中国银行益阳分行操作风险管理研究

论文摘要

随着对商业银行操作风险及其管理研究的不断深入,尤其是新巴塞尔协议确定了操作风险管理在商业银行风险管理中的重要位置后,操作风险的防范和管理工作已引起各国主要商业银行的高度重视。近年来,在我国银行业快速发展的过程中,各类案件频繁爆发,操作风险给国内银行业带来严重损失,操作风险管理的问题也十分突出,迫切需要加深研究和不断完善操作风险管理体系。同时,对于商业银行基层机构来说,操作风险也很突出且具有其特色。因此,针对基层行操作风险管理的研究意义非常重大。本文以中国银行益阳分行为研究对象,通过分析该分行操作风险产生的原因,来达到完善该分行风险管理实践的目的。文章首先回顾了国内外学者对商业银行操作风险的研究成果,然后对该分行近三年来操作风险现状进行了深入的分析,指出其中存在的问题,并分析了操作风险产生的内外因。通过分析可以得出,当前该分行操作风险内部管理不完善是引发操作风险的主要原因,主要包括操作风险业务管理流程、操作风险管理工具、操作风险内控机制等。针对该分行操作风险形成的主要原因,本文立足于企业内部管理的角度,从风险形成内因的可控性着手,提出了提高操作风险管理水平的对策。本文认为该分行可借鉴国际大中型银行操作风险管理的经验,重点从三方面完善其操作风险的管理体系,包括操作风险管理流程再造、操作风险管理工具创新、操作风险经济资本管理体系的完善。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 插图索引
• 附表索引
• 第1章 绪论
• 1.1 选题背景及意义
• 1.2 文献综述
• 1.2.1 国外文献综述
• 1.2.2 国内文献综述
• 1.2.3 评述
• 1.3 研究方法和结构安排
• 1.3.1 研究方法
• 1.3.2 论文的结构安排
• 第2章 商业银行操作风险管理理论基础
• 2.1 巴塞尔协议与银行操作风险
• 2.1.1 操作风险的界定
• 2.1.2 操作风险的分类
• 2.2 操作风险管理流程与工具
• 2.2.1 操作风险管理基本框架
• 2.2.2 操作风险管理流程
• 2.2.3 操作风险管理工具
• 2.3 操作风险的量化管理
• 2.3.1 操作风险量化方法发展演变
• 2.3.2 《巴塞尔新资本协议》推荐的量化方法
• 第3章 中国银行益阳分行操作风险管理现状及原因分析
• 3.1 中国银行益阳分行操作风险管理现状
• 3.1.1 近年中国银行益阳分行损失事件回顾
• 3.1.2 中国银行益阳分行操作风险管理状况分类分析
• 3.2 中国银行益阳分行操作风险原因分析
• 3.2.1 中国银行益阳分行操作风险形成外在原因
• 3.2.2 中国银行益阳分行操作风险形成内在原因
• 第4章 国际大中型银行操作风险管理方法借鉴
• 4.1 国际大中型银行操作风险管理实践
• 4.1.1 德意志银行的操作风险管理
• 4.1.2 汇丰银行的操作风险管理流程
• 4.1.3 荷兰商业银行操作风险管理实践
• 4.1.4 瑞士信贷集团操作风险报告形式
• 4.2 国际大中型银行操作风险管理经验借鉴
• 第5章 中国银行益阳分行操作风险管理对策
• 5.1 注重操作风险管理流程再造
• 5.1.1 完善风险识别机制
• 5.1.2 完善风险评估体系
• 5.1.3 完善风险报告机制
• 5.2 强化操作风险管理工具创新
• 5.2.1 建立损失数据库
• 5.2.2 恰当选取评估指标
• 5.2.3 合理选择风险缓释工具
• 5.3 建立并完善操作风险经济资本管理体系
• 5.3.1 建立并完善经济资本管理的现实需求
• 5.3.2 完善经济资本计量方法
• 5.3.3 改进经济资本配置方式
• 结论
• 参考文献
• 致谢
• 附录 A 2006-2008 年中国银行益阳分行利润表