金融业开放条件下我国商业银行运行效率研究 ——基于2001-2008年效率的实证分析

论文摘要

自我国改革开放及2001年加入世界贸易组织以来,我国的金融行业的对外开放程度越来越高,特别是近几年来越来越多的外资银行进入我国的金融市场,我国的商业银行面临了前所未有的竞争与挑战。然而,现阶段我国的商业银行还存在着诸多的问题,影响了银行的竞争力。银行的运行效率是银行竞争力的主要体现,逐步解决我国商业银行存在的问题,提高银行的运行效率才能更好的迎接竞争与挑战。本文运用数据包络分析方法研究我国商业银行运行效率近年来的变化情况及其影响因素。研究主要从五个部分来展开。首先,在第一部分论述了关于我国商业银行运行效率研究的背景及研究意义,介绍了国内外关于银行效率研究的情况。接下来,在前人研究的基础上,概述了银行效率的基本含义以及影响商业银行运行效率的内部因素和外部因素,对我国金融业开放情况进行论述。在第三部分主要介绍了数据包络分析,在DEA模型的基础上进一步引入用来衡量效率变化情况的Malmquist指数以及计算方法。第四部分运用DEA模型结合Malmquist指数对我国商业银行2001-2008年的各项指标进行运行效率的实证分析并得出结论。第五部分在实证分析的基础上运用了面板模型对影响银行运行效率的各项影响因素进行计量分析,来研究各项因素对银行效率的影响及其影响程度。本文的研究结论是:2001年到2008年我国商业银行总体上的技术效率值、纯技术效率值和规模效率值是上升的,老牌的四大国有银行的效率值均明显低于新兴的股份制商业银行,特别在规模效率上的平均值较低,可见技术效率的低下主要是由于规模效率的低下引起的;虽然,总体上我国商业银行的效率是上升的,但是2007年和2008年技术效率值、纯技术效率值和规模效率值均有明显的下降,这表明我国金融业五年保护期结束后,面对金融业全面开放的压力与挑战,我国的商业银行的竞争力略显不足,面板模型的回归结果也进一步验证了该结论;现阶段我国商业银行的影响因素主要在于微观因素方面,包括银行的资产质量、资产费用率和银行的盈利能力。当前,在金融业全面开放的环境下,面对管理先进和技术领先的外资银行,我国商业银行提高自身运行效率和竞争力就要努力改善商业银行内部的经营效率,不断进行创新增加非利息收入、提高银行的资产质量,减少资产费用率等。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 1 绪论
• 1.1 我国商业银行运行效率研究的背景及意义
• 1.2 关于商业银行运行效率研究的国内外研究综述
• 1.2.1 国外研究情况
• 1.2.2 国内研究情况
• 1.2.3 文献评述
• 1.3 研究结构安排和方法
• 1.3.1 研究的结构安排
• 1.3.2 研究方法
• 1.4 可能的创新之处
• 1.5 今后进一步努力的方向
• 2 银行运行效率概述及金融业开放现状
• 2.1 银行运行效率的基本含义
• 2.2 我国商业银行运行效率的影响因素
• 2.3 中国银行业对外开放历程及现状
• 2.4 本章小结
• 3 数据包络分析的基本理论与曼奎斯特（Malmquist）指数
• 3.1 DEA 方法介绍
• 3.1.1 DEA 模型的背景知识
• 3.1.2 Farrell 的效率理论
• 3.1.3 规模报酬不变的C 2 R 模型
• 3.1.4 规模报酬可变的VRS 模型
• 3.1.5 DEA 模型的优点
• 3.2 曼奎斯特（Malmquist）指数
• 3.2.1 基于DEA 模型的曼奎斯特（Malmquist）指数介绍
• 3.2.2 Malmquist 指数的计算方法
• 3.3 本章小结
• 4 我国商业银行运行效率的实证分析
• 4.1 决策单元的选择
• 4.2 模型指标的建立
• 4.3 商业银行效率实证分析
• 4.3.1 商业银行的技术效率分析
• 4.3.2 商业银行的纯技术效率分析
• 4.3.3 商业银行的规模效率分析
• 4.4 基于Malmquist 指数的银行运行效率变化动态分析
• 4.5 本章小结
• 5 商业银行运行效率的影响因素分析
• 5.1 面板模型的构建
• 5.2 影响因素实证分析
• 5.3 本章小结
• 6 结论与政策建议
• 6.1 研究结论
• 6.2 提高我国商业银行运行效率的建议
• 参考文献
• 附录A
• 在学研究成果
• 致谢