我国商业银行利率风险管理初探 ——重庆市商业银行若干问题实证研究

论文摘要

一、选题的目的和意义目前,无论是中央银行,还是商业银行对金融风险管理重要性的认识都在不断提高。但是对利率风险管理问题很少论及,尤其是用实证的方法进行利率风险研究的则更少。随着我国利率市场化进程的推进,以及入世承诺逐步兑现,商业银行面临的利率风险将日益凸现,如何管理商业银行的利率风险将是摆在我国商业银行面前的一个非常现实的课题。故本文拟在这一方面做出一些有益思考和探索,不仅可以深化自己所学的金融专业理论,而且具有重要的现实意义,希冀能够在对我国这方面的研究工作做出一点贡献。二、本文的基本思路本文对我国商业银行利率风险管理的研究先从利率风险的定义和种类出发。然后对我国商业银行利率风险管理的发展历程及风险现状从整体上进行了分析,并从宏观层面上指出,中央银行等监管部门应该调整相应政策,为商业银行运用利率风险管理技术创造良好的外部环境。同时也需要我国商业银行借鉴国外利率风险管理的先进经验,建立起适合自己的利率风险管理系统。于是第三章论述了国外先进的利率风险管理经验及在我国的适用性。最后则以重庆市商业银行为实例,对利率风险若干问题进行了实证分析,从微观层面上提出了管理对策,该对策具有一定的实用和推广意义。本文运用了分析与综合,从一般到特殊等逻辑方法。三、本文的主要内容及观点本文从实务和操作的角度,对利率市场化进程中,商业银行的利率风险管理进行了一些探讨性的思考。全文共分为四个部分。第一部分 商业银行利率风险概述。该部分将利率风险定义为由于利率的非预期变动而给商业银行造成损失的可能性。并将利率风险分为四类:重新定价风险、基差风险、收益曲线风险和潜在选择权风险。上述四类利率风险在我国都会存在,而且己经造成了现实的损失。

论文目录

• 内容摘要
• 目录
• 前言
• 第一章 商业银行利率风险概述
• 第一节 商业银行利率风险含义
• 第二节 商业银行利率风险的识别
• 一、重新定价风险
• 二、基差风险
• 三、收益曲线风险
• 四、潜在选择权风险
• 第三节 利率的影响因素及走势分析
• 一、利率影响因素
• 二、利率走势分析
• 第二章 我国商业银行利率风险问题的初步分析
• 第一节 我国商业银行利率风险管理的历史及紧迫性
• 一、我国商业银行利率风险管理的历史
• 二、金融业的对外开放对国内商业银行的利率风险管理提出了严格要求
• 三、利率市场化改革对国内商业银行的利率风险管理提出了严重挑战
• 第二节 我国商业银行利率风险现状及管理对策
• 一、资产负债结构失衡、品种单一
• 二、存贷款利率调整的非平衡性
• 三、利率选择权的非一致性
• 四、我国商业银行利率风险管理对策
• 第三章 西方商业银行利率风险管理
• 第一节 西方商业银行利率风险评估
• 一、利率敏感性缺口分析
• 二、有效持续期缺口分析
• 三、利率风险模拟技术分析
• 第二节 西方商业银行利率风险管理策略
• 一、资产负债表管理策略
• 二、利率风险的表外管理策略
• 三、证券化策略
• 第三节 利率风险管理方法适用性的分析
• 一、利率敏感性缺口分析是主要的利率风险分析方法
• 二、有效持续期缺口分析是进行利率风险管理的辅助手段
• 三、金融工程管理策略无法得以有效使用
• 四、小结
• 第四章 重庆市商业银行利率风险管理
• 第一节 重庆市商业银行利率风险管理现状
• 第二节 重庆市商业银行利率风险分析
• 一、不匹配的资产负债结构加重了重新定价风险
• 二、抗基差风险能力分析
• 三、收益曲线风险分析
• 四、小结
• 第三节 重庆市商业银行利率风险管理策略分析
• 一、组织管理系统方面
• 二、建立利率预测及风险评估系统
• 三、加强对利率风险的控制能力
• 四、推行经营多元化策略，提高抗利率风险的能力
• 五、加快台帐系统建设，保障管理基础
• 主要参考文献
• 后记
• 致谢