商业银行信贷风险管理研究 ——以唐山市商业银行为例

论文摘要

自商业银行诞生之日起,信贷风险就因银行“主营业务”的特点决定成为银行业的主要风险。目前国外发达国家对信贷风险的识别、度量与控制的研究日臻成熟,而国内商业银行的信贷风险管理水平仍处在相对落后的状态。随着我国加入世界贸易组织,经济改革市场化的进一步深入,以及对外资银行经营人民币业务限制的取消,国内商业银行将面临前所未有的冲击。为了抵御信贷风险,提升银行信贷资产质量,实现稳健经营,就必须加强研究信贷风险管理,提高商业银行对信贷风险的识别、控制、处置能力。本文回顾并分析了西方商业银行风险管理理论。西方商业银行风险管理理论的内容主要包括三部分。第一部分是风险管理框架。第二部分是西方商业银行信贷风险管理理论。第三部分是西方商业银行信贷风险测量方法。本文分析了我国信贷风险管理现状。这部分的内容主要分为两个层面。第一、我国商业银行信贷管理存在的主要问题。第二、唐山市商业银行信贷管理中存在的主要问题。信贷风险管理技术的应用。这部分同样涉及两方面内容。第一介绍西方商业银行先进的信贷风险管理技术。第二介绍我国商业银行信贷风险管理技术的应用情况。本文的研究结论及建议。信贷风险管理涉及管理环境、管理技术、管理流程、信贷政策等诸多方面问题。提升商业银行信贷风险管理水平是一项系统工程,要从各方面全方位的采取措施,建议目前主要措施是完善信贷风险管理配套的相关机制、完善信贷风险管理流程、优化组织架构。论文采用的方法:文献研究、实证分析。

论文目录

• 致谢
• 中文摘要
• ABSTRACT
• 1 引言
• 1.1 问题的提出与选题意义
• 1.2 论文的框架
• 1.3 论文的主要创新点
• 2 西方商业银行信贷风险管理研究
• 2.1 西方商业银行风险管理的原理和方法
• 2.1.1 基本概念
• 2.1.2 风险管理框架
• 2.2 西方商业银行信贷风险管理理论
• 2.2.1 资产管理理论
• 2.2.2 负债管理理论
• 2.2.3 资产负债综合管理理论
• 2.2.4 风险资产管理理论
• 2.2.5 委托代理理论
• 2.2.6 信贷配给理论
• 2.3 西方商业银行信贷风险测量方法
• 2.3.1 传统定性分析测量方法
• 2.3.2 现代分析测量方法
• 3 我国商业银行信贷管理中存在的主要问题
• 3.1 信贷组织结构方面的问题
• 3.2 信贷运作流程中存在的问题
• 3.3 信贷支持体系中存在的问题
• 3.4 业绩考核体系中存在的问题
• 4 国商业银行信贷风险的成因
• 4.1 我国商业银行信贷风险的特征
• 4.1.1 信贷风险存在普遍性和社会性
• 4.1.2 信贷风险根源的体制性
• 4.1.3 信贷风险的外部性
• 4.1.4 风险对象和风险承担主体的集中性与缺位性
• 4.1.5 风险的忽略性和累积加大性
• 4.2 我国商业银行信贷风险的成因
• 4.2.1 产权制度的缺陷
• 4.2.2 信息不对称问题
• 4.2.3 预期的不确定性
• 5 唐山市商业银行信贷风险管理现状
• 5.1 信贷风险控制目标存在的问题
• 5.1.1 信贷风险控制深度存在的问题
• 5.1.2 信贷风险控制广度存在的问题
• 5.1.3 信贷风险控制力度存在的问题
• 5.2 唐山商业银行信贷风险管理问题的成因分析
• 5.2.1 人员素质不高
• 5.2.2 没有明确的战略目标
• 5.2.3 缺乏先进的信贷风险管理文化
• 5.2.4 IT信息支持系统落后
• 5.2.5 信贷风险管理技术落后
• 5.2.6 信息不对称
• 6 商业银行信贷风险管理技术的应用
• 6.1 国际先进信贷风险管理技术
• 6.1.1 信贷风险函数
• 6.1.2 借款人因素与信贷风险管理
• 6.1.3 放款人因素与信贷风险
• 6.1.4 环境因素与信贷风险
• 6.2 我国商业银行信贷风险管理技术的应用
• 6.2.1 以专业化、垂直型、独立性为原则，建立完善的信贷组织架构
• 6.2.2 以风险收益最优为准则，建立全新的信贷运作流程
• 6.2.3 以手段、人员、技术为保障，建立完备的信贷支持体系
• 6.2.4 建立科学的业绩考核体系
• 6.3 交通银行信贷风险管理技术的应用
• 6.4 唐山市商业银行信贷风险管理技术的应用
• 7 提升唐山市商业银行信贷风险管理水平的几点建议
• 7.1 完善信贷风险管理配套的相关机制
• 7.1.1 改善信贷风险控制考核的奖惩机制
• 7.1.2 建立信贷风险成因分析及预警机制
• 7.1.3 引入行业分析手段，建立科学、完善的信息来源渠道
• 7.1.4 制订能够实现风险收益最优化的业务战略和营销目标
• 7.1.5 制订全行统一的以现金流量分析为核心的信贷分析政策和工具
• 7.1.6 建立先进的风险评级系统以保障风险能够被准确地测量
• 7.1.7 贷款的定价应根据其风险级别而区别确定，以保障风险成本的转移
• 7.1.8 实施信贷组合管理，防范风险集中
• 7.1.9 尽快建立管理会计系统
• 7.1.10 提高数据质量，进一步加强IT在信贷流程中的运用
• 7.1.11 建立科学的业绩考核体系
• 7.2 完善信贷风险管理流程、优化组织架构
• 7.2.1 建立科学的信贷人员上岗资格审查制度和信贷人员资产质量追踪记录
• 7.2.2 不断完善和优化授信评级系统，通过系统认定强制筛选客户
• 7.2.3 完善信用审查委员会制度，建立科学、高效、客观的信用审查决策制度
• 7.2.4 建立健全“三权分立”的贷款审查组织构架
• 7.2.5 充实和优化风险管理岗的设置
• 结束语
• 参考文献
• 作者简历
• 学位论文数据集