论文摘要
关于聚合风险模型,主要有两类:一类是短期聚合风险模型;一类是长期聚合风险模型。两类模型的区别为:短期聚合风险模型考虑仅仅是一个固定时间内的理赔次数和总理赔量;长期聚合风险模型讨论的是对任何t≥0的概率结构及其应用。研究理赔次数过程N_t的传统方法非常有限。而实际中,理赔并不是在导致索赔的事故一发生就进行的,理赔会有短期的拖延。本文研究的整值自回归聚合风险模型(INARCR)是一类有延迟理赔的聚合风险模型,此模型在实际生活中更具有科学性和实用性。基于聚合风险模型的中心极限,研究了当S_t的分布有较大偏斜并且理赔额服从均匀分布时,给出了S_t的平移伽玛分布的近似表达;此模型的终极破产概率;理赔额服从均匀分布和伽玛分布时的调节系数,最后给出了聚合风险模型的矩估计。
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