我国商业银行市场风险管理研究

论文摘要

市场风险是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。在银行经营、投资过程中,由于以上市场因素影响,带来了其持有的金融工具交易价格的波动,从而可能为银行带来资产上的损失。我国金融业由于开放性的加强面临着更大的市场风险,但是我国商业银行的风险管理多集中于信用风险和操作风险的管理上,对市场风险的关注相对较少,现有的风险管理方法已不足以应对日渐加大的市场风险。因此加强商业银行市场风险管理已经迫在眉睫。本文从市场风险的概念入手,介绍市场风险的含义并分析其成因;系统、集中地介绍了市场风险管理、市场风险计量的主要方法并以利率风险为例详细分析了VaR模型在我国商业银行市场风险管理中的应用;通过分析我国商业银行市场风险管理中存在的问题,提出解决建议,从而增强我国商业银行抵御市场风险的能力。

论文目录

• 内容提要
• 绪论
• （一） 本文选题的背景及问题的提出
• （二） 文献综述
• （三） 本文的主要观点
• 一、商业银行市场风险的含义
• （一） 商业银行风险概述
• （二） 商业银行市场风险的概述
• 二、商业银行市场风险管理
• （一） 商业银行市场风险管理的必要性
• （二） 商业银行市场风险管理的概念
• （三） 商业银行市场风险的管理程序
• （四） 商业银行市场风险的监管要求
• 三、商业银行市场风险的计量方法
• （一） 利率缺口分析法
• （二） 久期分析法
• （三） 外汇敞口分析法
• （四） 风险价值（VAR）方法
• 四、VAR 模型在我国商业银行市场风险管理中的应用
• （一） 运用VAR 模型进行实证分析—以利率风险为例
• （二） VAR 模型在我国商业银行市场风险管理中应用的现状
• （三） VAR 模型在我国商业银行市场风险管理中应用的意义和前景.
• 五、加强我国商业银行市场风险管理
• （一） 我国商业银行市场风险管理存在的问题
• （二） 加强市场风险计量与控制的政策建议
• （三） 商业银行市场风险管理策略
• （四） 构建我国商业银行市场风险管理系统
• 结论
• 注释
• 参考文献
• 论文摘要
• Abstract
• 致谢