交通银行Y分行中小企业贷款定价研究

论文摘要

自2008年金融危机席卷全球以来,中小企业经营和融资都受到了较大影响,融资难成为制约中小企业发展的最大瓶颈。同时,随着国家2010年开始对经济结构调整和信贷机构调整,信贷规模逐步收紧,银行利润的全面完成和增长也面临考验。小企业信贷作为“银企双赢”的重要产品,已成为各家商业银行开展竞争的重要战场。但小企业贷款定价研究、制定和实施目前大多简单粗放,尚未实现客户、产品和担保方式三个维度的差异化定价,缺乏完善可行的利率定价机制,缺乏全面性、科学性和精细化,这对银行和中小企业发展都产生了制约。因此,中小企业贷款定价研究具有深远意义。本文首先站在中小企业贷款定价角度,分析了国内外相关定价文献资料,并寻求适合我国中小企业贷款定价的模型理论。以中小企业自身特性为基础,通过成本加成法这一定价模型为母本,结合国内信贷市场具体情况和Y分行发展的具体情况,提出信贷政策调整因素和综合贡献调整因素,建立了一种适合交通银行Y分行进行中小企业贷款的定价模型。最后,本文用实证法对Y分行现行贷款定价方法和本文设计的定价模型所得出的贷款价格测算结果进行了对比分析,证明了该模型定价的准确性与实际可用性,并提出了本文模型运用的要求与建议。

论文目录

• 摘要
• ABSTRACT
• 1 绪论
• 1.1 研究背景、目的和意义
• 1.1.1 中小企业贷款定价研究背景
• 1.1.2 中小企业贷款定价研究目的与意义
• 1.2 研究内容、基本框架和方法
• 1.2.1 研究的主要内容
• 1.2.2 研究的主要方法
• 1.3 国内外研究综述
• 1.3.1 国外研究综述
• 1.3.2 国内研究综述
• 2 商业银行中小企业贷款定价模型分析
• 2.1 商业银行现行主要贷款定价模型
• 2.2 中小企业的特殊性与融资现状分析
• 2.2.1 中小企业的特殊性
• 2.2.2 中小企业贷款融资现状分析
• 3 Y分行中小企业贷款定价现状分析
• 3.1 云南省中小企业贷款状况分析
• 3.1.1 云南省2010年经济发展基本情况
• 3.1.2 云南省中小企业贷款发展现状
• 3.2 Y分行中小企业贷款定价现状分析
• 3.2.1 Y分行中小企业贷款定价原则与要求
• 3.2.2 Y分行中小企业内部评级
• 3.2.3 Y分行外围系统介绍
• 3.2.4 Y分行中小企业贷款定价问题分析
• 4 Y分行中小企业贷款定价模型设计
• 4.1 基本模型选择分析
• 4.2 模型设计基本思路
• 4.3 模型各因素确定
• 4.3.1 资金成本确定
• 4.3.2 资本成本确定
• 4.3.3 风险成本确定
• 4.3.4 运营成本确定
• 4.3.5 税金成本确定
• 4.4 模型调整因素
• 4.4.1 信贷政策调整因素
• 4.4.2 客户贡献调整因素
• 5 Y分行中小企业贷款定价模型案例分析
• 5.1 案例实证比较分析
• 5.1.1 案例背景资料
• 5.1.2 模型利率测定分析
• 5.2 内评各级客户抽样分析
• 5.2.1 抽样客户基本资料
• 5.2.2 现行中小企业贷款定价方法价格测定
• 5.2.3 本文设计模型价格测定
• 5.3 现行定价与模型定价比较分析
• 5.4 定价模型实施要求及建议
• 5.4.1 建立健全小企业内部评级系统
• 5.4.2 要正确运用管理会计系统的优势,提高分析能力
• 5.4.3 贷款定价模型要求要有高素质员工,并配备合格的利率管理专门人才
• 5.4.4 贷款定价工作需要商业银行前中后台部门密切合作
• 5.4.5 加强收益核算,尽早实现客户层面的贷款定价分析
• 参考文献
• 致谢