论信用风险评估体制对信贷质量的影响 ——以某商业银行台州分行为例

论文摘要

本研究拟探讨商业银行信用风险评估机制对信贷质量的影响,采用Logistic Regression统计分析法对某国有商业银行台州分行的企业贷款实例进行分析,选取不良贷款30笔及正常正常贷款30笔,针对银行审核贷款的两大主要项目,即“企业授信审批表”及“企业信用等级评定审查审批表”中的各要素进行探讨,确定影响银行信贷品质的显著变量。主要研究结果有以下四点:(1)贷款余额与信贷质量呈负相关关系,表明贷款余额越大银行所承担的风险就会越大,发生逾期的概率越大,是影响银行信贷质量的显著变量。(2)利率上下浮与信贷质量之间呈负相关关系,也就是说利率上浮幅度越大产生逾期贷款概率越高,是影响信贷品质的一个显著因素。(3)财务报表经会计师事务所审计的企业的规模和借款金额通常都较大,因此这类企业的财务制度相对较建全,产生不良贷款概率就较低。(4)财务资金状况与信贷质量呈负相关,即财务状况越好评分越高产生逾期贷款的机率越低。另外,本研究的实证结果也指出现在许多商业银行的信贷审批的项目与贷款实例的异常机率并没有显著的相关关系,如借款企业的注册资金、保证人、还款方式、抵(质)押率、行业分类、贷款期限等。目前正值国内银行不良贷款率正在抬头的时期,如何提高信贷从业人员的风险管理水平,这些结果抑或能作为商业银行经营资产业务时的重要参考。

论文目录

• 致谢
• 摘要
• Abstract
• 附表清单
• 目次
• 1 绪论
• 1.1 选题的背景和意义
• 1.2 研究方法和研究框架
• 1.3 重点、难点和可能创新点
• 2 相关概念与文献综述
• 2.1 与授信相关的概念
• 2.2 客户信用评级
• 2.3 贷款授信条款
• 3 影响信贷质量的变量及相互关系
• 3.1 研究主体
• 3.2 各变量定义及预期关系
• 4 实证结果与分析
• 4.1 叙述统计结果
• 4.2 各变量的差异性检定
• 4.3 Logistic Regression模型分析结果
• 5 结论
• 5.1 影响信贷质量的四个显著变量
• 5.2 研究限制
• 参考文献
• 作者简历