基于CVaR模型的企业多产品耦合平衡问题研究

论文摘要

目前受金融危机的影响,很多生产型企业都濒临倒闭或已经倒闭。在这种特殊时刻,以利润最大化作为目标已经不能满足企业的需要。如何控制风险,在危机中求生存和发展,已经成为企业首先需要解决的问题。CVaR作为风险度量的工具,由于其数学上的优越性,已经被广泛运用于各种领域,其中包括供应链领域。由于需求的不确定性,企业无法确定合适的采购数量和生产数量,这样就使企业采购和生产变得盲目,从而有可能导致巨额亏损。为了解决企业在采购、生产和销售中耦合平衡问题,本文运用了CVaR工具来深入研究企业多产品采购、生产和销售中耦合平衡问题。本文以生产型企业为研究对象,具体分析其采购、生产和销售三个环节,并使用CVaR测量由于需求的不确定性产生的风险。为了使企业达到整体优化,本文建立了基于CVaR多产品单目标风险决策模型和基于CVaR多产品多目标耦合平衡模型。前者是以控制风险为目标,把采购成本和生产成本作为约束条件；后者是同时以控制风险、控制采购成本和生产成本作为目标。经过数值实验比较分析可得,多产品多目标耦合平衡模型更能满足企业的需求,不仅能控制风险,还能更好地把采购、生产和销售衔接起来,达到耦合的效果,使企业达到整体最优化。为了证明模型的实际价值,本文把多目标耦合平衡模型运用于实际企业的经营管理中。通过模型计算,得出企业在风险最小前提下的最优采购策略和生产策略,并且得出实际需要花费的采购成本和生产成本。企业可以根据采购策略和生产策略来安排下个阶段的采购和生产,并且更灵活地分配采购预算和生产预算。所以多目标耦合平衡模型对于企业而言有重要的实用价值。

论文目录

• 摘要
• ABSTRACT
• 1 绪论
• 1.1 研究背景
• 1.2 国内外研究现状
• 1.2.1 采购和库存问题研究现状
• 1.2.2 生产问题研究现状
• 1.2.3 VaR和CVaR研究现状
• 1.2.4 国内外研究现状总结
• 1.3 研究目的与现实意义
• 1.3.1 研究目的
• 1.3.2 现实意义
• 1.4 研究内容与研究方法
• 1.4.1 研究内容
• 1.4.2 研究方法
• 1.5 创新点
• 1.6 本文的结构编排
• 2 VAR和CVAR的理论基础
• 2.1 VAR的理论基础
• 2.1.1 VaR的产生背景
• 2.1.2 VaR的定义
• 2.1.3 VaR的三个重要因素
• 2.1.4 VaR的计算方法
• 2.2 CVAR的定义和相关定理
• 2.2.1 CVaR的定义
• 2.2.2 相关定理
• 2.2.3 CVaR的优化问题
• 3 基于CVAR模型的企业多产品单目标的风险决策模型
• 3.1 问题描述
• 3.2 参数设置
• 3.3 三阶段分析
• 3.3.1 采购阶段
• 3.3.2 生产阶段
• 3.3.3 销售阶段
• 3.4 销售风险分析
• 3.5 多产品单目标的风险决策模型的建立
• 3.6 模型适用范围分析
• 3.7 数值实验
• 3.7.1 数值假设
• 3.7.2 实验一
• 3.7.3 实验二
• 3.7.4 实验三
• 3.7.5 实验四
• 3.8 小结
• 4 基于CVAR模型的企业多产品多目标的耦合平衡模型
• 4.1 多产品多目标的耦合平衡模型的建立
• 4.2 数值实验
• 4.2.1 实验一
• 4.2.2 实验二
• 4.2.3 实验三
• 4.3 单目标风险决策模型与多目标耦合平衡模型的对比
• 4.3.1 实验一
• 4.3.2 实验二
• 4.4 小结
• 5 模型实证分析
• 5.1 调研成果展示
• 5.2 企业最优订购策略和生产策略
• 5.3 模型应用策略
• 5.4 小结
• 6 总结和展望
• 参考文献
• 致谢
• 攻读学位期间主要科研成果