论文摘要
在期权定价中，著名的B-S期权定价公式是基于完全市场，波动率和无风险利率都是常数的情况下给出的。但是在现实世界中，无风险利率通常是随机的，本文在第三章研究了在随机利率下标准B-S模型的推广问题，并给出了相应的期权定价公式。在B-S模型中，股票价格过程是由布朗运动驱动的。我们知道，股票价格的变化受许多因素的影响，尤其是重大的事件。因此，更合理的假设是：股票价格是带跳的。在本文第四章，我们先回顾了经典跳-扩散模型，并由此研究了随机波动率下的股票价格模型，证明了存在概率测度，在此测度下，股票价格的折现过程是鞅。
论文目录
相关论文文献
- [1].住宅价格的特征价格模型研究[J]. 居业 2015(04)
- [2].“双通道”价格模型下生产价格向价值的回归——兼论冯氏悖论及其解决[J]. 政治经济学报 2019(02)
- [3].世界邮轮旅游产品价格构成——基于特征价格模型[J]. 现代商业 2020(27)
- [4].基于Q学习的移动端考研产品动态价格模型[J]. 中国高新区 2017(19)
- [5].银川市生态景观对住宅价格的影响——基于特征价格模型的研究[J]. 安徽师范大学学报(自然科学版) 2020(05)
- [6].对数正态分布在股票价格模型中的应用[J]. 廊坊师范学院学报(自然科学版) 2012(05)
- [7].特征价格模型在药品定价中的应用[J]. 卫生经济研究 2011(12)
- [8].基于子市场的住房价格模型研究[J]. 城市问题 2010(10)
- [9].基于特征价格模型的房地产地理信息系统设计[J]. 软件导刊 2010(10)
- [10].特征价格模型研究综述[J]. 经济论坛 2009(12)
- [11].北京市住宅用地价格影响因素分析——基于特征价格模型的实证研究[J]. 中国物价 2016(11)
- [12].基于特征价格模型的商品住宅分套定价体系研究[J]. 建筑经济 2013(11)
- [13].特征价格模型在房产税税基评估中的应用[J]. 商 2014(01)
- [14].基于特征价格模型的土地价格微观影响分析的因变量选择——以烟台市牟平区为例[J]. 鲁东大学学报(自然科学版) 2013(03)
- [15].昆明市高尔夫球场对周边住宅房价的影响——基于特征价格模型[J]. 经济研究导刊 2015(26)
- [16].具时滞能源价格模型的动力学性质[J]. 经济数学 2012(04)
- [17].土地供给、投机需求与商品房价——基于动态价格模型的计量模拟[J]. 中国外资 2011(10)
- [18].基于特征价格模型的商务楼租金价格研究——以重庆市为例[J]. 商场现代化 2009(35)
- [19].基于主成分分析的住宅特征价格模型的实证应用[J]. 西安电子科技大学学报(社会科学版) 2008(04)
- [20].双时滞能源价格模型分支性的数值逼近[J]. 长春理工大学学报(自然科学版) 2013(06)
- [21].基于特征价格模型的二手房交易价格影响因素研究——以上海二手房交易市场为例[J]. 现代商业 2020(30)
- [22].基于特征价格模型的上海市二手房住宅价格研究[J]. 中国外资 2013(12)
- [23].特征价格模型的发展应用研究[J]. 技术经济与管理研究 2012(06)
- [24].基于主成分分析法的特征价格模型[J]. 价值工程 2008(04)
- [25].基于神经网络衡量公园可达性对房价的影响[J]. 价格月刊 2020(09)
- [26].艺术品资产定价研究——基于组内固定效应的特征价格模型[J]. 山东大学学报(哲学社会科学版) 2018(04)
- [27].基于特征价格模型的南京市住宅价格实证分析[J]. 土木工程与管理学报 2015(04)
- [28].赠送面积对住宅价格的影响——基于特征价格模型的实证研究[J]. 广东土地科学 2012(04)
- [29].特征价格模型在轨道交通沿线住宅增值效果研究上的应用[J]. 合作经济与科技 2008(12)
- [30].基于特征价格模型的住宅特征对于房地产价值影响研究综述[J]. 商业经济 2017(12)