我国商业银行流动性风险度量及实证分析

论文摘要

当前国际金融环境极为复杂，全球经济发展的不确定因素增多，对金融机构的风险管理提出了新的挑战。美国次贷危机对全球金融市场和宏观经济造成了严重影响，引发了影响全球银行业乃至金融市场稳定的系统性金融危机。这次危机提醒我们要加强金融监管，提高商业银行风险防范和预警能力，尤其是加强流动性风险管理。发达国家商业银行的风险管理已经进入模型化、数量化的系统管理阶段，而我国银行风险管理仍处在较低水平，整体风险管理体系建设还存在许多薄弱环节，风险管理的理念、技术等方面有待进一步完善。流动性风险是银行经营管理过程中的重要风险之一，直接影响银行的正常支付能力和经营稳定性。因此，根据我国银行业的实际情况，并借鉴发达国家的银行风险管理的先进经验，同时吸取此次全球金融危机的教训，客观准确地度量流动性风险水平，能为商业银行流动性管理提供必要的保证，对于提高我国银行风险管理能力具有重要意义。本文研究的主要内容是我国商业银行流动性风险的度量，并根据银行当前的具体数据进行实证分析。首先，介绍了商业银行流动性风险国内外的研究现状，分析了商业银行流动性风险产生的原因，并介绍了商业银行流动性风险的各种度量方法，包括静态分析方法、动态的流动性度量方法以及商业银行流动性压力测试。其次，利用详细的最新数据，使用多种不同的流动性指标对我国的商业银行流动性现状进行分析。可知我国宏观经济中货币供给充足，商业银行整体的流动性状况良好，但我国银行存在一定的风险隐患，主要包括资产负债期限结构不合理、宏观流动性过剩的原因难以长期持续、银行信贷集中度较高、中小银行面临较大流动性压力。同时在计量经济模型的基础上对我国商业银行流动性风险进行压力测试分析。实证表明在轻度压力情景下，商业银行流动性降低的幅度并不大，但若外部经济不断恶化，市场环境处于严重压力情景时，银行将面临巨大流动性风险。最后，根据当前我国银行流动性风险的具体问题，提出有效的风险管理政策建议，例如完善存款准备金制度、大力发展金融市场、加强房地产信贷管理、优化资产负债结构等。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 第一章 引言
• 一、 选题的背景和意义
• 二、 国内外研究现状
• 三、 本文研究主要内容
• 四、 本文创新点
• 第二章 商业银行流动性风险概述
• 一、 宏观流动性界定
• 二、 商业银行流动性风险界定
• 三、 商业银行流动性风险的原因分析
• 第三章 商业银行流动性风险的度量方法及评价
• 一、 商业银行流动性风险的度量方法
• 二、 商业银行流动性度量方法评价
• 第四章 我国商业银行流动性风险的现状
• 一、 宏观流动性状况
• 二、 银行体系流动性风险状况
• 三、 我国商业银行流动性风险隐患
• 第五章 我国商业银行流动性风险压力测试分析
• 一、 构建情景
• 二、 情景分析
• 三、 银行流动性应急计划
• 第六章 结论及政策建议
• 一、 结论
• 二、 政策建议
• 参考文献
• 致谢
• 个人简历及研究成果