存款保险定价研究

论文摘要

存款保险制度作为创新性的高级金融制度具有两面性,实施恰当的存款保险制度将有助于稳定金融:如果盲目地构建存款保险制度或者选择不恰当的制度模式,制度风险将制约制度功能,甚至破坏金融稳定。存款保险制度实行至今经历了70多年,期间既有成功的经验也有失败的教训。目前存款保险制度的最大弊端在于逆向选择、道德风险,而产生这些问题的根本原因在于没有一个合理的费率规定标准。所以,设计一个合理的存款保险定价成为解决当今存款保险制度弊端的关键。本文以存款保险定价为研究对象,在比较国外经验的基础上,讨论适合我国的存款保险定价方法。在研究方式上,本文采取了比较、类比、实证、引用和分析等多种手法。文章首先从存款保险制度相关概念入手,介绍存款保险制度的概念、必要性,和存款保险定价在其他各国的情况,为后文的存款保险定价研究奠定理论基础。其次对我国存款保险的定价进行分析,其中,预期损失定价模型和期权定价模型,是目前比较成熟的两种定价方法,本文对其进行了一些评述。在此基础上,通过实证分析,提出了我国应采用期望损失定价方法。最后,文章对我国存款保险定价的相关情况作了一些探讨,提出了建议。

论文目录

• 中文摘要
• ABSTRACT
• 1 导论
• 1.1 研究背景
• 1.2 国内外相关文献研究综述
• 1.3 论文的基本思路
• 1.4 论文的主要创新之处
• 2 存款保险定价的理论探讨
• 2.1 存款保险定价与存款保险的关系
• 2.2 境外存款保险定价的比较及对我国的启示
• 2.2.1 总体概况
• 2.2.2 美国存款保险风险费率制及启示
• 2.2.3 我国台湾地区存款保险风险费率制及启示
• 2.2.4 加拿大存款保险风险费率制及启示
• 3 存款定价模型及在我国的实证分析
• 3.1 存款保险定价中固定费率与风险调整费率的探讨
• 3.2 存款保险的期权定价模型
• 3.2.1 Merton（1977）模型
• 3.2.2 Ronn&Verma（1986）模型
• 3.2.3 存款保险期权定价模型的评述
• 3.3 期望损失定价模型
• 3.4 我国存款保险风险定价的实证分析
• 3.4.1 风险层次定价
• 3.4.2 我国国有商业银行存款保险费率的估计
• 3.4.3 我国存款保险基金累积的模拟计算
• 4 完善我国存款保险定价的几点建议
• 4.1 构建风险预警系统
• 4.1.1 商业银行风险监测预警指标体系的构建
• 4.1.2 建立金融风险预警模型的基本构架
• 4.2 存款保险定价中道德风险的防范
• 4.2.1 存款保险定价中道德风险产生的原因
• 4.2.2 存款保险定价中道德风险防范的措施
• 4.3 存款保险定价中逆向选择问题的防范措施
• 4.3.1 存款保险定价中的逆向选择问题
• 4.3.2 逆向选择问题的防范措施
• 5 结论与进一步研究的方向
• 参考文献
• 致谢
• 攻读硕士期间发表的学术论文
• 学位论文评阅及答辩情况表