N银行公司信贷业务信用风险管理研究

论文摘要

商业银行作为经营货币的特殊企业,其信贷风险属性是与生俱来的。因此,自从银行出现的那时起,各家银行就在寻找信贷风险治理的手段和方法,以此尽力控制信贷风险的产生。信贷风险管理作为银行风险管理最重要的一环,是指商业银行在信贷前的风险识别、评价和度量,贷中的控制,以及贷后的管理,从而能够以最低的成本,实现信贷资产的安全最大化。信贷业务是我国商业银行的主要业务,信贷风险是商业银行面临的主要风险,对信贷风险的量化研究在理论上还有许多问题没有解决,在信贷风险管理方面,有许多问题值得我们在理论上进一步研究和探讨。而风险管理上的差距,是我国商业银行与国外先进银行的最大差距,也是我国商业银行整体竞争力和盈利能力不强的根本原因。随着世界经济一体化趋势的加强以及我国加入WTO后金融业准入制的实施,金融机构间特别是银行业将面临更加激烈的竞争。因此,结合现实情况加强对信贷风险管理方法和机制的研究,就显得非常重要。本文首先对信贷风险和信贷风险管理进行界定,然后回顾国内外信贷风险研究的相关文献,并对信贷风险的测度方法进行介绍；通过对N银行经营状况的财务分析和贷款信用风险的深入分析,概括出N银行的发展现状及信贷风险管理中仍存在的问题,深入剖析当前N银行信贷风险管理仍存在问题的原因。商业银行如何建立一套完善合理的信贷风险管理体系来解决企业对资金的需求,这是商业银行进行金融监管创‘新和自身发展壮大的需要,也是企业发展的需要。因此,对N银行而言,当务之急是建立有效的信用风险管理体系,提高信贷效率,以此解决越来越多信贷融资问题。在对每一项业务的信贷风险进行分析和实证研究的过程中,遵循先定性分析,再定量测度和定量分析的方法,在此基础上提出信贷风险管理方法和具体措施。

论文目录

• 摘要
• ABSTRACT
• 1 导论
• 1.1 选题背景
• 1.2 研究目的与意义
• 1.3 相关概念界定
• 1.3.1 风险与信贷风险概念
• 1.3.2 信用风险的概念
• 1.3.3 影响信贷风险的风险因素分析
• 1.4 研究内容与文章的结构
• 1.4.1 研究内容
• 1.4.2 文章结构
• 1.5 技术路线与研究方法
• 1.5.1 技术路线
• 1.5.2 研究方法
• 1.6 可能的创新与不足
• 1.6.1 可能的创新
• 1.6.2 可能的不足
• 2 信贷风险文献综述与相关理论分析
• 2.1 国内外的研究综述
• 2.1.1 国外研究综述
• 2.1.2 国内研究综述
• 2.2 银行风险管理理论研究概述
• 2.2.1 资产管理理论
• 2.2.2 负债管理理论
• 2.2.3 银行资产负债管理理论
• 2.2.4 总结
• 3 N银行业务的经营状况
• 3.1 N银行基本情况介绍
• 3.2 N银行资产情况
• 3.2.1 资产逐年稳步增长
• 3.2.2 贷款投放增速放缓,信贷需求减少
• 3.3 N银行负债情况
• 3.3.1 负债年增长率不高
• 3.3.2 存款持续增加,存款结构有待优化
• 3.4 N银行资产质量与经营效益情况分析
• 3.4.1 资产质量持续好转
• 3.4.2 经营效益不断提升,但盈利结构固化、创新不足
• 3.5 N银行总体财务指标分析
• 4 N银行公司信贷业务现状分析
• 4.1 从贷款行业来看,房地产业贷款最多,公共设施管理业、批发业其次,投向重点开始转变
• 4.2 从贷款期限来看,中长期贷款为主,短期贷款为辅
• 4.3 从担保方式来看,企业贷款中抵押贷款占四成以上,结构合理
• 4.4 从企业规模来看,大中型企业贷款占总企业贷款九成以上
• 4.5 法人客户信用评级体系比较完整
• 4.6 最大十家客户贷款余额占比逐年下降,但仍然不够合理
• 5 N银行公司信贷业务信用风险分析
• 5.1 信用风险分析
• 5.1.1 存贷比低位震荡
• 5.1.2 不良贷款率持续下降
• 5.1.3 关注类贷款存在一定风险
• 5.1.4 逾期贷款中超过半数逾期一年以上
• 5.1.5 次级贷款占不良贷款比例高,其中前十家所占比重较大
• 5.1.6 可疑类货款中前十家所占比重大,逾期情况较为严重
• 5.1.7 损失类贷款客户较少,余额相对较低
• 5.2 N银行信用风险管理存在的问题
• 5.2.1 信贷部门之间职能界限不清
• 5.2.2 贷前调查不充分,信息不对称加剧信用风险
• 5.2.3 信贷管理意识较为薄弱,对关注类贷款管理不力
• 5.2.4 贷款管理制度体系有待完善,信贷操作不规范
• 5.2.5 五级分类工作有待细化和量化
• 5.2.6 贷款定价管理方法落后,缺乏技术手段
• 5.2.7 贷后监管不足
• 6 研究结论与对策建议
• 6.1 研究结论
• 6.2 信用风险管理的相关对策建议
• 6.2.1 加强贷款的风险等级管理,做好信贷评级工作
• 6.2.2 加强弱化信息不对称的制度建设
• 6.2.3 加强对关注类贷款的管理,防范其迁徙为不良贷款
• 6.2.4 规范贷款的损失预测与定价管理机制
• 6.2.5 借鉴先进的信用分析手段,运用技术手段分析和测算信用风险
• 6.2.6 动态监控贷款用途和流向,重视贷后管理工作
• 6.2.7 建立严格考核机制,加大责任追究力度,严防信用风险
• 参考文献
• 致谢