银行操作风险计量系统设计与实现

论文摘要

银行操作风险是指银行内部由于不完善或有问题的内部操作过程、人员、系统或外部事件而导致的直接或间接损失的风险,这一定义包含了法律风险,但是不包含策略性风险和声誉风险。目前国际业界对操作风险的管理分为两大方向,第一是操作风险计量,从而准备资本金来抵御未来的可预计和非可预计风险;另外一个方向是操作风险的管理控制,通过分析操作风险的原因制定相应的规避措施。各大银行通常结合风险资本金和加强内部控制来全面管理操作风险。与此同时在风险计量领域,实现一个全自动化,准确计算操作风险的管理系统对银行来说尤为重要,本文将以花旗银行为背景,介绍如何设计并实现操作风险计量系统。本文将首先研究操作风险资本金计算理论及算法,总结系统需求以及目标,逐步进入系统算法设计并实现一个银行操作风险计量的管理系统,从而帮助银行高效控制,报告,管理操作风险。论文将以花旗银行操作风险高级计量系统设计开发过程为例,设计并实现该系统。设计实现中论文将首先介绍了系统的组件分层架构,接着分别阐述了数据采集层、数据处理模块,计算分析引擎组件和数据存储层的实现。详细介绍了系统框架中关键组件的实现细节,包括应用的相关技术,实现的包与类以及系统部署。最后通过应用场景,进行简单的运行演示。针对于系统的设计与实现,论文从以下几个方面进行了阐述:(1)操作风险计量算法分析、筛选以及评估。(2)计算引擎的模块化设计,严格按照安全分析功能划分成几个高内聚,低耦合的模块,既能够达到各个模块之间的交互,又便于核心服务功能上的扩展。(3)数据模型设计:系统需要满足业务规模不断扩展的需求。除了满足现有平台的资本金计算,还需要适应随业务发展及监管要求,并计算风险调整及压力测试。(4)可扩展性:系统将设计成面向服务的架构,可以容许新类型的风险数据通过银行操作风险计量系统设计与实现?系统统一的途径被收集,支持新类型风险数据需求的扩展并且核心计量可供外部系统调用。为了实现上述研究目标,本文研究工作的主要内容及创新点如下:论文将首先分析业界的计量模型算法进行分析、筛选以及评估并引入风险价值VaR以及损失分布高级计量法。论文接下来进行系统设计,包括架构设计,数据模型设计,服务设计,接口设计,领域模型建模,部署架构等,并对计量算法的实现进行了策略设计,同时对系统实现作了概要分析。根据以上系统设计全面实现每一个模块包括用户界面。对以上系统的设计与实现总结并结合最新的巴塞尔协议III对系统未来做出展望和改进规划。

论文目录

• 摘要
• ABSTRACT
• 1 绪论
• 1.1 背景意义
• 1.2 研究现状
• 1.2.1 国外银行操作风险管理
• 1.2.2 国内银行操作风险管理
• 1.3 研究目标及意义
• 1.4 论文的组织结构
• 1.5 本章小结
• 2 操作风险计量相关研究
• 2.1 操作风险定义
• 2.2 操作风险类别
• 2.3 操作风险特点
• 2.4 操作风险管理
• 2.5 操作风险计量
• 2.5.1 风险价值模型VaR
• 2.5.2 操作风险计量基本框架
• 2.5.3 操作风险计量方法
• 2.6 本文的风险计量算法
• 2.7 本章小结
• 3 操作风险计量系统设计
• 3.1 系统设计目标
• 3.2 系统设计技术选型
• 3.2.1 Web 处理框架
• 3.2.2 AJAX 框架
• 3.2.3 SOA 架构
• 3.2.4 数据清洗技术
• 3.2.5 数据处理技术
• 3.3 系统架构设计
• 3.4 详细设计
• 3.4.1 数据抽取设计
• 3.4.2 数据清洗及聚合设计
• 3.4.3 准备金计算设计
• 3.4.4 报表设计
• 3.4.5 领域模型设计
• 3.4.6 数据模型设计
• 3.4.7 用户界面设计
• 3.5 本章小结
• 4 操作风险计量系统实现
• 4.1 数据抽取模块
• 4.2 数据清洗及聚合模块
• 4.3 数据计算模块
• 4.4 数据报表模块
• 4.5 系统部署架构
• 4.6 操作界面实现及系统展示
• 4.6.1 系统主界面
• 4.6.2 资本金计算
• 4.6.3 资本金计算结果
• 4.7 本章小结
• 5 系统测试与验证
• 5.1 系统功能测试
• 5.2 用户验收测试
• 5.3 系统性能测试
• 5.4 本章小结
• 6 总结和展望
• 6.1 本文总结
• 6.2 未来工作展望
• 参考文献
• 致谢
• 攻读学位期间发表的学术论文目录
• 附件