我国财产保险业效率及其产业组织实证研究

论文摘要

保险业是现代金融业的三大支柱产业之一,是近年来发展速度最快的行业之一。但与银行业相比,保险行业发展又相对滞后,仍是一个发展中的不成熟产业,面临着许多困难与矛盾,而这些问题归根到底在效率层面。从经济学角度看,效率是站在社会角度,资源稀缺性理论为基础,以提高社会资源的有效利用为目标,这与效益相区别;从金融中介理论看,保险业的存在是基于保险功能理论。这两个理论为度量产险业效率研究提供理论依据,确立预期损失与可运用资产为保险企业两个的产出指标变量,分别代表保险保障功能和金融中介功能。本文以财产保险业为研究对象,运用由瑞典兰德（LUND）公司开发的基于非参数计量原理的OnFront软件,选取14家产险企业2003-2006年数据,分别计算了效率的技术度量和经济度量、以投入为导向和以产出为导向的两个方向的效率;在此基础上,再对影响效率影响模型和Berger and Hannan（1993）的产业组织模型进行检验,得出以下主要结论:随着市场集中度的下降,行业综合效率呈增长态势,但偿付能力不断下降,成本效率不高,主要是资源的分配效率较低,同时产能利用也较低;中小产险企业效率并不高于大企业,外资企业效率也并不完全高于中资企业;市场力量假说和效率结构假说都不存在,但市场份额大的产险企业存在一定程度的“安逸生活”现象。根据上述结论,要提高我国产险业效率和生产力,就要在深化市场经济体制改革基础上,继续推进产险业的开放政策;市场份额大的产险企业应进一步深化公司制度改革,提高资源配置效率,市场份额小的企业扩张与发展需更多理性;政策监管应以最低偿付能力为警戒底线,以提高效率为监管内容,切入经营者、监管者和保单持有人的利益共同点,做大做强产险业,使其又好又快地发展。

论文目录

• 中文摘要
• 英文摘要
• 目录
• 1 导论
• 1.1 问题的提出—关于选题
• 1.2 效率与财产保险概念
• 1.2.1 效率概念与分类
• 1.2.2 财产保险概念与业务体系
• 1.3 研究对象
• 1.4 研究内容、方法、可能创新与不足
• 2 产险业效率的理论基础
• 2.1 效率与经济学思想
• 2.2 保险与金融中介理论
• 2.2.1 金融中介内涵
• 2.2.2 金融中介理论
• 2.2.3 保险功能理论
• 2.3 产险公司行为度量
• 2.3.1 利润最大为目标—生产法（production approach）
• 2.3.2 以安全第一为决策依据—流量方法（the flow approach）
• 2.3.3 两者联系
• 3 保险效率度量方法
• 3.1 生产前沿与效率
• 3.2 度量方法文献综述
• 3.3 OnFront计算原理
• 3.3.1 投入节约性导向的效率度量（direct input-saving efficiency measures）
• 3.3.2 以产出为导向的效率度量
• 3.3.3 生产力（productivity）的度量
• 3.3.4 产能利用（Capacity Utilization）
• 3.3.5 拥挤度（congest）计量
• 4、指标、样本选取与效率实证
• 4.1 指标选取
• 4.1.1 文献综述
• 4.1.2 本文指标选取
• 4.2 样本选取
• 4.3 效率实证
• 4.3.1 以投入为导向的效率
• 4.3.2 以产出为导向的效率
• 4.3.3 生产力（M指数）实证
• 4.3.4 产能利用率与拥挤度
• 5 中国产险业影响效率因素
• 5.1 文献综述
• 5.2 所有权类型对效率的影响
• 5.3 影响效率因素模型
• 5.4 计量方法与实证
• 5.4.1 计量方法选择
• 5.4.2 实证结果
• 5.4.3 风险与效率及其它公司特征关系
• 6 市场结构、效率与盈利关系
• 6.1 产业组织理论概述
• 6.2 保险业文献
• 6.3 模型及变量选择
• 6.3.1 模型介绍
• 6.3.2 变量选择
• 6.4 实证结果
• 6.4.1 输出结果
• 6.4.2 归纳与总结
• 7 结论与政策建议
• 7.1 主要结论
• 7.2 政策建议
• 7.3 有待于进一步研究
• 参考文献
• 附表
• 在校期间科研成果清单
• 致谢