复合移动均线技术在波段操作中的系统性运用研究

复合移动均线技术在波段操作中的系统性运用研究

论文摘要

证券投资技术理论大致经历由传统理论到现代技术分析理论的发展过程。建立在三个假设基础之上的传统技术分析是以预测市场价格变化的趋势为目的,以图表为主要手段对市场行为进行的研究。主要代表理论如道氏理论、波浪理论、技术指标等。尽管经历了近百年的不断发展与丰富,传统技术分析理论始终停留在经验的基础之上,缺乏坚实的理论基础,几度消沉。上世纪90年代以来,人们把许多新的现代数学理论和算法引入到技术分析当中,使得技术分析再次兴起。新理论采取了时序分析、混沌理论和其他非线性的方法,对市场规律的研究取得了新的进展。近几年来,人们成功探索出将传统理论与现代理论结合起来研究市场的方法,复合移动均线技术就是其中的杰出代表。复合移动均线成功的解释了股票市场的混沌特征,并成为非常具有实用价值的分析技术。美籍数学家曼德布罗特(B.B.Mandelbort)曾描述过一个绳球的维数:从很远的距离观察这个绳球,可看作一点(零维):从较近的距离观察,它充满了一个球形空间(三维):再近一些,就看到了绳子(一维);再向微观深入,绳子又变成了三维的柱,三维的柱又可分解成一维的纤维。这就是分形理论中的分维。复合移均动线适恰恰描绘出了股市波动的分维现象。复合移动均线形象的描绘了股市的长期趋势、中期趋势、短期趋势,与曼德布罗特(B.B.Mandelbort)曾描述过一个绳球的维数有着极其相似之处。复合移动线均线形象揭示了股市混沌特征。在这个混沌的市场中,市场的随机波动有时候会存在于中长期趋势明朗的时候;市场的随机波动有时候会存在于中长期趋势波动中的时候。寻找中长期趋势明朗的随机波动,是我们获得利润的最佳市场。本文受移合移动均线技术启发,认为完全可以将这个技术应用于波段交易当中。本文对复合移动均线技术在波段交易中的应用作了较为全面的研究和探索。本文的结构第一章绪论:阐明了选题的背景及意义,介绍了证券技术分析理论的发展历程及主要流派。重点介绍了现代理论的流派,以及传统理论与现代理论相结合的发展方向。提出本文研究的主要思路和方法。第二章复合移动均线技术及对股市趋势的准确描述:介绍了复合移动均线的概念、基本特征、理论基础以及建立方法。研究了复合移动均线技术提供股市波动信息的方第三章招商银行交易案例:详细介绍了复合移动均线交易系统在实际操作中的应用过程。第四章复合移动均线技术交易系统有效性与局限性研究:对以复合均线为核心技术的交易系统的有效性进行了评估,对其局限同时作了较为深入的研究,对其存在的不足进行了深入的探讨。

论文目录

  • 论文摘要
  • PAPER ABSTRACT
  • 第一章 绪论
  • 第一节 选题背景及意义
  • 第二节 证券投资技术理论综述
  • 1.2.1 传统技术分析理论
  • 1.2.2 现代技术分析理论
  • 1.2.3 传统技术与现代理论的有机结合
  • 第三节 本文研究的主要思路及创新点
  • 第四节 研究内容简介
  • 第二章 复合移动均线技术及对股市趋势的准确描述
  • 第一节 复合移动均线技术
  • 2.1.1 复合移动线概念
  • 2.1.2 复合移动线的理论基础
  • 2.1.3 复合移动均线建立
  • 2.1.4 复移动均线传递股市趋势与波动信息的方式与特色
  • 2.1.5 复合移动均线的技术解释
  • 第二节 复合移动线对市场三种基本趋势描述
  • 2.2.1 快速移动的陡峭的趋势
  • 2.2.2 交易不太活跃的长期稳定趋势
  • 2.2.3 交易活动一贯活跃的长期趋势
  • 第三节 复合移动均线对常见顶部的描述
  • 2.3.1 反弹失败顶部
  • 2.3.2 多次衰竭反弹顶部
  • 2.3.3 价格泡沫顶部
  • 2.3.4 直线下跌顶部
  • 第三章 招商银行交易案例
  • 第四章 复合移动均线技术有效性与局限性研究
  • 第一节 复合移动均线有效性评估
  • 4.1.1 简单电脑交易系统
  • 4.1.2 评测结果与分析
  • 4.1.3 复合均线交易系统应用于我国股市的现实基础
  • 第二节 复合移动均线局限性
  • 第三节 结论
  • 致谢
  • 参考文献
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