导读:本文包含了溢价风险论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:政府工作报告,城投债,债务风险
溢价风险论文文献综述
郭峰,徐铮辉[1]（2019）在《地方政府姿态与城投债的发行数量与风险溢价》一文中研究指出文章以地方政府工作报告中关于城投债的姿态与城投债的实际发行情况为例,考察了政府政策文宣与政策实际执行之间的关系。基于对2006-2017年中国308个地级市3 600余份地方政府工作报告的统计,文章发现地方政府表现出了越来越强的抑制地方债务风险的姿态。但将地方政府工作报告中的姿态数据与城投债实际发行数据匹配后却发现,某地区之前发行的城投债数量对地方政府关于地方债的姿态没有显着影响,而该地区今年准备发行的城投债数量越多,该地方政府越倾向于在年初的政府工作报告中表现出抑制地方债务风险的姿态。进一步研究发现,防范风险的姿态可以在边际上降低城投债发行数量增加带来的风险溢价,这意味着计划增加发债时,强调抑制债务风险对地方政府而言是理性的。(本文来源于《财经研究》期刊2019年12期）
王苏生,胡明柱,李梓龙[2]（2019）在《跳扩散条件下波动率风险溢价及影响因素研究——基于上证50 ETF期权市场的实证》一文中研究指出本文采用上证50 ETF及其期权交易数据,运用SVCJ模型、MCMC及傅里叶变换等方法,从P测度及Q测度中提取波动率风险溢价,并分析了其时变特征及影响因素。实证研究表明:SVCJ模型相较于SV模型及SVJ模型具有更好的市场拟合优度;傅里叶变换法能提高波动率风险溢价的估计效率;波动率风险溢价具有时变特征,在市场急剧动荡时期,波动率风险溢价基本为负,投资者厌恶波动风险,购买期权对冲波动风险的意愿较高;在市场非急剧动荡时期,波动率风险溢价基本为正,投资者偏好波动风险,购买期权对冲波动风险的意愿较低;市场收益率、波动率、换手率及投资者情绪对波动率风险溢价具有显着的影响。(本文来源于《运筹与管理》期刊2019年10期）
陈佳,李强,曾勇[3]（2019）在《资产剥离对风险溢价的影响研究》一文中研究指出资产剥离会通过改变在位资产的构成而影响总资产风险收益特征。区别于已有研究将资产剥离看作看跌期权的通常做法,本文考虑企业剥离非核心资产并将资源重新聚焦于核心资产的一般情形,将资产剥离决策视作一种交换期权。运用实物期权方法和定价核技术,本文在连续时间框架下分析了资产剥离影响资产风险溢价的理论机理,并利用沪深A股上市公司数据进行实证检验。研究结果表明:资产剥离对资产风险溢价的影响方向取决于非核心和核心两类资产风险溢价的相对大小,影响程度则由两类资产价值占比的差异和交换期权的价值占比共同决定;进一步,等待剥离的决策灵活性会削弱资产剥离的影响;年轻阶段的资产剥离更加可能对风险溢价具有提升作用。(本文来源于《运筹与管理》期刊2019年10期）
刘维奇,宋婧玮[4]（2019）在《市场流动性风险能解释价值溢价吗?》一文中研究指出文章以1997年1月～2017年12月的沪深A股为研究对象,从流动性风险角度检验价值溢价的风险来源,对价值股和成长股的流动性风险与收益进行对比研究,分析中国股票市场中流动性因子对价值因子的解释能力。研究发现:价值股的市场流动性风险大于成长股,价值溢价的成因是价值股承担了更高的市场流动性风险,从风险补偿角度解释了价值溢价;同时发现在中国股票市场中投资因子与盈利因子并不能解释价值因子,而流动性因子可以解释。(本文来源于《金融与经济》期刊2019年09期）
董鹏[5]（2019）在《沙特“空袭”冲击波：油市风险溢价提升 A股能化行业暂获喘息》一文中研究指出决定国际油价短期走势的关键，短期或取决于沙特阿美的维修工人。中新网9月15日报道，沙特国家石油公司的两处重要石油设施14日遭到无人机袭击。随后，沙特阿美公司发布声明，“这些攻击导致暂停生产每日570万桶原油。”受此影响，周一开盘，美油、布(本文来源于《21世纪经济报道》期刊2019-09-17）
韩雨芙[6]（2019）在《境内外原油期货联袂大涨》一文中研究指出中秋节小长假期间，沙特主要原油生产设施遇袭牵动了市场的神经。正如市场预期的那样，小长假后的首个交易日，INE原油期货以涨停价开盘，燃料油、沥青、乙二醇等能源化工期货均大幅高开，外盘原油期货电子盘则高开10%以上。临近午盘，INE原油期货主力合约打(本文来源于《期货日报》期刊2019-09-17）
