RAROC贷款定价模式应用 ——以工商银行A分行为例

论文摘要

随着我国金融”十二九”规划的正式启动,利率市场化改革的步伐将逐步加快,国内商业银行的竞争将更加激烈。同时,结合国内监管当局提出的巴塞尔新资本协议达标要求,国内商业银行内部资本监管将更趋严格。面对当前错综复杂的国际和国内经济环境,商业银行作为一类较为特殊的企业,既要追求利润最大化,又要合理的控制风险,面临着前所未有的挑战。贷款业务作为商业银行的核心业务,其定价直接关系到银行的收益、风险以及市场竞争能力,因此研究商业银行贷款定价具有十分重要的现实意义。本文旨在综述国内外关于贷款定价模式研究成果的基础上,结合工商银行A分行的实际情况,深入剖析工商银行A分行现行贷款定价模式的特点及存在的主要问题,提出贷款定价模式新的选择——RAROC贷款定价模式,结合债项和客户对RAROC贷款定价模式进行实证研究,提出具体业务应用和实施建议。本次研究大量引用工商银行A分行内部数据,选取实例和素材主要针对公司贷款业务,希望通过RAROC定价模式应用研究能够为实际工作和行业内推广应用提供借鉴意义。本文的创新点在于提出了客户RAROC的概念,并在贷款定价的过程中综合客户RAROC和单笔贷款RAROC两个方面。RAROC定价方法是将风险调整函数引入模型当中,对经过风险调整后的资本回报率进行衡量,它代表了风险管理的先进理念,同时考虑了非预期损失和预期损失对贷款所产生的作用和影响。客户RAROC概念是以RAROC定价方法为基础,体现了经营理念中的“以客户为中心”。采用与现行工商银行A分行完全不同的贷款定价方法,即结合客户RAROC和单笔贷款RAROC进行贷款定价,这对于提高工商银行A分行风险管理和贷款营销的主动性非常有利,也在日益激烈的行业竞争中为工商银行A分行的改革和发展指明了方向。综上所述,本人结合自身银行工作实践经验,运用MBA阶段所学的各方面理论知识,以工商银行A分行为例,对商业银行贷款定价模式进行了尝试性研究,目的在于选择合适的贷款定价模式应用于国内商业银行实际工作。但是鉴于本人理论水平和实际工作经验限制,文中一定存在诸多的不足之处,敬请各位专家批评指正,本人希望在今后具体工作实践中继续加以学习和领会。

论文目录

• 摘要
• ABSTRACT
• 1 绪论
• 1.1 研究背景
• 1.2 研究意义
• 1.3 研究目标与方法
• 1.3.1 研究目标
• 1.3.2 研究方法
• 1.4 研究内容与结构
• 1.5 研究创新点
• 2 文献综述
• 2.1 国外关于贷款定价的研究综述
• 2.2 国内关于贷款定价的研究综述
• 3 工商银行A分行贷款定价情况分析
• 3.1 工商银行A分行现行贷款定价模式
• 3.1.1 A分行贷款定价整体思路
• 3.1.2 A分行贷款定价审批流程
• 3.1.3 A分行现行贷款定价模型及说明
• 3.2 A分行2010年公司贷款利率执行情况分析
• 3.2.1 贷款收益率情况
• 3.2.2 新增公司贷款（不含贸易融资）利率执行情况
• 3.2.3 议价能力比较
• 3.3 A分行现行贷款定价模式存在的问题分析
• 4 RAROC贷款定价模式研究
• 4.1 基于RAROC的贷款定价模式
• 4.1.1 RAROC的概念及原理
• 4.1.2 RAROC贷款定价模式优势比较分析
• 4.1.3 RAROC贷款定价模式实施条件分析
• 4.1.4 RAROC贷款定价模型
• 4.2 RAROC贷款定价模型实证分析
• 4.2.1 RAROC贷款定价模型测算
• 4.2.2 贷款定价数据对比分析
• 5 RAROC定价模式应用及实施建议
• 5.1 客户RAROC定价
• 5.2 RAROC定价模式在信贷业务流程中的应用
• 5.3 实施RAROC定价模式的相关建议
• 5.3.1 商业银行内部条件的完善
• 5.3.2 加强外部环境建设
• 6 研究结论与展望
• 6.1 结论
• 6.2 研究不足
• 6.3 展望
• 参考文献
• 致谢