企业战略风险识别、评估与动态预警研究

论文摘要

战略风险是企业生产经营中遇到的主要风险类型,全面影响到企业可持续发展和生存危机,如何识别、评估和控制战略风险的发生和发展,成为企业战略管理者关注的核心问题。目前的战略管理理论仍缺乏对这一领域的系统性研究,本文根据风险管理流程主要做了以下研究工作:(1)提出了战略风险形成机理的理论模式和系统分析框架。从环境不确定性和组织调适能力分析了战略风险形成的非均衡过程,从产业结构、产业位势、产业演变、产业合作关系分析了战略风险形成的外部性,从交易成本理论、资源基础论、不确定性理论和战略协同理论分析了企业纵向边界决策风险和横向边界决策风险,初步建立了资源位理论模型和战略风险状态转换的过程模式。(2)基于卡普兰的战略地图和波特的价值链所体现的战略要素特征,提出基于环境、资源、流程和战略四层瓶颈的战略风险地图(SRM),结合SRM结构,从外部产业市场环境、资源能力、组织、运营流程和战略能力等方面提出战略风险潜在影响因素假设,通过回归分析,识别出具有回归显著性关键风险因素集,包括产业市场环境4个系统性风险因素和战略资产、知识创新、组织管理、战略运营、战略能力等23个非系统性风险因素。(3)运用结构方程建模(SEM)方法,对战略风险因素与风险后果之间的作用关系进行了分析,识别出战略风险形成的路径影响。通过基本适配标准、整体适配标准和内在结构适配度标准对整体模型进行了拟合检验,并进行了路径效用分析和恒等性检验。(4)根据战略风险的竞争性、生存性和成长性三个典型特征,从风险可能性和风险后果二个方面对战略风险进行评估,以绝对收益的变化、相对竞争优势变动作为风险后果、以风险因素潜在变化作为风险可能性建立了三维战略风险评价模型。评估方法采用基于粗糙集定权的战略风险组合评价方法。(5)利用质量管理学上EWMA控制图的预警思想和计量经济学VARMA模型,提出基于时间序列的战略风险VARMA—EWMA动态预警模型。根据我国上市公司的财务数据进行了实证分析,并与CUSUM模型、MDA模型和Logit模型进行了对比分析。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 1 绪论
• 1.1 研究背景和意义
• 1.2 研究范围和结构框架
• 1.3 研究目标和研究内容
• 1.4 研究方法
• 2 文献综述
• 2.1 战略风险概念和识别的结构模型
• 2.1.1 战略风险概念和内涵研究
• 2.1.2 战略风险与相关概念的比较分析
• 2.1.3 战略风险识别的结构模型
• 2.2 战略风险度量研究
• 2.2.1 早期的战略风险度量方法
• 2.2.2 目前开拓创新的战略风险度量方法
• 2.3 战略风险相关理论和风险识别技术
• 2.3.1 战略风险研究的相关基础理论
• 2.3.2 战略风险识别技术
• 2.4 国内对战略风险的研究现状
• 2.5 关于现有研究的总体评述
• 2.6 本章小结
• 3 企业战略风险形成机理分析
• 3.1 基于组织—环境关系的战略风险形成过程
• 3.1.1 战略风险生成的前因性分析
• 3.1.2 环境不确定性及其外部风险
• 3.1.3 组织调适及其结构惰性
• 3.1.4 环境不确定性、组织调适与风险关系
• 3.2 战略风险的状态变化
• 3.2.1 战略偏移与风险衍变过程
• 3.2.2 战略风险状态转变过程描述
• 3.3 企业战略风险生成的产业市场环境特征
• 3.3.1 产业市场环境特征
• 3.3.2 产业结构性风险
• 3.3.3 产业演变风险
• 3.3.4 产业位势风险
• 3.3.5 产业合作风险
• 3.4 战略风险生成的内核机制
• 3.4.1 企业资源位与战略风险
• 3.4.2 核心刚性与战略风险
• 3.5 企业边界决策与战略风险
• 3.5.1 企业边界决策的理论取向及其风险分析框架
• 3.5.2 企业纵向边界决策：业务选择与经营风险
• 3.5.3 企业横向边界决策：业务中的关联、共享和协同风险
• 3.6 本章小结
• 4 企业战略风险形成的关键风险因素识别
• 4.1 概念模型和风险因素组成结构
• 4.2 战略风险的潜在风险因素假设
• 4.2.1 外部环境因素
• 4.2.2 战略能力因素
• 4.2.3 组织因素
• 4.2.4 运营流程因素
• 4.2.5 资源能力因素
• 4.3 问卷设计与数据收集
• 4.3.1 问卷设计
• 4.3.2 问卷收集与样本特征
• 4.4 统计分析和研究结果
• 4.4.1 量表的信度和效度分析
• 4.4.2 因子分析
• 4.4.3 回归分析
• 4.5 本章小结
• 5 战略风险形成的关系路径分析
• 5.1 概念模型与研究假设
• 5.2 研究设计
• 5.3 模型分析及研究结果
• 5.3.1 结构方程模型路径关系及其检验
• 5.3.2 修正结构方程评估与检验
• 5.3.3 假设检验
• 5.3.4 路径效用分析
• 5.3.5 恒等性检验
• 5.4 本章小结
• 6 企业战略风险评估
• 6.1 企业战略风险特征和风险评估内容
• 6.1.1 战略风险特征
• 6.1.2 战略风险评估的结构模型
• 6.1.3 战略风险评估指标体系
• 6.1.4 战略风险评估方法的选择
• 6.2 战略风险评估方法基本理论与步骤
• 6.2.1 粗糙集理论及其定权原理
• 6.2.2 未确知测度
• 6.2.3 系统熵评价
• 6.3 风险评估过程及实证结果
• 6.3.1 指标权重的确定
• 6.3.2 综合评估过程及结果
• 6.3.3 战略风险的组合评价
• 6.4 本章小结
• 7 战略风险的动态预警
• 7.1 企业战略风险预警方法述评
• 7.2 研究方法
• 7.2.1 多维自回归滑动平均模型
• 7.2.2 指数加权移动平均控制图预测思想
• 7.2.3 VARMA-EWMA 模型预警原理
• 7.2.4 模型参数λ和L 的确定
• 7.3 实证分析
• 7.3.1 样本选取
• 7.3.2 数据特征检验
• 7.3.3 VARMA-EWMA 模型预测结果
• 7.3.4 模型测试样本分析
• 7.3.5 恒等性检验
• 7.4 本章小结
• 8 总结与展望
• 8.1 主要研究成果与结论
• 8.2 创新点
• 8.3 研究展望
• 参考文献
• 在学研究成果
• 致谢