贺宛男[7]（2019）在《高溢价并购的风险在哪》一文中研究指出既然是创业公司,有成功也有失败,失败了退市就是。而有些借壳上市,通过高溢价收购,演绎一个又一个骗局,就必须予以严厉的惩处。再有5个交易日,*ST印纪将迎来它的"破面"退市日。自从8月15日*ST印纪股价跌进面值(0.97元)以来,至9月4日收盘0.71元,已连续15个交易日低于1元,纵然后5日天天涨停(+5%),也只能到达0.91元。继中弘股份、*ST雏鹰、*ST华信之(本文来源于《理财周刊》期刊2019年34期）
邓海清[8]（2019）在《降低风险溢价是降成本的“优选项”》一文中研究指出小微企业融资难、融资贵问题是金融供给侧结构性改革的重要内容,也是当前货币政策的重点任务。根据党中央国务院部署,今年小微企业融资成本要在去年的基础上再降低1个百分点。2019年上半年,五大国有银行新发放的普惠型小微企业贷款平均利率较去年全年只下降了0.66个百分点。故,降低小微企业贷款实际利率水平还需要进一步发力,才能完成年初目标。(本文来源于《金融与经济》期刊2019年08期）
邓海清[9]（2019）在《降低融资成本的关键在信用风险溢价》一文中研究指出近期全球范围内又有多国降息。7月18日，韩国、印尼、南非、乌克兰四国同日降息。市场对于中国央行跟随美联储降息的预期也成为支撑债券牛市信仰的重要一环。降低实体经济融资成本是当前货币政策的重要任务，市场有观点认为，央行将通过降息来引导贷款利率的下降(本文来源于《21世纪经济报道》期刊2019-07-29）
王浩名,马树才[10]（2019）在《互联网金融P2P贷款违约风险评估、贷款期限和风险溢价》一文中研究指出以P2P贷款中借款人违约风险概率和风险溢价作为研究对象,采用Logit模型实证分析个人特征信息对违约风险概率的影响;通过Cox比例风险模型实证分析贷款期限与违约风险的关系;同时计算和比较了不同信用等级借款人的理论贷款利率和实际贷款利率所形成的风险溢价。研究发现,借款人的信用等级、FICO分数等级、负债与收入比、旋转线利用率对违约风险概率产生影响;同时贷款期限较长也会带来较高的违约风险;信用等级较低的借款人支付的实际利率低于理论利率,而信用等级较高的借款人支付的实际利率高于理论利率,且贷款人更容易形成向较高信用等级借款人增加额外风险溢价的偏好。(本文来源于《财经论丛》期刊2019年07期）
溢价风险论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文采用上证50 ETF及其期权交易数据,运用SVCJ模型、MCMC及傅里叶变换等方法,从P测度及Q测度中提取波动率风险溢价,并分析了其时变特征及影响因素。实证研究表明:SVCJ模型相较于SV模型及SVJ模型具有更好的市场拟合优度;傅里叶变换法能提高波动率风险溢价的估计效率;波动率风险溢价具有时变特征,在市场急剧动荡时期,波动率风险溢价基本为负,投资者厌恶波动风险,购买期权对冲波动风险的意愿较高;在市场非急剧动荡时期,波动率风险溢价基本为正,投资者偏好波动风险,购买期权对冲波动风险的意愿较低;市场收益率、波动率、换手率及投资者情绪对波动率风险溢价具有显着的影响。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
溢价风险论文参考文献
[1].郭峰,徐铮辉.地方政府姿态与城投债的发行数量与风险溢价[J].财经研究.2019
[2].王苏生,胡明柱,李梓龙.跳扩散条件下波动率风险溢价及影响因素研究——基于上证50ETF期权市场的实证[J].运筹与管理.2019
[3].陈佳,李强,曾勇.资产剥离对风险溢价的影响研究[J].运筹与管理.2019
[4].刘维奇,宋婧玮.市场流动性风险能解释价值溢价吗?[J].金融与经济.2019
[5].董鹏.沙特“空袭”冲击波：油市风险溢价提升A股能化行业暂获喘息[N].21世纪经济报道.2019
[6].韩雨芙.境内外原油期货联袂大涨[N].期货日报.2019
[7].贺宛男.高溢价并购的风险在哪[J].理财周刊.2019
[8].邓海清.降低风险溢价是降成本的“优选项”[J].金融与经济.2019
[9].邓海清.降低融资成本的关键在信用风险溢价[N].21世纪经济报道.2019
[10].王浩名,马树才.互联网金融P2P贷款违约风险评估、贷款期限和风险溢价[J].财经论丛.2019