本文主要研究内容
作者宋瑞丽,李旭,王伟（2019）在《马尔可夫调制的双分数布朗运动模型下亚式期权定价》一文中研究指出：针对一种新的增量随机过程——马尔可夫调制的双分数布朗运动,基于可靠性数学思想,利用测度变换技巧将实际概率测度变换成等价鞅测度,研究了在此模型下连续时间的固定价格亚式期权定价问题;通过亚式期权所满足的概率密度转移函数,将经典的测度变换方法与拟鞅相结合,并推广到受双分数布朗运动驱动的B-S市场环境中,利用风险中性定价方法分别得到具有固定执行价格的几何平均亚式看涨和看跌期权的定价公式;双分数布朗运动不具有独立性和平稳增量性,更符合显示情形,且与基于分数布朗运动的期权定价公式进行比较分析,可知分数布朗运动只是双分数布朗运动的一种特殊情形,可基于双分数布朗运动对分数布朗运动的亚式期权期权定价模型进行推广。
Abstract
zhen dui yi chong xin de zeng liang sui ji guo cheng ——ma er ke fu diao zhi de shuang fen shu bu lang yun dong ,ji yu ke kao xing shu xue sai xiang ,li yong ce du bian huan ji qiao jiang shi ji gai lv ce du bian huan cheng deng jia yang ce du ,yan jiu le zai ci mo xing xia lian xu shi jian de gu ding jia ge ya shi ji quan ding jia wen ti ;tong guo ya shi ji quan suo man zu de gai lv mi du zhuai yi han shu ,jiang jing dian de ce du bian huan fang fa yu ni yang xiang jie ge ,bing tui an dao shou shuang fen shu bu lang yun dong qu dong de B-Sshi chang huan jing zhong ,li yong feng xian zhong xing ding jia fang fa fen bie de dao ju you gu ding zhi hang jia ge de ji he ping jun ya shi kan zhang he kan die ji quan de ding jia gong shi ;shuang fen shu bu lang yun dong bu ju you du li xing he ping wen zeng liang xing ,geng fu ge xian shi qing xing ,ju yu ji yu fen shu bu lang yun dong de ji quan ding jia gong shi jin hang bi jiao fen xi ,ke zhi fen shu bu lang yun dong zhi shi shuang fen shu bu lang yun dong de yi chong te shu qing xing ,ke ji yu shuang fen shu bu lang yun dong dui fen shu bu lang yun dong de ya shi ji quan ji quan ding jia mo xing jin hang tui an 。
论文参考文献
论文详细介绍
论文作者分别是来自重庆工商大学学报(自然科学版)的宋瑞丽,李旭,王伟，发表于刊物重庆工商大学学报(自然科学版)2019年01期论文，是一篇关于马尔可夫调制论文,双分数布朗运动论文,亚式期权论文,等价鞅测度论文,重庆工商大学学报(自然科学版)2019年01期论文的文章。本文可供学术参考使用，各位学者可以免费参考阅读下载，文章观点不代表本站观点，资料来自重庆工商大学学报(自然科学版)2019年01期论文网站，若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权，请联系我们删除。
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