国有股份制商业银行风险预警体系及风险评估研究

论文摘要

金融体系具有其内在脆弱性,目前全世界所面对的金融危机已经对全球经济产生了很大的冲击。中国银行业的风险预警体系并不完善,而且在其不断地融入到世界金融体系的过程中,其面临的风险也越来越大。尤其是国有股份制商业银行,在中国银行业中具有重要的地位,其应对危机的能力如何,是值得深思的问题。因此研究如何构建其先进的风险预警体系,并不断完善的问题具有很大的意义。本文首先对世界上风险预警的基础理论及其发展概况进行了研究,比较分析了发达国家的风险预警系统。其次分析了国有股份制商业银行面临的主要风险,并总结了这些银行目前内部风险预警系统的构建及相关技术的发展现状。最后从微观和宏观两个方面,构建了国有股份制商业银行的风险预警指标体系,采用因子分析方法,分析国有股份制商业银行目前的风险状况及发生危机的可能性。本文的主要贡献是构建了一套较为全面的国有股份制商业银行风险预警的指标体系,对其微观及宏观风险状况进行分析与评估,认为国有股份制商业银行目前所面临的基本运营环境较好,但其内部基本运营业务尚存在一定的风险。国有股份制商业银行整体风险管理的技术已经有了很大的发展,风险预警系统也在不断完善。

论文目录

• 摘要
• ABSTRACT
• 1 绪论
• 1.1 论文选题及研究方法
• 1.1.1 选题背景与研究意义
• 1.1.2 研究方法
• 1.1.3 本论文的主要贡献及不足
• 1.2 商业银行风险管理及风险预警
• 1.3 国内外关于商业银行风险预警的文献综述
• 1.3.1 国外相关文献综述
• 1.3.2 国内相关文献综述
• 2 发达国家商业银行风险预警系统及模型
• 2.1 商业银行风险预警模型的内涵
• 2.1.1 商业银行风险预警模型的涵义
• 2.1.2 商业银行风险预警模型的功能
• 2.1.3 商业银行风险预警模型的缺陷
• 2.2 商业银行风险预警指标体系的构建
• 2.2.1 商业银行风险预警指标体系构建的目标
• 2.2.2 商业银行如何选取风险预警指标
• 2.3 发达国家商业银行风险预警系统的比较分析
• 2.3.1 美国的商业银行风险预警系统
• 2.3.2 日本的商业银行风险预警系统
• 2.3.3 德国的商业银行风险预警系统
• 2.3.4 小结
• 3 中国国有股份制商业银行目前所面临的主要风险及风险预警现状
• 3.1 四大国有股份制商业银行的风险分析
• 3.1.1 国有股份制商业银行面临的主要风险类别
• 3.1.2 国有股份制商业银行风险的特点
• 3.1.3 国有股份制商业银行主要风险的原因分析
• 3.2 国有股份制商业银行风险预警现状分析
• 3.2.1 国有股份制商业银行的风险预警理念
• 3.2.2 国有商业银行的内部风险预警现状分析
• 3.2.3 国有商业银行风险预警之外部监管
• 4 国有商业银行风险预警体系的完善及金融安全的实证分析
• 4.1 国有股份制商业银行风险预警模型的构建
• 4.1.1 风险预警模型之指标体系的选取
• 4.1.2 采用的统计分析方法及工具
• 4.1.3 实证分析样本数据的选取
• 4.2 国有银行金融安全的实证分析
• 4.2.1 实证分析过程
• 4.2.2 实证结果分析
• 5 构建国有股份制商业银行风险预警系统的政策建议
• 5.1 国有股份制商业银行建立风险预警系统的要求
• 5.1.1 建立风险预警系统应遵循的一般性原则
• 5.1.2 建立风险预警系统应达到的目的
• 5.1.3 加强国有股份制商业银行的风险预警理念
• 5.1.4 培养银行风险预警人才
• 5.2 完善国有商业银行内部风险控制体系
• 5.2.1 树立先进的内部风险控制理念
• 5.2.2 建立健全内部风险考评体系
• 5.2.3 建立内部控制电子信息系统
• 5.3 完善风险预警指标体系
• 5.3.1 提高银行相关数据信息的透明度
• 5.3.2 建立统一的风险预警数据库
• 5.3.3 建立操作风险的指标体系
• 5.4 健全国有股份制商业银行外部监管体系
• 5.4.1 提高监管部门的监管水平
• 5.4.2 建立广泛的监管体系
• 5.4.3 完善相关监管法律法规体系
• 参考文献
• 致谢