律体系
• 6.1.2 建立健全政策性银行的监管体系
• 6.1.3 适当补充政策性银行资本金和提高资本充足率
• 6.2 核心:转变政策性银行的盈利模式
• 6.2.1 转变政策性银行的经营理念
• 6.2.2 明确职能定位，有计划地发展中间业务
• 6.2.3 完善信贷资金的进入退出机制
• 6.3 主线:健全政策性银行的公司治理结构
• 6.3.1 加强风险管理
• 6.3.2 完善内部控制
• 6.3.3 完善政策性银行的激励机制和约束机制
• 6.3.4 提高员工受教育程度和整体素质水平，合理配置人力资源
• 7 结论与局限
• 7.1 主要结论
• 7.2 本文局限与进一步研究方向
• 注释
• 参考文献
• 附录
• 致谢