论文摘要
目前,中国商业银行面临着市场风险的严峻考验。一方面,商业银行面临的市场风险日益加剧,从国际方面来看,现代化的金融交易往往在极短的时间内就可以完成,市场风险也在几秒钟内跨越了国界,导致金融机构关闭破产,并从根本上动摇社会对整个金融体系的信心,它的发生不仅直接危害金融安全与稳定,还影响了国家和社会的稳定和发展,自90年代以来,就由于市场风险的管理不善,引发了一系列震惊世界的金融风险事件;从国内方面来看,随着我国利率市场化的推进,资本项目的逐步开放,特别是完善人民币汇率形成机制的启动和实施,利率和汇率波动将逐步加大,我国商业银行面临的市场风险也会不断增加。同时,交易业务规模逐步扩大,在逐步成为商业银行新的利润增长点的同时,其所蕴涵的市场风险也将逐步增大。特别是随着国内金融衍生产品市场发展,商业银行面临的市场风险将更大,也更为复杂。另一方面,目前我国商业银行在市场风险的管控方面刚刚起步,与西方发达国家商业银行的风险控制相比较,到目前为止国内尚无一家商业银行建立起了真正意义上的独立、全面、系统的市场风险管控体系,因而无法从全行高度综合全面地控制市场风险。本论文就是在研究西方商业银行市场风险控制体系的组织结构与职责体系,市场风险控制政策和程序,市场风险的识别、计量、控制和检测程序及市场风险控制案例的基础上,探讨我国商业银行应该如何构建一套适合我国国情的市场风险控制体系,以及怎样培育市场风险控制文化和选择适合的市场风险控制方法。
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摘要Abstract第一章 引言1.1 选题背景1.2 选题目的第二章 商业银行市场风险控制概述2.1 商业银行市场风险概述2.1.1 风险的定义2.1.2 商业银行风险概述2.1.2.1 商业银行风险定义2.1.2.2 商业银行风险分类2.1.3 市场风险概述2.1.3.1 市场风险种类2.1.3.2 市场风险的诱因分析2.2 市场风险控制的发展2.2.1 市场风险控制方法的演进2.2.2 几种市场风险控制的衍生工具第三章 我国商业银行市场风险控制现状及评价3.1 我国商业银行市场风险现状3.2 我国商业银行市场风险控制现状及评价3.2.1 市场风险控制体系不完善3.2.2 缺乏衍生产品的定价能力3.2.3 内部模型缺乏基本数据3.3 加强市场风险控制的意义3.3.1 利率市场化加快，迫切要求商业银行加强对市场风险的控制3.3.2 人民币汇率改革加快，迫切要求商业银行加强对市场风险的控制3.3.3 从价格和数量两方面更加灵活地调整资产负债结构，加强市场风险控制3.3.4 运用远期交易等衍生金融工具，加强市场风险控制第四章 西方商业银行市场风险的控制与借鉴4.1 基本框架4.1.1 有效的组织结构和职责体系4.1.2 完善的市场风险控制政策和程序4.1.3 完善的市场风险识别、计量、控制和检测程序4.1.3.1 市场风险识别4.1.3.2 市场风险计量4.1.3.3 市场风险的控制与管理4.1.3.4 市场风险的检测与报告4.1.4 完善的内部控制和独立的外部审计4.1.4.1 内部控制体系4.1.4.2 内部审计和外部审计4.1.5 适当的市场风险资本分配机制4.2 市场风险控制常用模型的案例研究4.2.1 风险价值（VAR）4.2.2 压力测试第五章 构建我国商业银行市场风险控制体系5.1 进一步完善风险控制组织结构5.1.1 决策系统5.1.2 实施系统5.1.3 监督系统5.2 培育良好的风险控制文化5.3 提高市场风险控制的方法和技术5.3.1 提高风险的计量方法与技术5.3.2 实现风险控制新技术与现代IT 技术的有机结合第六章 基于VAR 的市场风险控制方法选择6.1 我国商业银行市场风险控制方法选择6.2 VAR 基本模型6.2.1 假设条件6.2.2 模型简介6.2.3 计算方法6.2.3.1 历史模拟法6.2.3.2 方差—协方差法6.2.3.3 蒙特卡罗模拟法6.2.3.4 三种方法的比较分析6.3 VAR 的优点6.3.1 计算经济资本，优化资本配置6.3.2 实施限额管理6.3.3 建立基于RAROC 的风险调整绩效评估体系6.3.4 实现科学的全面风险控制6.4 VAR 的局限性及应对措施6.4.1 “厚尾”现象会导致VAR 值被低估6.4.2 基于大量历史数据的算法，影响VAR 的有效性致谢参考文献在校期间发表学术论文
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