论文摘要
在巴塞尔新资本协议的监管框架下,资本管理是当今国际银行业经营管理的核心内容之一。作为一种先进的管理方法,经济资本管理科学地实现了资本与风险的整合,在一定程度上已成为国际银行业风险管理的基础和主轴。目前,我国商业银行总体上还处于风险控制的初级阶段,并没有形成科学有效的风险管理体系,因此,借鉴国外银行的先进管理理念,逐步建立以经济资本为核心的风险管理体系,是我国商业银行发展过程中的必然选择。由于信用风险是我国银行业面临的最大风险,信用风险的过度集中严重威胁着银行的生存、发展以及整个金融系统的安全,因此,如何有效地对信用风险进行经济资本管理,成为我国商业银行一项非常重要的工作,具有极强的研究意义。本文对银行信用风险经济资本管理进行了系统的理论阐述,分析了国际先进银行业信用风险经济资本管理的方法,并对信用风险经济资本的度量、信用风险经济资本的配置和绩效评估进行了模拟分析。另外,本文以中国建设银行某分行为对象,运用案例分析的方法对我国商业银行的信用风险经济资本管理进行了深入的探讨。通过对比,找出了我国商业银行信用风险经济资本管理存在的问题,并提出了完善我国商业银行信用风险经济资本管理的策略建议。本文认为:我国商业银行应该在强化经济资本管理理念的同时,积极做好数据积累、模型设计等方面的工作,实现从“系数法”向“内部评级法”过渡,并最终引入经济资本的贷款定价,建立和完善以RAROC和EVA为核心的价值管理体系。
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摘要ABSTRACT第一章 导论1.1 研究背景和意义1.1.1 研究背景1.1.2 研究意义1.2 研究文献综述1.2.1 国外相关研究综述1.2.2 国内相关研究综述1.3 本文的研究思路与框架第二章 商业银行信用风险经济资本管理理论分析2.1 经济资本概述2.1.1 经济资本的内涵及与其他资本概念的比较2.1.2 经济资本在商业银行风险管理中的作用2.1.3 信用风险经济资本管理在商业银行风险管理中的地位2.2 信用风险经济资本管理的原理2.2.1 内在原理2.2.2 操作原理2.3 信用风险经济资本管理的内容2.3.1 信用风险经济资本的度量2.3.2 信用风险经济资本的配置和绩效评估第三章 商业银行信用风险经济资本的度量3.1 国际先进银行信用风险经济资本的度量模型3.1.1 CreditMetrics模型3.1.2 KMV模型3.1.3 CreditRisk+模型3.1.4 CreditPortfolio View模型3.2 我国商业银行信用风险经济资本度量模型的选择3.3 我国商业银行信用风险经济资本度量的模拟分析3.3.1 单笔资产的信用风险经济资本度量3.3.2 组合资产的信用风险经济资本度量第四章 商业银行信用风险经济资本的配置和绩效评估4.1 商业银行信用风险经济资本的配置4.1.1 商业银行信用风险经济资本的配置过程4.1.2 商业银行信用风险经济资本的配置方法4.1.3 我国商业银行信用风险经济资本配置的模拟分析4.2 我国商业银行信用风险经济资本管理的绩效评估4.2.1 绩效评估指标的选择4.2.2 经济资本和监管资本在绩效评估中的比较分析第五章 我国商业银行信用风险经济资本管理的实践分析5.1 我国商业银行信用风险经济资本管理的现状5.2 我国商业银行信用风险经济资本管理的案例分析—以建设银行A分行为例5.2.1 A分行信用风险经济资本的计量分析5.2.2 A分行信用风险经济资本的配置和绩效评估分析5.2.3 A分行信用风险经济资本管理的效果分析5.3 我国商业银行信用风险经济资本管理的不足5.3.1 对经济资本的认识不足5.3.2 对信用风险经济资本的度量不够精确5.3.3 对信用风险经济资本的配置不够科学第六章 完善我国商业银行信用风险经济资本管理的对策6.1 全面推进信用风险经济资本管理（初级阶段）6.1.1 强化经济资本管理理念6.1.2 培养高素质的风险管理人才6.1.3 细化信用风险经济资本分配系数6.1.4 加强管理信息系统的建设6.1.5 全面推动内部评级法的实施6.1.6 建立独立的风险管理体系6.2 精细化信用风险经济资本管理（深化阶段）6.2.1 引入经济资本的贷款定价6.2.2 建立和完善RAROC管理体系第七章 结论和展望7.1 结论7.2 展望参考文献附录附录1 蒙特卡洛模拟信用损失分布的MATLAB程序附录2 最优配置的数学证明附录3 求解非线性方程组的MATLAB程序致谢攻读学位期间的主要研究成果
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