我国商业银行利率风险研究

论文题目: 我国商业银行利率风险研究

论文类型: 硕士论文

论文专业: 数量经济学

作者: 宋鸿家

导师: 曹艳萍

关键词: 利率风险,缺口模型,存续期模型,模型,模型

文献来源: 东北财经大学

发表年度: 2005

论文摘要: 从某种意义来讲，商业银行是经营风险的机构，它将社会的风险集聚，利用自己的资源来处理风险，获得收益。商业银行的经营环境也决定了它时时刻刻处在风险之中，面临各种金融风险。一直以来，由于我国的特殊国情，我国的商业银行一直面临着严重的信贷风险，因此对商业银行风险的研究集中于此。随着布雷顿森林体系的瓦解，国际金融市场上利率和汇率的波动越来越频繁和剧烈，同时，随着我国利率市场化改革的进行，我国商业银行业面临着越来越大的利率风险，对于商业银行利率风险管理的研究也越来越多，许多国外先进的利率风险度量模型、管理技术被引进来，对这些模型的分析及评价以及具体应用，同时加入实证分析就是本文的目的及独特之处。本文首先从理论上分析我国商业银行利率风险对我国商业银行经营管理的影响，并从我国的实际情况出发，分析我国商业银行利率风险形成以及积累的原因。接着就从监管的角度引进国际上已经较为成熟的利率风险度量模型以及相应的管理技术，并对所引进的模型的优劣进行评价。本文尝试把实证分析的方法引进问题的研究中，首先运用缺口模型对我国商业银行面临的利率风险进行粗略的计算；其次，根据我国商业银行的主要的利润来源和支出方式建立赢利模式的计量经济模型，对我国商业银行的相关利率的敏感性进行分析；最后，建立收益率的时间序列模型，对我国已经市场化的同业拆借利率进行分析，建立VAR模型，分析由收益率变化所导致的商业银行的同业拆出业务面临的利率风险。文章最后是实证分析的结论，并根据前面的理论分析和实证分析，从宏观、微观两个角度对我国商业银行的利率风险管理提出建议，希望能够对我国商业银行利率风险管理水平的提高起到作用。

论文目录:

摘要

ABSTRACT

一前言

二商业银行风险的界定及利率风险管理的特征

2.1 风险及商业银行风险

2.2 商业银行利率风险管理的内涵及特征

三商业银行利率风险的影响及成因

3.1 商业银行利率风险的影响

3.2 商业银行利率风险的成因

四利率风险的识别与度量

4.1 商业银行利率风险的识别

4.2 商业银行利率风险的度量及相应的管理技术

4.2.1 利率敏感性缺口分析及缺口管理

4.2.2 存续期分析及存续期管理技术

4.2.3 新型利率风险度量技术—模拟分析

4.3 度量方法评价

五我国商业银行利率风险的实证分析

5.1 缺口分析

5.2 计量经济模型分析

5.3 VAR分析

5.3.1 波动性以及VAR的计算

5.3.2 收益率时间序列模型的建立

六结论与建议

6.1 文章结论

6.2 对我国商业银行利率风险管理的建议

参考文献

后记

东北财经大学研究生学位论文原创性声明

东北财经大学研究生学位论文使用授权书

发布时间: 2006-12-26

参考文献

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我国商业银行利率风险研究

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