中国银行辽宁省分行对公衍生产品研究

论文摘要

2005年7月21日,中国迈出人民币汇率改革步伐以来,人民币加速升值,同时人民币贷款利率也不断升高,美国爆发的次贷危机引发全球恐慌和金融震荡,企业越来越重视汇率和利率变化带来的风险,向银行提出了多种要求。中国银行辽宁省分行为此设计了多种对公金融衍生产品为企业服务,规避汇率和利率变化给企业带来的风险。同时,作为金融企业的银行也不可避免的出现和存在着风险。因此,如何能够为企业提供金融衍生产品的同时,控制银行自身的风险并保证业务的良好发展,成为我们关心和研究的问题。本文共六个部分:第一章、引言,从国内汇率和利率的变化引入本文的研究话题,说明本文的研究思路和方法;第二章、衍生产品相关内容介绍,主要描述金融衍生产品有关的汇率、利率理论等基本理论;第三章、中行辽宁分行对公衍生产品经营现状分析,介绍中国银行辽宁省分行的具体经营情况;第四章、中行辽宁分行对公衍生产品存在的问题,详细描述了中行辽宁分行对公衍生产品的定价和风险管理问题;第五章、中行辽宁分行对公衍生产品发展对策,根据对公衍生产品在定价和风险管理中的问题,并提出解决问题的想法和思路;第六章、结论。本文运用相关金融理论,并结合在银行从事金融工作的实际经验,对中国银行辽宁省分行所开展的对公金融衍生产品展开研究,分析其产品定价及其风险管理,希望从中为中国银行辽宁省分行对公金融衍生产品的发展出谋划策。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 1 绪论
• 1.1 问题的提出
• 1.2 国内外文献综述
• 1.3 研究思路和研究方法
• 2 衍生产品相关内容介绍
• 2.1 汇率有关理论
• 2.1.1 汇率的形成机制
• 2.1.2 汇率变化的影响因素
• 2.2 利率有关理论
• 2.2.1 利率的形成机制
• 2.2.2 利率变化的影响因素
• 2.3 衍生产品有关理论
• 2.3.1 衍生产品定义及特征
• 2.3.2 衍生产品的风险管理
• 2.3.3 利率掉期介绍
• 3 中行辽宁分行对公衍生产品经营现状分析
• 3.1 中行辽宁分行经营现状
• 3.1.1 中行辽宁分行的机构和人员构成
• 3.1.2 中行辽宁分行财务概况
• 3.1.3 中行辽宁分行中间业务介绍
• 3.1.4 中行辽宁分行中间业务发展情况
• 3.2 中行辽宁分行对公衍生产品现状
• 3.2.1 中行辽宁分行对公衍生产品概述
• 3.2.2 中行辽宁分行对公衍生产品定价
• 3.2.3 中行辽宁分行对公衍生产品流程
• 3.3 中行辽宁分行利率掉期业务
• 3.3.1 中行辽宁分行利率掉期业务介绍
• 3.3.2 中行辽宁分行利率掉期业务定价
• 3.3.3 中行辽宁分行利率掉期业务流程
• 4 中行辽宁分行对公衍生产品存在的问题
• 4.1 中行辽宁分行对公衍生产品定价问题
• 4.1.1 自主研发能力匮乏导致利润空间有限
• 4.1.2 市场基准利率缺失致使交易活跃性差
• 4.1.3 交易对手单一
• 4.2 中行辽宁分行对公衍生产品风险管理问题
• 4.2.1 保证金的估算不准
• 4.2.2 交易盯市处理不及时
• 4.2.3 事后管理不系统
• 5 中行辽宁分行对公衍生产品发展对策
• 5.1 中行辽宁分行对公衍生产品发展应对策略
• 5.2 中行辽宁分行对公衍生产品定价对策
• 5.2.1 多方培育对公衍生产品定价能力
• 5.2.2 加强衍生产品交易及风险管理人才的培养
• 5.2.3 提高业务培训和市场营销力度
• 5.3 中行辽宁分行对公衍生产品风险管理对策
• 5.3.1 建立适合中行特色的风险估算模型
• 5.3.2 建立健全风险管理体系和规章制度
• 5.3.3 加强内控制度和危机救援制度建设
• 5.4 中行辽宁分行利率掉期业务案例分析
• 结论
• 参考文献
• 致谢