论文题目: 我国商业银行的资本充足率监管研究——基于巴塞尔协议的比较分析
论文类型: 硕士论文
论文专业: 工商管理
作者: 杜钧
导师: 周勤
关键词: 商业银行,资本充足率监管,巴塞尔协议
文献来源: 东南大学
发表年度: 2005
论文摘要: 资本监管是银行业监管当局对商业银行实施审慎监管的核心内容,资本充足率监管自1988年被写入巴塞尔协议后,成为国际上衡量单个银行乃至银行体系稳健性公认的标准。我国监管当局借鉴这一监管框架,于2004年发布实施了《商业银行资本充足率管理办法》,初步构建了我国商业银行资本充足率监管制度的基本框架。本文运用对比和实证的方法,力图从分析巴塞尔资本协议的发展和演变脉络入手,研究其对我国商业银行资本充足率监管的影响和作用,从而窥见两者间的有机联系,并从中发现可供我国银行业借鉴的内容,建立符合我国商业银行实际的资本充足率监管制度。本文首先介绍了前人对银行资本监管的理论研究,界定了银行资本的内涵,然后分析在监管者眼里资本的含义,引出实行资本充足率监管的重要性。其次,通过对巴塞尔协议演进的分析,探讨了1988年《巴塞尔协议》的内容,1988年以后对《巴塞尔协议》的补充到2004年新资本协议正式出台后对有关资本充足率规定的发展,阐明为什么存在着发展,重点研究新资本协议框架对资本充足率的规定。第三,着重分析研究我国现有的资本充足率监管制度,分析我国银行监管的现状及存在的难题,讨论我国银行监管的发展以及如何采取资本充足率来实施监管。最后,探讨了我国商业银行如何利用现有的资源和可能的策略来提高资本充足率,即增加核心资本和附属资本(分子)和降低风险资产(分母)。
论文目录:
摘要
ABSTRACT
第一章 绪 论
1.1 问题的提出
1.2 前人的研究
1.2.1 资本监管和系统性风险观点
1.2.2 存款保险费和资本标准
1.2.3 银行资本监管和存款人代表观点
1.3 一般理论
1.3.1 银行资本的定义
1.3.2 银行资本的构成
1.3.3 资本充足率的衡量
1.3.4 银行资本的作用
1.3.5 资本充足率监管的作用
1.4 本文的方法、结构
第二章 巴塞尔协议与商业银行的资本充足率监管
2.1 1988年巴塞尔协议
2.1.1 时代背景
2.1.2 形成过程
2.1.3 核心内容
2.1.4 影响
2.2 新资本协议的出台
2.2.1 背景
2.2.2 核心内容
2.3 新、旧巴塞尔协议的比较与分析
2.4 小结
第三章 我国商业银行资本充足率监管
3.1 我国资本充足率监管制度
3.1.1 制度演进
3.1.2 阶段特征
3.2 《商业银行资本充足率管理办法》的基本框架
3.2.1 资本充足率计算
3.2.2 资本充足率的监督检查
3.2.3 信息披露
3.3 资本充足率监管制度的作用
3.4 资本充足率监管对我国商业银行的影响
3.4.1 对商业银行的经营理念的影响
3.4.2 对商业银行内部管理的影响
3.4.3 对商业银行综合化经营的影响
3.4.4 对银行业兼并重组的影响
3.5 小结
第四章 分析与研究
4.1 我国商业银行现状
4.1.1 资本充足率现状
4.1.2 不良资产现状
4.1.3 银行收益现状
4.1.4 筹资渠道现状
4.2 我国实施新资本协议的难点
4.2.1 难点一：信息披露不足
4.2.2 难点二：内部评级制度不健全
4.2.3 难点三：外部评级制度缺位
4.3 巴塞尔协议对我国资本充足率监管的影响
4.4 小结
第五章 对策与建议
5.1 提高核心资本
5.1.1 国家注资
5.1.2 多方筹资
5.1.3 利润积累
5.1.4 税赋调整
5.2 增加附属资本
5.2.1 资产评估
5.2.2 优先股
5.2.3 可转债
5.2.4 长期次级债
5.3 降低风险资产
5.3.1 内部评级体系
5.3.2 经济资本约束
5.3.3 操作风险等
5.3.4 激励约束机制
5.4 信息披露
5.5 小结
致谢
参考文献
作者在学期间发表论文
发布时间: 2007-06-11
参考文献
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